Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674684 Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы ?) нулевых значений ?) допустимых значений ?) принятия ?) отрицания Вопрос id:674685 Состоятельность оценки характеризуется ?) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) увеличением ее точности с увеличением объема выборки ?) уменьшением ее точности с увеличением объема выборки Вопрос id:674686 Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение ?) индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0 ?) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 ?) доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1 ?) линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1 Вопрос id:674687 Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и ?) пару существенных переменных ?) пару зависимых переменных ?) независимую переменную ?) пару независимых переменных Вопрос id:674688 Статистические гипотезы используются для оценки ?) тесноты связи между результатом и фактором ?) автокорреляции в остатках ?) тесноты связи между результатом и случайными факторами ?) значимости уравнения регрессии в целом Вопрос id:674689 Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является: ?) равенство нулю средних значений факторного признака ?) линейность параметров ?) нелинейность параметров ?) равенство нулю средних значений результативной переменной Вопрос id:674690 Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки ?) несмещенности ?) смещенности ?) состоятельности ?) эффективности Вопрос id:674691 Уравнение  может быть линеаризовано при помощи подстановки?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674692 Уравнение регрессии характеризует  зависимость?) функциональную ?) обратно пропорциональную ?) линейную ?) прямо пропорциональную Вопрос id:674693 Экспоненциальным не является уравнение регрессии ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674694 Эффективность оценки на практике характеризуется ?) возможность перехода от точечного оценивания к интервальному ?) отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний ?) уменьшением точности с увеличением объема выборки ?) невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному Вопрос id:674695 «Белым шумом» называется ___ процесс ?) неслучайный ?) регрессионный ?) функциональный ?) чисто случайный Вопрос id:674696 Автокорреляционной функцией временного ряда называется ?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков ?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков ?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов ?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда Вопрос id:674698 В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна независимая переменная ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) несколько зависимых переменных Вопрос id:674699 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) совокупность зависимых переменных ?) совокупность независимых переменных Вопрос id:674700 В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием ?) случайных временных воздействий ?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов ?) тенденции и случайных факторов ?) сезонных колебаний и случайных факторов Вопрос id:674701 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) случайные факторы ?) только независимые переменные Вопрос id:674702 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных последующих Вопрос id:674703 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии Вопрос id:674704 Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя ?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени ?) независящих от времени ?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени ?) по однотипным объектам Вопрос id:674705 Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса ?) неслучайного ?) стационарного стохастического ?) нестационарного стохастического ?) функционального Вопрос id:674706 Временной ряд характеризует ?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:674707 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные Вопрос id:674708 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) двукратное ?) не использовать обычного МНК ?) трехкратное ?) однократное Вопрос id:674709 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:674710 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) временных рядов ?) нелинейных уравнений регрессии ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:674711 Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать ?) временной ряд ?) изолированное уравнение регрессии ?) систему эконометрических уравнений ?) стационарный процесс Вопрос id:674712 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) обычный ?) двухшаговый ?) трехшаговый ?) косвенный Вопрос id:674713 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только ?) тенденцию ?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени ?) сильную нелинейную тенденцию ?) случайную компоненту Вопрос id:674714 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит ?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени ?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка ?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда ?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда Вопрос id:674715 Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется ?) мультипликативной ?) суммарной ?) аддитивной ?) производной Вопрос id:674716 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между ?) двумя временными рядами ?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда ?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени Вопрос id:674717 Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с ?) линейным коэффициентом регрессии ?) нелинейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом детерминации ?) линейным коэффициентом корреляции Вопрос id:674718 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674719 Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S ?) 0 ?) -1 ?) 1 ?) 13 Вопрос id:674720 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются Вопрос id:674721 К ошибкам спецификации относится ?) неправильный выбор той или иной математической функции ?) учет в модели случайных факторов ?) однородность выбранной совокупности ?) учет в модели существенных факторов Вопрос id:674722 Коррелограммой называется ___ функции ?) аналитическое выражение для автокорреляционной ?) графическое отображение регрессионной ?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной ?) графическое отображение автокорреляционной Вопрос id:674723 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную Вопрос id:674724 Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости ?) уровня ряда от времени ?) трендовой компоненты от времени ?) сезонной компоненты от времени ?) случайной компоненты от времени Вопрос id:674725 Модель временного ряда не предполагает ?) учет временных характеристик ?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя Вопрос id:674726 Модель временного ряда не предполагает ?) учет временных характеристик ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя ?) независимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674727 Модель временного ряда предполагает ?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) пренебрежение временными характеристиками ряда ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) независимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674728 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:674729 Может ли ряд содержать только одну из компонент? ?) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда ?) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни ?) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент Вопрос id:674730 Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде ?) комбинации слагаемых и сомножителей ?) их отношений ?) слагаемых ?) сомножителей Вопрос id:674731 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели Вопрос id:674732 Основной задачей моделирования временных рядов является ?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда ?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда ?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда ?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент Вопрос id:674733 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной экономической системы ?) математических зависимостей ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной политической системы Вопрос id:674734 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между двумя признаками ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем |
Copyright testserver.pro 2013-2024