Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675273 При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале … ?) линии регрессии ?) оси ординат ?) коррелограммы ?) оси абсцисс Вопрос id:675274 При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами … ?) (хi; хтеор) ?) (хi; yтеор) ?) (хi; yi) ?) (yi; yтеор) Вопрос id:675275 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о … ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную Вопрос id:675276 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о … ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии Вопрос id:675277 При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом … ?) «объясненная и остаточная дисперсии существенно отличаются друг от друга, имеет место сильная регрессионная связь результата и фактора(ов)» ?) «выборка наблюдений неоднородна» ?) «объясненная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга, регрессионная связь результата и фактора(ов) отсутствует» ?) «автокорреляция остатков отсутствует» Вопрос id:675278 При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения … ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля ?) индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака ?) индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии Вопрос id:675279 При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ... ?) асимтотически эффективной ?) достоверной ?) несмещенной ?) состоятельной Вопрос id:675280 При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ___ оценки. ?) эффективные ?) несмещенные ?) достоверные ?) состоятельные Вопрос id:675281 Приведенная запись  означает для парной линейной регрессии  …?) расчет степеней свободы для критерия Стьюдента ?) равенство между числом степеней свободы общей, факторной и остаточной суммами квадратов ?) формулировку теоремы Гаусса-Маркова ?) исходное соотношение, используемое в методе наименьших квадратов Вопрос id:675282 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675283 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675284 Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675285 Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675286 Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем … ?) преобразования переменных ?) расчета критерия Дарбина–Уотсона гомоскедастичных остатков ?) введения в модель фиктивных переменных ?) введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности Вопрос id:675287 Пусть  - наблюдаемые значения зависимой переменной, а  - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675288 Пусть  – фактические значения,  – расчетные значения,  , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...?) равенства значения функции  нулю?) равенства значения функции  единице?) минимизации функции  ?) максимизации функции  Вопрос id:675289 Пусть  – индекс детерминации;  – число наблюдений;  – число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение  –критерия Фишера вычисляется по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675290 Пусть  , где y – фактическое значение зависимой переменной,  - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии),  – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …?) случайных факторов ?) его фактических значений ?) его теоретических значений ?) независимой переменной Вопрос id:675291 Пусть оценивается регрессия  и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки  и  параметров  и  будут …?) линейными, несмещенными и неэффективными ?) нелинейными, несмещенными и неэффективными ?) линейными, несмещенными и эффективными ?) линейными, смещенными и эффективными Вопрос id:675292 Пусть оценивается регрессия  . Известна оценка  параметра  , тогда оценка  параметра  может быть вычислена по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675293 Равенство нулю коэффициента детерминации означает, что регрессионная модель не улучшает качество оценки (прогноза) результата по сравнению с тривиальной оценкой – ___ значением результата. ?) средним ?) наименьшим ?) наибольшим ?) модальным Вопрос id:675294 Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется … ?) задержкой ?) смещением ?) корреляцией ?) ожиданием Вопрос id:675295 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы. ?) разность ?) отношение ?) произведение ?) сумма Вопрос id:675297 Решение системы нормальных уравнений может быть получено ... ?) по теореме Гаусса-Маркова ?) с использованием  -критерия Фишера?) с использованием  -критерия Стьюдента?) по теореме Крамера (с использованием определителей) Вопрос id:675298 Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших … ?) модулей ?) моментов ?) квадратов ?) разностей Вопрос id:675300 Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель  при котором сохраняется линейная форма модели является ...?) аддитивный ?) мультиколлинеарный ?) мультипликативный ?) экспоненциальный Вопрос id:675301 Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости … ?) оцениваемых параметров ?) критических значений критерия Стьюдента ?) числа степеней свободы ?) уравнения регрессии Вопрос id:675302 Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ... ?) предпосылкой линеаризации ?) условием гомоскедастичности эконометрической модели ?) принципом спецификации ?) требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию Вопрос id:675305 Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ... ?) линейной регрессионной модели с автокорреляцией в остатках ?) линейной регрессионной модели с гетероскедастичностью в остатках ?) классической линейной регрессионной модели ?) нелинейной по параметрам регрессионной модели Вопрос id:675310 Уравнение вида  является …?) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным ?) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам ?) нелинейным как по переменным, так и по параметрам ?) линейным как по переменным, так и по параметрам Вопрос id:675311 Уравнение нелинейной регрессии  , где  – общая дисперсия результативного признака  ;  – остаточная дисперсия ошибки  , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции  , который вычисляется по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675315 Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией  , при  наблюдениях равно …?)  ?)  ?)  ?) 1 Вопрос id:675317 Эконометрическая модель – это… ?) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект ?) экономическая модель, представленная в математической форме ?) линейная функциональная зависимость между экономическими показателями ?) графическое представление экспериментальных данных Вопрос id:675318 Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ... ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675319 Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве … ?) прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчетов ?) математического инструментария ?) экономического обоснования полученных результатов эконометрического моделирования ?) информационного обеспечения необходимых исходных данных Вопрос id:675323 Эмпирический коэффициент  регрессии  является состоятельной оценкой теоретического коэффициента  регрессии  при условии, что ...?) дисперсия оценки  равна 1?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к 0?) математическое ожидание оценки  равно нулю?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к бесконечностиВопрос id:675324 Этап параметризации модели включает в себя… ?) проверку качества уравнения в целом ?) проверку качества параметров модели ?) оценку параметров модели ?) прогноз экономических показателей Вопрос id:675326 F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675328 ___ описывают размер влияния  на  ?) Модели со скользящими средними в остатках ?) Регрессионные модели с распределенными лагами ?) Модели частичного приспособления ?) Модели множественной регрессии Вопрос id:675331 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при  равна?) 0 ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675332 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна ?) 1 ?)  ?) 0 ?) 3β Вопрос id:675333 Автокорреляционная функция в модели СС(2) при  равна?)  ?)  ?)  ?) 0 Вопрос id:675335 Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем ?) больше интервал между наблюдениями ?) меньше число наблюдений ?) больше число наблюдений ?) меньше интервал между наблюдениями Вопрос id:675336 Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это ?) f(t) = α0 + α1t + α2t2 + α3t3 ?) f(t) = t3 ?) f(t) = α0 + α3t3 ?) f(t) = α0 + α1t Вопрос id:675338 В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ___ (ответ цифрой) Вопрос id:675343 В линейном регрессионном анализе требуется линейность ?) только по переменным ?) только по параметрам ?) или по переменным, или по параметрам ?) по переменным и параметрам Вопрос id:675345 В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок ?) получена требуемая точность ?) получено необходимое количество ?) получено необходимое значение ?) выполнено заданное число итераций Вопрос id:675347 В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675348 В модели АР(1) дисперсия случайных остатков равна  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675349 В модели АР(1) коэффициент автокорреляции  случайных остатков равен?) τα ?)  ?)  ?) ατ |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit