Вход | Регистрация
Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (магистр.)

Вопрос id:675150
Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам - это
?)
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675151
Случайная величина х принимает значение 2 и 4 с вероятностями . Дисперсия случайной величины равна ___ (ответ дать цифрой)
Вопрос id:675152
Случайная величина х принимает значение 3.5; 6.5; 9.5 с вероятностями . Математическое ожидание равно ___ (ответ дать цифрой)
Вопрос id:675153
Способ оценивания - общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки
?) приближенного численного значения
?) метода отбора
?) качественного описания
?) области допустимых значений
Вопрос id:675154
Сумма квадратов остатков всех наблюдений - это ___ сумма квадратов отклонений
?) общая
?) случайная
?) нормальная
?) остаточная
Вопрос id:675155
Тест Бокса - Кокса - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом
?) параметров нелинейной
?) критериев оценки
?) переменных нелинейной
?) параметров линейной
Вопрос id:675156
Тест Фишера является
?) двусторонним
?) односторонним
?) многосторонним
?) многокритериальным
Вопрос id:675157
Укажите соответствие между видом теста и областью его применения в линейной регрессии
Левая частьПравая часть
F - тест
проверка 2-го условия теорема Гаусса-Маркова
t - статистика
проверка гипотезы Н0: R2 = 0
коэффициент корреляции рангов Спирмена
проверка гипотезы Н0: b = b0
Вопрос id:675158
Укажите соответствие между классом модели и примером модели из соответствующего класса
Левая частьПравая часть
модель, линейная по параметрам
модель, не линейная по переменным и параметрам
модель, не линейная по переменным
Вопрос id:675159
Укажите соответствие между показателем и способом его расчета
Левая частьПравая часть
b
a
Вопрос id:675160
Укажите соответствие между показателем и формулой его расчета
Левая частьПравая часть
ESS
TSS
RSS
Вопрос id:675161
Укажите соответствие между понятием и формулой его расчета
Левая частьПравая часть
несмещенная оценка математического ожидания
несмещенная оценка ковариации
наивная оценка дисперсии
несмещенная оценка дисперсии
Вопрос id:675162
Укажите соответствие между способом представления зависимой переменной y и выражением для var(y)
Левая частьПравая часть
y
var(v) + var w + 2cov(v, w)
y = az
var(y)
y = v + a
0
y = a
var(v)
y = v + w
a2 var(z)
Вопрос id:675163
Укажите соответствие между условиями теории Гаусса-Маркова и их формальным выражением
Левая частьПравая часть
дисперсия случайного члена в каждом наблюдении одинакова
для любого i cov(x, ui) = 0
математическое ожидание в каждом случайном наблюдении члена равно нулю
для любого i M(ui - Mui)2 = d2
случайные члены регрессии независимы между собой
для любых i ≠ j cov(ui, uj) = 0
случайный член регрессии и объясняющая переменная независимы
для любого i Mui = 0
Вопрос id:675164
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
?) дисперсии
?) ковариации
?) линейной парной регрессии
?) корреляции
Вопрос id:675165
Установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u
Левая частьПравая часть
u
зависимая переменная
x
случайный член
y
объясняющая переменная
Переменная
название
Вопрос id:675166
Установите соответствия между свойствами оценок и их признаками
Левая частьПравая часть
эффективная
оценка имеет наименьшую дисперсию их всех оценок
оценка
смещение и дисперсия стремятся к 0 при увеличении объема выборки
несмещенная
математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
состоятельная
признак
Вопрос id:675167
Цена на товар А при выборочном обследовании трех магазинов составила 10, 16, 19 рублей соответственно. Выборочная средняя цена равна ___ (ответ дать цифрой)
Вопрос id:675168
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
?) экономической кибернетики
?) математического анализа
?) математической статистики
?) аналитической геометрии
Вопрос id:675169
Эластичность y по x рассчитывается как отношение относительного изменения y к величине
?) относительного изменения параметра
?) абсолютного изменения у
?) абсолютного изменения х
?) относительного изменения x
Вопрос id:675173

Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными х и у имеет вид:

?) близка к линейной ,
?) близка к линейной ,
?) близка к квадратичной ,
?) близка к квадратичной ,
Вопрос id:675174

Сформулированное утверждение является ...

?) формулировкой теоремы Гаусса-Маркова
?) теоремой о разложении дисперсии
?) -критерием Фишера
?) исходным соотношением, используемым в методе наименьших квадратов
Вопрос id:675175

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов можно определить как разность чисел, определенных на пересечении …

?) столбца "SS" и строк "Итого" и "Остаток"
?) столбца "SS" и строк "Итого" и "Регрессия"
?) столбца "МS" и строк "Регрессия" и "Остаток"
?) столбца "SS" и строк "Регрессия" и "Остаток"
Вопрос id:675176

