Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675273 При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале … ?) коррелограммы ?) оси абсцисс ?) линии регрессии ?) оси ординат Вопрос id:675274 При построении поля корреляции на координатной плоскости откладывают точки с координатами … ?) (хi; yi) ?) (хi; хтеор) ?) (хi; yтеор) ?) (yi; yтеор) Вопрос id:675275 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается альтернативная гипотеза о … ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную Вопрос id:675276 При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о … ?) отличие от нуля этого коэффициента регрессии ?) существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную ?) равенстве нулю этого коэффициента регрессии ?) несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную Вопрос id:675277 При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом … ?) «объясненная и остаточная дисперсии существенно отличаются друг от друга, имеет место сильная регрессионная связь результата и фактора(ов)» ?) «автокорреляция остатков отсутствует» ?) «выборка наблюдений неоднородна» ?) «объясненная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга, регрессионная связь результата и фактора(ов) отсутствует» Вопрос id:675278 При расчете остаточной суммы квадратов отклонений используются отклонения … ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля ?) расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака ?) индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения ?) индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии Вопрос id:675279 При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ... ?) несмещенной ?) достоверной ?) состоятельной ?) асимтотически эффективной Вопрос id:675280 При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ___ оценки. ?) достоверные ?) состоятельные ?) несмещенные ?) эффективные Вопрос id:675281 Приведенная запись  означает для парной линейной регрессии  …?) равенство между числом степеней свободы общей, факторной и остаточной суммами квадратов ?) исходное соотношение, используемое в методе наименьших квадратов ?) формулировку теоремы Гаусса-Маркова ?) расчет степеней свободы для критерия Стьюдента Вопрос id:675282 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675283 Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675284 Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675285 Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675286 Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем … ?) введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности ?) преобразования переменных ?) введения в модель фиктивных переменных ?) расчета критерия Дарбина–Уотсона гомоскедастичных остатков Вопрос id:675287 Пусть  - наблюдаемые значения зависимой переменной, а  - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675288 Пусть  – фактические значения,  – расчетные значения,  , тогда система нормальных уравнений получается из условия ...?) равенства значения функции  нулю?) максимизации функции  ?) минимизации функции  ?) равенства значения функции  единицеВопрос id:675289 Пусть  – индекс детерминации;  – число наблюдений;  – число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение  –критерия Фишера вычисляется по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675290 Пусть  , где y – фактическое значение зависимой переменной,  - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии),  – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …?) его фактических значений ?) случайных факторов ?) независимой переменной ?) его теоретических значений Вопрос id:675291 Пусть оценивается регрессия  и выполнены все предпосылки МНК. Тогда полученные оценки  и  параметров  и  будут …?) нелинейными, несмещенными и неэффективными ?) линейными, смещенными и эффективными ?) линейными, несмещенными и неэффективными ?) линейными, несмещенными и эффективными Вопрос id:675292 Пусть оценивается регрессия  . Известна оценка  параметра  , тогда оценка  параметра  может быть вычислена по формуле?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675293 Равенство нулю коэффициента детерминации означает, что регрессионная модель не улучшает качество оценки (прогноза) результата по сравнению с тривиальной оценкой – ___ значением результата. ?) средним ?) модальным ?) наибольшим ?) наименьшим Вопрос id:675294 Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется … ?) корреляцией ?) ожиданием ?) смещением ?) задержкой Вопрос id:675295 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы. ?) произведение ?) сумма ?) разность ?) отношение Вопрос id:675297 Решение системы нормальных уравнений может быть получено ... ?) по теореме Гаусса-Маркова ?) с использованием  -критерия Стьюдента?) по теореме Крамера (с использованием определителей) ?) с использованием  -критерия ФишераВопрос id:675298 Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является