Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675273 При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале … ?) оси ординат ?) линии регрессии ?) коррелограммы ?) оси абсцисс Вопрос id:675274 При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами … ?) (yi; yтеор) ?) (хi; хтеор) ?) (хi; yтеор) ?) (хi; yi) Вопрос id:675275 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о … ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную Вопрос id:675276 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о … ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную Вопрос id:675277 При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом … ?) «объясненная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга, регрессионная связь результата и фактора(ов) отсутствует» ?) «выборка наблюдений неоднородна» ?) «автокорреляция остатков отсутствует» ?) «объясненная и остаточная дисперсии существенно отличаются друг от друга, имеет место сильная регрессионная связь результата и фактора(ов)» Вопрос id:675278 При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения … ?) индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака ?) индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения Вопрос id:675279 При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ... ?) состоятельной ?) асимтотически эффективной ?) достоверной ?) несмещенной Вопрос id:675280 При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ___ оценки. ?) достоверные ?) несмещенные ?) состоятельные ?) эффективные Вопрос id:675281 Приведенная запись  означает для парной линейной регрессии  …?) исходное соотношение, используемое в методе наименьших квадратов ?) формулировку теоремы Гаусса-Маркова ?) расчет степеней свободы для критерия Стьюдента ?) равенство между числом степеней свободы общей, факторной и остаточной суммами квадратов Вопрос id:675282 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675283 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675284 Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675285 Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675286 Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем … ?) преобразования переменных ?) расчета критерия Дарбина–Уотсона гомоскедастичных остатков ?) введения в модель фиктивных переменных ?) введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности Вопрос id:675287 Пусть  - наблюдаемые значения зависимой переменной, а  - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675288 Пусть  – фактические значения,  – расчетные значения,  , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...?) минимизации функции  ?) максимизации функции  ?) равенства значения функции  нулю?) равенства значения функции  единицеВопрос id:675289 Пусть  – индекс детерминации;  – число наблюдений;  – число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение  –критерия Фишера вычисляется по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675290 Пусть  , где y – фактическое значение зависимой переменной,  - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии),  – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …?) его фактических значений ?) его теоретических значений ?) независимой переменной ?) случайных факторов Вопрос id:675291 Пусть оценивается регрессия  и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки  и  параметров  и  будут …?) нелинейными, несмещенными и неэффективными ?) линейными, смещенными и эффективными ?) линейными, несмещенными и эффективными ?) линейными, несмещенными и неэффективными Вопрос id:675292 Пусть оценивается регрессия  . Известна оценка  параметра  , тогда оценка  параметра  может быть вычислена по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675293 Равенство нулю коэффициента детерминации означает, что регрессионная модель не улучшает качество оценки (прогноза) результата по сравнению с тривиальной оценкой – ___ значением результата. ?) средним ?) наибольшим ?) модальным ?) наименьшим Вопрос id:675294 Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется … ?) корреляцией ?) смещением ?) задержкой ?) ожиданием Вопрос id:675295 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы. ?) произведение ?) сумма ?) отношение ?) разность Вопрос id:675297 Решение системы нормальных уравнений может быть получено ... ?) по теореме Гаусса-Маркова ?) по теореме Крамера (с использованием определителей) ?) с использованием  -критерия Фишера?) с использованием  -критерия СтьюдентаВопрос id:675298 Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших … ?) моментов ?) квадратов ?) модулей ?) разностей Вопрос id:675300 Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель  при котором сохраняется линейная форма модели является ...?) мультипликативный ?) экспоненциальный ?) мультиколлинеарный ?) аддитивный Вопрос id:675301 Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости … ?) уравнения регрессии ?) оцениваемых параметров ?) числа степеней свободы ?) критических значений критерия Стьюдента Вопрос id:675302 Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ... ?) принципом спецификации ?) условием гомоскедастичности эконометрической модели ?) предпосылкой линеаризации ?) требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию Вопрос id:675305 Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ... ?) линейной регрессионной модели с автокорреляцией в остатках ?) нелинейной по параметрам регрессионной модели ?) линейной регрессионной модели с гетероскедастичностью в остатках ?) классической линейной регрессионной модели Вопрос id:675310 Уравнение вида  является …?) нелинейным как по переменным, так и по параметрам ?) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам ?) линейным как по переменным, так и по параметрам ?) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным Вопрос id:675311 Уравнение нелинейной регрессии  , где  – общая дисперсия результативного признака  ;  – остаточная дисперсия ошибки  , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции  , который вычисляется по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675315 Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией  , при  наблюдениях равно …?)  ?) 1 ?)  ?)  Вопрос id:675317 Эконометрическая модель – это… ?) линейная функциональная зависимость между экономическими показателями ?) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект ?) графическое представление экспериментальных данных ?) экономическая модель, представленная в математической форме Вопрос id:675318 Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ... ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675319 Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве … ?) информационного обеспечения необходимых исходных данных ?) прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчетов ?) экономического обоснования полученных результатов эконометрического моделирования ?) математического инструментария Вопрос id:675323 Эмпирический коэффициент  регрессии  является состоятельной оценкой теоретического коэффициента  регрессии  при условии, что ...?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к 0?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности?) дисперсия оценки  равна 1?) математическое ожидание оценки  равно нулюВопрос id:675324 Этап параметризации модели включает в себя… ?) проверку качества параметров модели ?) проверку качества уравнения в целом ?) прогноз экономических показателей ?) оценку параметров модели Вопрос id:675326 F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675328 ___ описывают размер влияния  на  ?) Модели со скользящими средними в остатках ?) Модели частичного приспособления ?) Регрессионные модели с распределенными лагами ?) Модели множественной регрессии Вопрос id:675331 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при  равна?)  ?)  ?) 0 ?)  Вопрос id:675332 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна ?)  ?) 1 ?) 0 ?) 3β Вопрос id:675333 Автокорреляционная функция в модели СС(2) при  равна?) 0 ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675335 Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем ?) меньше число наблюдений ?) больше число наблюдений ?) меньше интервал между наблюдениями ?) больше интервал между наблюдениями Вопрос id:675336 Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это ?) f(t) = α0 + α3t3 ?) f(t) = α0 + α1t + α2t2 + α3t3 ?) f(t) = t3 ?) f(t) = α0 + α1t Вопрос id:675338 В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ___ (ответ цифрой) Вопрос id:675343 В линейном регрессионном анализе требуется линейность ?) по переменным и параметрам ?) только по параметрам ?) только по переменным ?) или по переменным, или по параметрам Вопрос id:675345 В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок ?) получено необходимое количество ?) получена требуемая точность ?) получено необходимое значение ?) выполнено заданное число итераций Вопрос id:675347 В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675348 В модели АР(1) дисперсия случайных остатков равна  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675349 В модели АР(1) коэффициент автокорреляции  случайных остатков равен?)  ?)  ?) τα ?) ατ |
Copyright testserver.pro 2013-2024