Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675467 Для четвертого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы для любого k cov(uk, хk ) была равна: ?) 2 ?) 1 ?) -1 ?) 0 Вопрос id:675469 Если 2 и 3 условия Гаусса – Маркова не выполняются, это приводит к потере свойства___оценок ?) состоятельности ?) несмещенности ?) эффективности ?) существенности Вопрос id:675471 Если σ2(ui) ___ наблюдений, это означает, что условие гомоскедастичности выполняется ?) зависит от времени проведения ?) зависит от номера ?) зависит от числа ?) одинакова для всех Вопрос id:675472 Если автокорреляция отрицательна, DW ?) >2 ?) <2 ?) =0 ?) >1 Вопрос id:675473 Если автокорреляция положительна, DW ?) >2 ?) >1 ?) =0 ?) <2 Вопрос id:675474 Если добавить объясняющую переменную в уравнение регрессии, коэффициент детерминации ?) остается неизменным ?) уменьшается ?) не уменьшается ?) не увеличивается Вопрос id:675476 Если ложная гипотеза не отвергнута, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами) Вопрос id:675477 Если модель задана зависимостью у=12 ++u, она относится к модели ?) нелинейной по параметрам ?) линейной по переменным ?) нелинейной по переменным ?) нелинейной по переменным и параметрам Вопрос id:675478 Если модель задана уравнением , то к линейной она приводится с помощью замены ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675479 Если нарушаются предпосылки применения МНК, то это приводит к необходимости ?) упорядочивать наблюдения ?) изменять спецификацию модели ?) преобразовывать исходные данные ?) определять сумму квадратов отклонений Вопрос id:675480 Если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов, то в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные ?) случайных ?) непрерывных ?) дискретных ?) трудноизмеримых Вопрос id:675481 Если описываемое ___ равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка ?) минимальное запаздывание ?) число независимых переменных ?) максимальное запаздывание ?) число свободных параметров Вопрос id:675482 Если отвергается истинная гипотеза, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами) Вопрос id:675483 Если оценка математического ожидания совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, то такая оценка называется Вопрос id:675484 Если оценка попадает в критическое значение, ?) сохраняется неопределенность в отношении принятия гипотезы ?) гипотеза пересматривается ?) гипотеза принимается ?) гипотеза отвергается Вопрос id:675485 Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к ?) 1/2 ?) 0 ?) 2 ?) 1 Вопрос id:675486 Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn, соответственно, то математическое ожидание случайной величины ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675487 Если считать, что белый шум генерирует случайные остатки, то общий линейный процесс имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675488 Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член ?) ρuk-1 + e k+1 ?) ρuk + e k+1 ?) ρ e k+1 ?) uk + ρ e k+1 Вопрос id:675490 Замена МНК на обобщенный метод наименьших квадратов связана с ?) наличием автокорреляции ?) нулевым математическим ожиданием остатков ?) несмещенностью оценок ?) гомоскедастичностью Вопрос id:675491 Значение выборочной дисперсии зависимой переменной регрессии равно ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной ?) разности ?) сумме ?) частному от деления ?) произведению Вопрос id:675492 Значение оценки является ?) детерминированной величиной ?) показателем смещения ?) случайной величиной ?) коэффициентом Вопрос id:675493 Идентификация модели АР(1) ?) выделение не случайной составляющей ?) определение числа переменных модели ?) статистическое оценивание параметров ?) применение МНК Вопрос id:675496 Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных ___ - это эксперимент по методу Монте-Карло ?) детерминированных моделей ?) экспериментальных данных ?) статистических методов ?) аналитических зависимостей Вопрос id:675497 Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь, определяет стоимость неточности как функцию ?) времени ?) размера ошибки ?) полезности ?) размера выборки Вопрос id:675499 К ___ фиктивным переменным относятся переменные, предназначенные для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. ?) среднегодовым ?) сезонным ?) эталонным ?) средневзвешенным Вопрос id:675500 