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов можно определить, как …

?) число на пересечении строки "Остаток" и столбца "MS"
?) разность чисел, определенных на пересечении столбца "SS" и строк "Итого" и "Регрессия"
?) число на пересечении строки "Остаток" и столбца "SS"
?) отношение чисел, определенных на пересечении строки "Остаток" и столбцов "SS" и "df"
Вопрос id:675178
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
?) гомоскедастичные и гетероскедастичные
?) парные и множественные
?) линейные и нелинейные
?) стандартизированные и нестандартизированные
Вопрос id:675179
В линейной регрессионной модели отклонение – величина случайная, а объясняющая переменная – величина неслучайная. Это утверждение является ...
?) критерием Стьюдента
?) критерием Фишера
?) нарушением предпосылок метода наименьших квадратов
?) одной из основных предпосылок метода наименьших квадратов
Вопрос id:675180
В линейном уравнении парной регрессии параметрами являются …
?) a
?) x
?) y
?) b
Вопрос id:675181
В модели парной линейной регрессии Y=b0+b1X +e коэффициент b1 показывает…
?) на сколько процентов в среднем изменится Y, если X изменится на одну единицу
?) на какую величину в среднем изменится Y, если X изменится на один процент
?) на какую величину в среднем изменится Y, если X изменится на одну единицу
?) на сколько процентов в среднем изменится Y, если X изменится на один процент
Вопрос id:675182
В основе метода наименьших квадратов лежит ___ суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений.
?) минимизация
?) максимизация
?) равенство нулю
?) дифференциация
Вопрос id:675183
В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …
?) переменных теоретической модели
?) отклонений параметров теоретической модели от параметров эмпирической модели
?) параметров теоретической модели
?) независимых переменных модели
Вопрос id:675184
В результате линеаризации зависимости получена модель множественной линейной регрессии , где равно …
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675185
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели оценки параметров регрессии, полученные методом наименьших квадратов, …
?) равны между собой
?) распределены по закону Стьюдента
?) имеют нормальное распределение
?) равны нулю
Вопрос id:675186
В эконометрическую модель линейным образом включены …
?) переменная х1
?) параметр с
?) переменная х2
?) параметр b
Вопрос id:675187
В эконометрическую модель нелинейным образом включены …
?) параметр а
?) параметр b
?) переменная х
?) переменная у
Вопрос id:675188
В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …
?) переменная y
?) переменная х1
?) параметр а
?) переменная х2
Вопрос id:675189
Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
?) коэффициента детерминации
?) влияния соответствующей независимой переменной (фактора) на зависимую переменную
?) этого коэффициента регрессии
?) зависимой переменной
Вопрос id:675190
Величина коэффициента регрессии характеризует …
?) значение параметра при независимой переменной
?) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
?) фактическое значение независимой переменной
?) значение свободного члена в уравнении
Вопрос id:675191
Вероятность того, что случайное отклонение в регрессионной модели примет заданное значение, одинакова для всех наблюдений. Сформулировано условие одинакового разброса случайной составляющей, которое выражено в ___ остатков.
?) гомоскедастичности
?) гетероседастичности
?) автокорреляции
?) детерминированности
Вопрос id:675192
Всю совокупность реализаций случайной величины называют ___ cовокупностью
?) выборочной
?) генеральной
?) полной
?) репрезентативной
Вопрос id:675194
Выберите дисперсии, которые участвуют в расчете значения критерия Фишера.
?) остаточная
?) независимая
?) факторная
?) неопределенная
Вопрос id:675195
Выберите неверные утверждения по поводу модели .
?) нельзя преобразовать в линейную форму
?) Y убывает при увеличении X
?) нелинейная
?) нелинейная относительно параметров уравнения регрессии
Вопрос id:675196
Выполнение предпосылок метода наименьших квадратов …
?) не является обязательным условием построения эконометрической модели уравнений регрессии
?) подлежат обязательной проверке до применения метода наименьших квадратов
?) невозможно проверить до получения оценок параметров регрессии
?) проверяется одновременно с применением метода наименьших квадратов
Вопрос id:675197
Выражение позволяет вычислить значение …
?) коэффициента эластичности
?) F–критерия Фишера
?) средней ошибки аппроксимации
?) индекса корреляции
Вопрос id:675198
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
?) Дарбина–Уотсона
?) Фишера
?) Пирсона
?) Стьюдента
Вопрос id:675199
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
?) 1
?) 0
?) ½
?) 1/5
Вопрос id:675201
Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …
?) линейная относительно параметров регрессии
?) нелинейная относительно параметров регрессии
?) линейная относительно переменных уравнения регрессии
?) линейная относительно остатка уравнения регрессии
Вопрос id:675202
Для линейной регрессионной модели величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ___ остатков.
?) отсутствии автокорреляции
?) нормальном распределении
?) отсутствии гетероскедастичности
?) наличии гомоскедастичности
Вопрос id:675204
Для общей (Dобщ), факторной (Dфакт) и остаточной (Dост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R2 выполняется …
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675205
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог-линейная модель линейная относительно фактора времени Х …
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675206
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
?) Стьюдента
?) нормального распределения
?) стандартного нормального распределения
?) Фишера
Copyright testserver.pro 2013-2024 - AppleWebKit