Вход | Регистрация
Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (магистр.)

Вопрос id:675401
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют ___ случайной величины
?) ковариацией
?) дисперсией
?) законом распределения
?) математическим ожиданием
Вопрос id:675403
Возможные экономические причины гетероскедастичности
?) неизменность дисперсии оценок параметров регрессии
?) несмещенность оценок регрессии
?) рост дисперсии случайного члена с ростом переменных х и у во времени
?) ошибки измерения, влияя на случайный член, сравнительно малы при малых y и x и сравнительно велики при больших Y и X
Вопрос id:675405
Второе условие Гаусса - Маркова для множественной регрессии предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении
?) не равна 0
?) равна 0
?) постоянна
?) переменна
Вопрос id:675407
Выбор необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных – это процесс, называемый
?) прогнозированием
?) спецификацией переменных
?) унификацией переменных
?) моделированием
Вопрос id:675408
Выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых ___, - это ловушка dummy trap
?) равна константе
?) больше 1
?) отрицательна
?) положительна
Вопрос id:675409
Выборка ___, если коэффициента детерминации R2 близок к единице
?) колеблется около единицы
?) колеблется около нуля
?) далека от линии регрессии у = а + bx
?) близка к линии регрессии у = а + bx
Вопрос id:675410
Выборочная дисперсия для стационарного ряда  равна
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675412
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется ___ дисперсией зависимой переменной
?) нормальной
?) необъясненной
?) случайной
?) объясненной
Вопрос id:675415
Выборочное среднее для стационарного ряда  равно
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675416
Выразить степень связи между двумя переменными ___ позволяет показатель выборочной ковариации
?) функциональной зависимостью
?) единым числом
?) графиком
?) матрицей чисел
Вопрос id:675417
Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки
?) соответствуют истинным значениям
?) не имеют математического смысла
?) завышены по сравнению с истинными значениями
?) занижены по сравнению с истинными значениями
Вопрос id:675418
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений
?) зависит от времени проведения
?) зависит от номера
?) зависит от числа
?) одинакова для всех
Вопрос id:675419
Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК
?) усложнению вычисления
?) смещенности
?) неэффективности
?) уменьшению дисперсии
Вопрос id:675420
Гипотеза ___ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675421
Гипотеза ___ проверяется в критерии серий, основанном на медиане
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675425
Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет вид
?) 1/(n - 1)
?) n - 1
?) n/(n - 1)
?) n/(n + 1)
Вопрос id:675426
Длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна
?) 2
?) 1
?) 3
?) 4
Вопрос id:675427
Для ___ F-статистика является в точности квадратом t-статистики для rx,y
?) коэффициента детерминации
?) ковариации
?) параметра регрессии
?) дисперсии случайного члена
Вопрос id:675428
Для авторегрессионной схемы первого порядка uк+1 = ρuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
?) зависит от его значений во всех других наблюдениях
?) не зависит от его значений во всех других наблюдениях
?) зависит от его значения в первом наблюдении
?) зависит от его значения в предыдущем наблюдении
Вопрос id:675429
Для белого шума  дисперсия
?) с ростом t увеличивается
?) случайная величина
?) не зависит от t
?) отрицательна
Вопрос id:675432
Для высокого уровня значимости проблема заключается в высоком риске допущения ошибки
?) стандартной
?) I рода
?) систематической
?) II рода
Вопрос id:675433
Для вычисления t-статистики применяется распределение___
?) Фишера
?) нормальное
?) Пуассона
?) Стьюдента
Вопрос id:675434
Для вычисления коэффициента R2 используется формула:
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675435
Для вычисления сглаженного значения  используется формула
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675436
Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675437
Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется  формула
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675438
Для вычисления статистики критерия Дарбина - Уотсона используется формула ___, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675441
Для коэффициента корреляции r t-статистика определяется как
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675442
Для коэффициента наклона фиктивную переменную вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
?) среднюю между
?) сумму
?) произведение
?) разность между
Вопрос id:675443
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:675445
Для линейной регрессии с 10 объясняющими переменными при числе наблюдений, равном 96, число степеней свободы равно ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:675446
Для линейной регрессии у=6+10х увеличение объясняющей переменной на 2 единицы приводит к росту зависимой переменной на ___ единиц (ответ дать цифрами)
Вопрос id:675448
Для модели линейной парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675449
Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а =
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675450
Для модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц (ы,у)
?) 4
?) 1
?) 6
?) 2
Вопрос id:675451
Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется
?) метод Кокрана-Оркатта
?) тест ранговой корреляции Спирмена
?) тест Глейзера
?) критерий Дарвина-Уотсона
?) поправка Прайса-Уинстена
Вопрос id:675452
Для определения коэффициента автокорреляции  используется соотношение
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675453
Для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта число степеней свободы (верхнее и нижнее) равно
?) n' - k
?) (n' - k)/n
?) n' - k - 1
?) (n' - k)/k
Вопрос id:675455
Для первого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы ___ для любого i
?) М(ui) = 1
?) s2(ui) = 1
?) s2(ui) = 0
?) М(ui) = 0
Вопрос id:675456
Для получения несмещенной оценки дисперсии используется формула
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675457
Для проверки гипотезы Н0: R2 = 0 используется тест
?) Фишера
?) Стьюдента
?) Зарембки
?) Дарбина-Уотсона
Вопрос id:675458
Для расчета выборочной дисперсии используется  формула:
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675459
Для расчета выборочной ковариации используется  формула:
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:675460
Для теста ранговой корреляции Спирмена статистика имеет ___ распределение
?) нормальное
?) гамма
?) пуассоновское
?) экспоненциальное
Вопрос id:675461
Для третьего условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы cov(ui,uj) = 0, если
?) j = n
?) i ≠ j
?) i = 1
?) i = j
Вопрос id:675462
Для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при числе наблюдений n число степеней свободы составляет
?) n - m
?) n - m + 1
?) n/m
?) n - m - 1
Вопрос id:675463
Для уравнения у=a+b1x1+b2x2 гипотезу Но проверяет F-тест
?) b1<b2
?) b1=b2=0
?) b1>b2
?) b1≠b2
Вопрос id:675464
Для уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев
?) 1
?) 10
?) 95
?) 5
Вопрос id:675465
Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по капиталу равна ___ (ответ цифрой вида ___,___)
Вопрос id:675466
Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по труду равна ___ (ответ цифрой вида ___,___)
Copyright testserver.pro 2013-2024 - AppleWebKit