К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты ?) Голфелда-Квандта ?) Дарвина-Уотсона ?) Глейзера ?) ранговой корреляции Спирмена ?) Кохрейна-Оркатта Вопрос id:675501 К факторам, формирующим временной ряд, относятся ?) положительная ?) календарная ?) долговременная ?) перекрестная ?) сезонная ?) случайная ?) циклическая Вопрос id:675502 Ковариация двух случайных величин теоретически определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений ?) произведения ?) разности ?) квадрата разности ?) суммы Вопрос id:675503 Когда выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют ?) полной ?) параметрической ?) репрезентативной ?) типической Вопрос id:675505 Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление называют ?) смещенностью ?) детерминированностью ?) коррелированностью ?) мультиколлинеарностью Вопрос id:675506 Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, такое явление называется ?) полной коллинеарностью ?) детерминированностью ?) неопределенностью ?) мультиколлинеарностью Вопрос id:675507 Количественные зависимости для экономических соотношений эконометрика получает, основываясь в первую очередь на ?) данных ?) знании экономических законов ?) априорных соображениях ?) теоремах Вопрос id:675508 Компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели – это итерационные методы ?) расходящиеся ?) колебательные ?) периодические ?) сходящиеся Вопрос id:675509 Компьютерный итерационный метод устранения ___ - это Метод Кокрана - Оркатта ?) сезонной составляющей ?) автокорреляции ?) мультиколлинеарности ?) гетероскедастичности Вопрос id:675510 Конечный набор ___ событий, полностью исчерпывающий все возможности, - это набор категорий ?) пересекающихся ?) взаимоисключающих ?) прогнозируемых ?) прошлых Вопрос id:675511 Корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ___, - это частная автокорреляция 1-го порядка ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675513 Коэффициент детерминации R2 в парном регрессионном анализе равен ?) rх,у ?) rх;у2 ?) var(y). var(x) ?) cov (x,у) Вопрос id:675514 Коэффициент детерминации в множественном регрессионном анализе определяет долю ___ регрессией ?) дисперсии y, объясненную ?) дисперсии x, объясненную ?) дисперсии y, необъясненную ?) дисперсии x, необъясненную Вопрос id:675519 Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона ?) численную величину изменения, происходящего ?) направление изменения, происходящего ?) изменения числа потребителей ?) трендовые изменения Вопрос id:675523 Линейная модель случайных остатков - это ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675587 Ловушка dummy trap приводит к ?) смещению оценок регрессии ?) полной коллинеарности ?) потере эффективности оценок ?) мультиколлинеарности Вопрос id:675589 Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию ?) зависимой ?) объясняющей ?) фиктивной ?) сезонной Вопрос id:675645 Матрица исходных статистических данных в случае одного объекта с одним наблюдаемым признаком будет соостоять из ?) одного из столбцов ?) одного элемента ?) всей матрицы ?) одной из строк Вопрос id:675693 Медиана для ранжированного временного ряда равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:675911 Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений ?) произведения ?) суммы ?) среднего арифметического ?) разности Вопрос id:675915 Метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена ?) трендовой составляющей ?) сезонной составляющей ?) последнего наблюдения ?) первого наблюдения Вопрос id:675917 Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа ?) противоположностью ?) подобием ?) развитием ?) частным случаем Вопрос id:675919 Множество значений ___, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, - это область принятия гипотезы ?) стандартных отклонений ?) оценок параметра ?) дисперсии оценок ?) стандартных ошибок Вопрос id:676271 Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами ?) коэффициенты полинома должны быть детерминированными ?) временной ряд включает в себя аддитивную составляющую, имеющую вид алгебраического полинома некоторой степени К - 1 (k > 1) ?) коэффициенты полинома могут быть стохостическими или детерминированными ?) ряд Хk(t) полученный из x(t) после применения к нему k - кратной процедуры метода последовательных разностей, описывается модельно АРÌÌ(p, q) |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit