Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675401 Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют ___ случайной величины ?) дисперсией ?) ковариацией ?) математическим ожиданием ?) законом распределения Вопрос id:675403 Возможные экономические причины гетероскедастичности ?) рост дисперсии случайного члена с ростом переменных х и у во времени ?) несмещенность оценок регрессии ?) ошибки измерения, влияя на случайный член, сравнительно малы при малых y и x и сравнительно велики при больших Y и X ?) неизменность дисперсии оценок параметров регрессии Вопрос id:675405 Второе условие Гаусса - Маркова для множественной регрессии предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении ?) переменна ?) не равна 0 ?) постоянна ?) равна 0 Вопрос id:675407 Выбор необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных – это процесс, называемый ?) спецификацией переменных ?) унификацией переменных ?) прогнозированием ?) моделированием Вопрос id:675408 Выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых ___, - это ловушка dummy trap ?) отрицательна ?) больше 1 ?) равна константе ?) положительна Вопрос id:675409 Выборка ___, если коэффициента детерминации R2 близок к единице ?) далека от линии регрессии у = а + bx ?) близка к линии регрессии у = а + bx ?) колеблется около нуля ?) колеблется около единицы Вопрос id:675410 Выборочная дисперсия для стационарного ряда  равна?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675412 Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях (y - (a + bx)) называется ___ дисперсией зависимой переменной ?) объясненной ?) случайной ?) необъясненной ?) нормальной Вопрос id:675415 Выборочное среднее для стационарного ряда  равно?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675416 Выразить степень связи между двумя переменными ___ позволяет показатель выборочной ковариации ?) функциональной зависимостью ?) матрицей чисел ?) графиком ?) единым числом Вопрос id:675417 Вычисленные при гетероскедастичности стандартные ошибки ?) занижены по сравнению с истинными значениями ?) не имеют математического смысла ?) соответствуют истинным значениям ?) завышены по сравнению с истинными значениями Вопрос id:675418 Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений ?) одинакова для всех ?) зависит от числа ?) зависит от номера ?) зависит от времени проведения Вопрос id:675419 Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК ?) неэффективности ?) уменьшению дисперсии ?) смещенности ?) усложнению вычисления Вопрос id:675420 Гипотеза ___ проверяется в критерии восходящих и нисходящих серий ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675421 Гипотеза ___ проверяется в критерии серий, основанном на медиане ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675425 Дисперсия для коэффициента ранговой корреляции Спирмена имеет вид ?) n/(n + 1) ?) 1/(n - 1) ?) n/(n - 1) ?) n - 1 Вопрос id:675426 Длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 в критерии восходящих и нисходящих серий, равна ?) 1 ?) 2 ?) 3 ?) 4 Вопрос id:675427 Для ___ F-статистика является в точности квадратом t-статистики для rx,y ?) параметра регрессии ?) коэффициента детерминации ?) дисперсии случайного члена ?) ковариации Вопрос id:675428 Для авторегрессионной схемы первого порядка uк+1 = ρuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении ?) зависит от его значения в первом наблюдении ?) не зависит от его значений во всех других наблюдениях ?) зависит от его значений во всех других наблюдениях ?) зависит от его значения в предыдущем наблюдении Вопрос id:675429 Для белого шума  дисперсия?) не зависит от t ?) случайная величина ?) с ростом t увеличивается ?) отрицательна Вопрос id:675432 Для высокого уровня значимости проблема заключается в высоком риске допущения ошибки ?) стандартной ?) II рода ?) I рода ?) систематической Вопрос id:675433 Для вычисления t-статистики применяется распределение___ ?) нормальное ?) Пуассона ?) Фишера ?) Стьюдента Вопрос id:675434 Для вычисления коэффициента R2 используется формула:  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675435 Для вычисления сглаженного значения  используется формула?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675436 Для вычисления стандартного отклонения оценки b для параметра β используется формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675437 Для вычисления стандартного отклонения оценки а для параметра a используется формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675438 Для вычисления статистики критерия Дарбина - Уотсона используется формула  ___, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675441 Для коэффициента корреляции r t-статистика определяется как ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675442 Для коэффициента наклона фиктивную переменную вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной ?) разность между ?) среднюю между ?) сумму ?) произведение Вопрос id:675443 Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна ___ (ответ цифрами) Вопрос id:675445 Для линейной регрессии с 10 объясняющими переменными при числе наблюдений, равном 96, число степеней свободы равно ___ (ответ цифрами) Вопрос id:675446 Для линейной регрессии у=6+10х увеличение объясняющей переменной на 2 единицы приводит к росту зависимой переменной на ___ единиц (ответ дать цифрами) Вопрос id:675448 Для модели линейной парной регрессии метод наименьших квадратов заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675449 Для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных оценка параметра а вычисляется по формуле: а = ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675450 Для модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на ___ единиц (ы,у) ?) 4 ?) 6 ?) 2 ?) 1 Вопрос id:675451 Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется ?) поправка Прайса-Уинстена ?) тест Глейзера ?) критерий Дарвина-Уотсона ?) тест ранговой корреляции Спирмена ?) метод Кокрана-Оркатта Вопрос id:675452 Для определения коэффициента автокорреляции  используется соотношение?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675453 Для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта число степеней свободы (верхнее и нижнее) равно ?) (n' - k)/k ?) n' - k ?) n' - k - 1 ?) (n' - k)/n Вопрос id:675455 Для первого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы ___ для любого i ?) М(ui) = 1 ?) М(ui) = 0 ?) s2(ui) = 0 ?) s2(ui) = 1 Вопрос id:675456 Для получения несмещенной оценки дисперсии используется формула ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675457 Для проверки гипотезы Н0: R2 = 0 используется тест ?) Фишера ?) Зарембки ?) Стьюдента ?) Дарбина-Уотсона Вопрос id:675458 Для расчета выборочной дисперсии используется формула:  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675459 Для расчета выборочной ковариации используется формула:  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675460 Для теста ранговой корреляции Спирмена статистика имеет ___ распределение ?) нормальное ?) пуассоновское ?) экспоненциальное ?) гамма Вопрос id:675461 Для третьего условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы cov(ui,uj) = 0, если ?) i = j ?) i = 1 ?) i ≠ j ?) j = n Вопрос id:675462 Для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при числе наблюдений n число степеней свободы составляет ?) n - m - 1 ?) n - m ?) n - m + 1 ?) n/m Вопрос id:675463 Для уравнения у=a+b1x1+b2x2 гипотезу Но проверяет F-тест ?) b1=b2=0 ?) b1≠b2 ?) b1<b2 ?) b1>b2 Вопрос id:675464 Для уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___ случаев ?) 5 ?) 10 ?) 1 ?) 95 Вопрос id:675465 Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по капиталу равна ___ (ответ цифрой вида ___,___)Вопрос id:675466 Для функции Кобба-Дугласа  эластичность по труду равна ___ (ответ цифрой вида ___,___) |
Copyright testserver.pro 2013-2024