метод наименьших … ?) квадратов ?) моментов ?) модулей ?) разностей Вопрос id:675300 Способом включения случайного возмущения в регрессионную модель  при котором сохраняется линейная форма модели является ...?) мультипликативный ?) аддитивный ?) мультиколлинеарный ?) экспоненциальный Вопрос id:675301 Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости … ?) критических значений критерия Стьюдента ?) уравнения регрессии ?) числа степеней свободы ?) оцениваемых параметров Вопрос id:675302 Статическая значимость коэффициента парной линейной корреляции между фактором и результатом является ... ?) требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию ?) принципом спецификации ?) условием гомоскедастичности эконометрической модели ?) предпосылкой линеаризации Вопрос id:675305 Традиционный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ... ?) линейной регрессионной модели с автокорреляцией в остатках ?) классической линейной регрессионной модели ?) нелинейной по параметрам регрессионной модели ?) линейной регрессионной модели с гетероскедастичностью в остатках Вопрос id:675310 Уравнение вида  является …?) нелинейным как по переменным, так и по параметрам ?) линейным как по переменным, так и по параметрам ?) нелинейным только по параметрам, но линейным по переменным ?) нелинейным только по переменным, но линейным по параметрам Вопрос id:675311 Уравнение нелинейной регрессии  , где  – общая дисперсия результативного признака  ;  – остаточная дисперсия ошибки  , может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции  , который вычисляется по формуле …?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675315 Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией  , при  наблюдениях равно …?)  ?)  ?) 1 ?)  Вопрос id:675317 Эконометрическая модель – это… ?) линейная функциональная зависимость между экономическими показателями ?) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект ?) экономическая модель, представленная в математической форме ?) графическое представление экспериментальных данных Вопрос id:675318 Эконометрической моделью, линейной по параметрам, является ... ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675319 Экономическая статистика используется эконометрикой в качестве … ?) прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчетов ?) экономического обоснования полученных результатов эконометрического моделирования ?) информационного обеспечения необходимых исходных данных ?) математического инструментария Вопрос id:675323 Эмпирический коэффициент  регрессии  является состоятельной оценкой теоретического коэффициента  регрессии  при условии, что ...?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к 0?)  сходится по вероятности к  при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности?) дисперсия оценки  равна 1?) математическое ожидание оценки  равно нулюВопрос id:675324 Этап параметризации модели включает в себя… ?) оценку параметров модели ?) прогноз экономических показателей ?) проверку качества параметров модели ?) проверку качества уравнения в целом Вопрос id:675326 F-статистика для парной регрессии рассчитывается по формуле ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675328 ___ описывают размер влияния  на  ?) Модели со скользящими средними в остатках ?) Модели частичного приспособления ?) Модели множественной регрессии ?) Регрессионные модели с распределенными лагами Вопрос id:675331 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при  равна?)  ?)  ?) 0 ?)  Вопрос id:675332 Автокорреляционная функция в модели СС(1) при τ=3 равна ?) 1 ?) 0 ?)  ?) 3β Вопрос id:675333 Автокорреляционная функция в модели СС(2) при  равна?)  ?)  ?) 0 ?)  Вопрос id:675335 Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем ?) меньше число наблюдений ?) меньше интервал между наблюдениями ?) больше интервал между наблюдениями ?) больше число наблюдений Вопрос id:675336 Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это ?) f(t) = t3 ?) f(t) = α0 + α3t3 ?) f(t) = α0 + α1t ?) f(t) = α0 + α1t + α2t2 + α3t3 Вопрос id:675338 В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен ___ (ответ цифрой) Вопрос id:675343 В линейном регрессионном анализе требуется линейность ?) только по параметрам ?) по переменным и параметрам ?) только по переменным ?) или по переменным, или по параметрам Вопрос id:675345 В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок ?) получено необходимое количество ?) выполнено заданное число итераций ?) получена требуемая точность ?) получено необходимое значение Вопрос id:675347 В методе скользящего среднего для весовых коэффициентов справедлива формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675348 В модели АР(1) дисперсия случайных остатков равна  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675349 В модели АР(1) коэффициент автокорреляции  случайных остатков равен?) ατ ?)  ?)  ?) τα |
Copyright testserver.pro 2013-2024