Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674839 Коэффициент Тейла служит критерием ?) сходимости временного ряда ?) стационарности временного ряда ?) успешности сделанного прогноза ?) применимости статистических методов Вопрос id:674840 Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674841 Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет ?) найти минимальные и максимальные значения ?) найти доверительный интервал прогноза ?) определить среднеквадратичное отклонение ?) выявить неслучайную составляющую Вопрос id:674842 Критерий серий, основанный на медиане, позволяет ?) определить выборочное среднее ?) определить успешность прогноза ?) найти доверительный интервал предсказания ?) выявить неслучайную составляющую Вопрос id:674843 Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние на с увеличением ?) проходит через максимум ?) проходит через минимум ?) равномерно уменьшается ?) не изменяется Вопрос id:674844 Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние на ___ с увеличением ?) монотонно увеличивается ?) проходит через максимум ?) равномерно уменьшается ?) не изменяется Вопрос id:674845 Марковский процесс описывается моделью ?) АР(1) ?) СС(2) ?) АР(2) ?) СС(1) Вопрос id:674846 Метод скользящего среднего относятся к ___ методам выделения неслучайной составляющей ?) динамическим ?) аналитическим ?) алгоритмическим ?) авторегрессионным Вопрос id:674847 Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674848 Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674849 Модель АРПСС(0,0,2) описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674850 Модель АРПСС(1,1,1) описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674851 Модель Бокса - Дженкинса - это модель ?) СС ?) АР ?) АРСС ?) АРПСС Вопрос id:674852 Модель гиперинфляции Кейгана описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674853 Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели ?) потребления ?) частичного приспособления ?) адаптивных ожиданий ?) скользящего среднего Вопрос id:674854 Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов ?) пропорционален капиталовложениям ?) пропорционален прибыли ?) не зависит от прибыли ?) не зависит от капиталовложений Вопрос id:674855 Модель скользящего среднего СС(q) описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674856 Модель СС(1) описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674857 Модель СС(1) стационарна при ?) ?) любых ?) ?) Вопрос id:674858 Модель СС(2) описывается соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674859 На больших временах ___факторы описываются монотонной функцией ?) долговременные ?) случайные ?) циклические ?) сезонные Вопрос id:674860 На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___ факторов ?) только долговременных ?) долговременных и сезонных ?) долговременных и циклических ?) только случайных Вопрос id:674861 Неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени p, если функция ?) обращается в ноль в точке ?) не меняется после ?) имеет пик в точке ?) перестает возрастать после Вопрос id:674862 О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует ___ спектральной плотности ?) обращение в ноль ?) минимум ?) быстрые осцилляции ?) пик на графике Вопрос id:674863 Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса - Дженкинса, оказываются на практике ___ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям ?) значительно лучше ?) значительно хуже ?) не лучше ?) не хуже Вопрос id:674864 Относительная ошибка прогноза определяется как ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674865 Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается ?) решетчатым методом ?) взвешенным методом ?) методом максимального правдоподобия ?) методом наименьших квадратов Вопрос id:674866 Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи ?) анализа графика спектральной плотности ?) метода последовательных разностей ?) метода наименьших квадратов Вопрос id:674867 Порядок модели Бокса - Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции ?) интенсивности ?) спектральной плотности ?) автоковариации ?) дисперсии Вопрос id:674868 Последовательная разность 3-го порядка имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674869 При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах ?) от 0 до π ?) от - π до π ?) от 0 до 2 π ?) 1 до 1 Вопрос id:674870 Процесс АР(2) имеет автокорреляционную функцию, которая ?) обращается в ноль после некоторой точки ?) имеет бесконечную протяженность ?) имеет максимум в точке ?) не меняется после Вопрос id:674872 Процесс СС(2) имеет автокорреляционную функцию, которая ?) имеет бесконечную протяженность ?) имеет максимум в точке ?) обращается в ноль после некоторой точки ?) не меняется после Вопрос id:674873 Процесс Юла описывается моделью ?) АР(2) ?) СС(2) ?) СС(1) ?) АР(1) Вопрос id:674874 Пусть имеется матрица исходных статистических данных Одномерным временным рядом будет ряд значений ___ матрицы и.с.д. в последовательные моменты времени ?) одной из строк ?) всей ?) одного из элементов ?) одного из столбцов Вопрос id:674875 Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674876 Ряд , сгенерированный моделью СС(1), может быть представлен также в виде модели авторегрессии ___ порядка ?) второго ?) нулевого ?) первого ?) бесконечного Вопрос id:674877 Сглаженное значение вычисляется по формуле ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674878 Сглаживание временного ряда означает устранение ?) функции тренда ?) случайных остатков ?) сезонной компоненты ?) циклической компоненты Вопрос id:674879 Спектральная плотность марковского процесса равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674880 Спектральная плотность временного ряда определяется через ?) автоковариационную функцию, взятую в нуле ?) автокорреляционную функцию ?) автоковариационную функцию ?) частную автокорреляционную функцию Вопрос id:674881 Спектральная плотность может принимать ___ значения ?) расположенные между 0 и 1 ?) только положительные ?) расположенные между -1 и 1 ?) и положительные и отрицательные Вопрос id:674882 Спектральная плотность связана с интенсивностью согласно формуле ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674883 СС(1)-процесс обратим при ?) ?) ?) ?) любых Вопрос id:674884 СС(2)-процесс обратим лишь при условии, что корни его характеристического уравнения лежат ?) в верхней полуплоскости ?) внутри единичного круга ?) вне единичного круга ?) на прямой Вопрос id:674885 Условие стационарности временного ряда для модели АР(2) имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674887 Функция спектральной плотности позволяет установить ?) стационарность временного ряда ?) дисперсию временного ряда ?) частоты колебаний ?) успешность сделанного прогноза Вопрос id:674888 Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674889 Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674890 Частная автокорреляция 1-го порядка - это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ?) ?) ?) ?) |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit