Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674684 Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы ?) принятия ?) допустимых значений ?) нулевых значений ?) отрицания Вопрос id:674685 Состоятельность оценки характеризуется ?) увеличением ее точности с увеличением объема выборки ?) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) уменьшением ее точности с увеличением объема выборки ?) независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков Вопрос id:674686 Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение ?) доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1 ?) индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0 ?) линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1 ?) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 Вопрос id:674687 Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и ?) независимую переменную ?) пару зависимых переменных ?) пару независимых переменных ?) пару существенных переменных Вопрос id:674688 Статистические гипотезы используются для оценки ?) тесноты связи между результатом и фактором ?) тесноты связи между результатом и случайными факторами ?) автокорреляции в остатках ?) значимости уравнения регрессии в целом Вопрос id:674689 Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является: ?) нелинейность параметров ?) равенство нулю средних значений факторного признака ?) равенство нулю средних значений результативной переменной ?) линейность параметров Вопрос id:674690 Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки ?) смещенности ?) несмещенности ?) эффективности ?) состоятельности Вопрос id:674691 Уравнение  может быть линеаризовано при помощи подстановки?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674692 Уравнение регрессии характеризует  зависимость?) прямо пропорциональную ?) функциональную ?) обратно пропорциональную ?) линейную Вопрос id:674693 Экспоненциальным не является уравнение регрессии ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674694 Эффективность оценки на практике характеризуется ?) уменьшением точности с увеличением объема выборки ?) отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний ?) невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному ?) возможность перехода от точечного оценивания к интервальному Вопрос id:674695 «Белым шумом» называется ___ процесс ?) неслучайный ?) функциональный ?) регрессионный ?) чисто случайный Вопрос id:674696 Автокорреляционной функцией временного ряда называется ?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков ?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов ?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда ?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков Вопрос id:674698 В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:674699 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) одна независимая переменная ?) совокупность зависимых переменных Вопрос id:674700 В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием ?) случайных временных воздействий ?) тенденции и случайных факторов ?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов ?) сезонных колебаний и случайных факторов Вопрос id:674701 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные ?) только независимые переменные ?) зависимые и независимые переменные Вопрос id:674702 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:674703 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) изолированным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) совместным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии Вопрос id:674704 Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя ?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени ?) независящих от времени ?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени ?) по однотипным объектам Вопрос id:674705 Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса ?) стационарного стохастического ?) нестационарного стохастического ?) неслучайного ?) функционального Вопрос id:674706 Временной ряд характеризует ?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени ?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:674707 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные Вопрос id:674708 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) однократное ?) трехкратное ?) не использовать обычного МНК ?) двукратное Вопрос id:674709 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:674710 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) нелинейных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) временных рядов Вопрос id:674711 Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) стационарный процесс ?) временной ряд ?) изолированное уравнение регрессии Вопрос id:674712 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) косвенный ?) трехшаговый ?) обычный ?) двухшаговый Вопрос id:674713 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только ?) тенденцию ?) сильную нелинейную тенденцию ?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени ?) случайную компоненту Вопрос id:674714 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит ?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка ?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени ?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда ?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда Вопрос id:674715 Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется ?) мультипликативной ?) аддитивной ?) производной ?) суммарной Вопрос id:674716 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между ?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда ?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) двумя временными рядами ?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени Вопрос id:674717 Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с ?) линейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом детерминации ?) нелинейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом регрессии Вопрос id:674718 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674719 Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S ?) 13 ?) -1 ?) 1 ?) 0 Вопрос id:674720 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются Вопрос id:674721 К ошибкам спецификации относится ?) однородность выбранной совокупности ?) учет в модели существенных факторов ?) учет в модели случайных факторов ?) неправильный выбор той или иной математической функции Вопрос id:674722 Коррелограммой называется ___ функции ?) аналитическое выражение для автокорреляционной ?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной ?) графическое отображение автокорреляционной ?) графическое отображение регрессионной Вопрос id:674723 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) преобразования структурной формы модели в приведенную Вопрос id:674724 Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости ?) случайной компоненты от времени ?) уровня ряда от времени ?) трендовой компоненты от времени ?) сезонной компоненты от времени Вопрос id:674725 Модель временного ряда не предполагает ?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) учет временных характеристик Вопрос id:674726 Модель временного ряда не предполагает ?) учет временных характеристик ?) независимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674727 Модель временного ряда предполагает ?) пренебрежение временными характеристиками ряда ?) независимость значений экономического показателя от времени ?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674728 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:674729 Может ли ряд содержать только одну из компонент? ?) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни ?) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент ?) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда ?) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени Вопрос id:674730 Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде ?) сомножителей ?) слагаемых ?) комбинации слагаемых и сомножителей ?) их отношений Вопрос id:674731 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели Вопрос id:674732 Основной задачей моделирования временных рядов является ?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда ?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда ?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда ?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент Вопрос id:674733 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной экономической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной политической системы ?) математических зависимостей Вопрос id:674734 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) исследование связи между двумя признаками |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit