Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:676412 Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной ?) зависимой ?) объясняющей ?) фиктивной ?) лаговой Вопрос id:676416 Уравнение линейной регрессии с двумя объясняющими переменными в общем виде имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:676417 Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР(1) имеет вид ?) ?) <1 ?) <1- ?) Вопрос id:676418 Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий ?) наступления одного из нескольких независимых ?) одновременного наступления нескольких независимых ?) наступления одного из нескольких взаимосвязанных ?) степени взаимосвязи возможных Вопрос id:676419 Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных ?) сумма ?) произведение ?) среднее ?) разность Вопрос id:676421 Формула для вычисления γ(τ )при τ=3 имеет вид ?) γ (3) = М(х(t+3)-а) ?) γ (3) = М(х(t+3)-а)2 ?) γ (3) = 3 ?) γ (3) = М(х(t)-а)(х(t+3)-а) Вопрос id:676422 Формула для расчета тестовой статистики для теста Спирмена имеет вид ?) rx,e /(n + 1) ?) rx,e ?) rx,e (n - 1)2 ?) n rx,e Вопрос id:676423 Функция Кобба - Дугласа имеет вид Y = ?) AKa L1-a ?) AK/La ?) A + Ka + L1-a ?) A(KL)a Вопрос id:676424 Функция Кобба - Дугласа называется ?) целевой функцией потребления ?) производственной функцией ?) функцией спроса ?) функцией предложения Вопрос id:676426 Функция тренда является ?) долговременной тенденцией изменения временного ряда x(f) ?) не случайной функцией ?) функцией распределения ?) случайной функцией Вопрос id:676429 Циклические изменения временного ряда определяются ?) сезонными колебаниями ?) функцией тренда ?) волнами Кондратьева ?) циклами солнечной активности ?) демографическими “ямами” Вопрос id:676430 Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(1) равна ?) ?) 1 ?) 0 ?) Вопрос id:676431 Частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, в модели АР(2) равна ?) 0 ?) ?) ?) 1 Вопрос id:676432 Часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением ___ методов анализа экономических процессов, - это эконометрика ?) математических ?) экспертных ?) структурных ?) качественных Вопрос id:676433 Чаще всего причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных ?) фиктивных ?) не включенных в уравнение ?) сезонных ?) лишних Вопрос id:676435 Чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок в модели множественной регрессии, всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной Вопрос id:676436 Чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают ?) фиктивную переменную для коэффициента наклона ?) фиктивную переменную взаимодействия ?) лаговую переменную ?) лишнюю переменную Вопрос id:676438 Эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3* L 2/3 равна ?) 1/3 ?) 100 ?) 2/3 ?) 1 Вопрос id:676439 Эластичность выпуска продукции по труду для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4* L 1/4 равна ?) 3/4 ?) 20 ?) 80 ?) 1/4 Вопрос id:676440 Эластичность для функции y = 4x0,2 равна ?) 1 ?) 0,8 ?) 0,2 ?) 4 Вопрос id:676441 Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 0.5 х0.6 равна ___ (ответ цифрой вида ___,___) Вопрос id:676442 Эластичность спроса по доходу для функции спроса в зависимости от дохода у = 4 + 10х в точке (2, 40) равна ___ (ответ цифрой ___,___) Вопрос id:676443 В качестве фиктивных переменных используются дихотомические (бинарные, булевы) переменные, которые принимают два значения: "0" или "1" ?) да ?) нет Вопрос id:676444 Гетероскедастичность - явление в эконометрике, когда дисперсии зависимых величин не постоянны ?) да ?) нет Вопрос id:676445 Гетероскедастичность становится проблемой, когда значения переменных в уравнении регрессии значительно различаются в разных наблюдениях ?) нет ?) да Вопрос id:676446 Для оценки параметров модели можно применить обычный метод наименьших квадратов ?) да ?) нет Вопрос id:676447 Использование пошаговых процедур отбора наиболее информативных переменных - метод устранения или уменьшения мультиколлинеарности ?) нет ?) да Вопрос id:676448 Какая бы пошаговая процедура ни использовалась, она не гарантирует определения оптимального набора объясняющих переменных ?) да ?) нет Вопрос id:676449 Коэффициент детерминации в обобщенной модели может использоваться лишь как точная характеристика качества модели ?) нет ?) да Вопрос id:676450 Кроме пошаговой процедуры присоединения объясняющих переменных используются пошаговые процедуры присоединения-удаления и процедура удаления объясняющих переменных ?) нет ?) да Вопрос id:676451 Метод устранения или уменьшения мультиколлинеарности заключается в переходе от несмещенных оценок, определенных по методу наименьших квадратов, к смещенным оценкам ?) нет ?) да Вопрос id:676452 Мультиколлинеарность - высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных ?) да ?) нет Вопрос id:676453 Мультиколлинеарность может проявляться в функциональной (явной) и стохастической (скрытой) формах ?) нет ?) да Вопрос id:676454 На практике применение теста Уайта с включением и невключением попарных произведений дают разные результаты ?) да ?) нет Вопрос id:676455 Свойства оценок коэффициентов регрессии зависят от свойств случайного члена в регрессионной модели ?) да ?) нет Вопрос id:676456 Существуют точные количественные критерия для определения наличия или отсутствия мультиколлинеарности ?) нет ?) да Вопрос id:676457 Тест ранговой корреляции Спирмена использует наиболее общие предположения о зависимости дисперсий ошибок регрессии от значений регрессоров ?) нет ?) да Вопрос id:676458 Автокорреляция в целом представляет тем более существенную проблему, чем больше интервал между наблюдениями ?) нет ?) да Вопрос id:676459 Автокорреляция в целом представляет тем более существенную проблему, чем меньше интервал между наблюдениями ?) нет ?) да Вопрос id:676460 Автокорреляция обычно встречается только в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов ?) нет ?) да Вопрос id:676461 Если имеется модель, в которой зависимая переменная, взятая с лагом в один период, используется в качестве одной из объясняющих переменных, то в этом случае влияние автокорреляции, сделает оценки по обычному МНК несостоятельными ?) да ?) нет Вопрос id:676462 Если только одна лаговая переменная имеет значимый коэффициент, то это значит, что и другие лаговые переменные значимы ?) да ?) нет Вопрос id:676463 Из слабой стационарности следует сильная стационарность случайных процессов ?) да ?) нет Вопрос id:676464 Метод Кокрана-Оркатта - итеративный процесс ?) да ?) нет Вопрос id:676465 Нелинейный метод наименьших квадратов является аппроксимацией метода максимального правдоподобия и отличается от него только отсутствием оптимизации по начальным значениям у ?) да ?) нет Вопрос id:676466 Тест Гранжера на причинно-следственную зависимость - если х влияет на у, то изменения х должны предшествовать изменениям у ?) да ?) нет Вопрос id:676467 Тест Дарбина-Уотсона всегда дает определенный ответ ?) да ?) нет |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit