Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (магистр.)

Вопрос id:676274
Модель Линтнера исследует
?) зависимость расходов населения от доходов
?) зависимость введения основных фондов от капитальных вложений
?) линейную множественную регрессию
?) политику распределения дивидендов
Вопрос id:676276
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
?) b1x1 + b2x2 + … + bmxm + u
?) a + b1x1+b2x2 + b2x3
?) x1 + x2 + x3
?) b1x1 + b2x2 + b3x3
Вопрос id:676281
Модель Ш. Алмон основана на предположении, что если  зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению
?) биномиальному
?) нормальному
?) полиномиальному
?) экспоненциальному
Вопрос id:676283
На втором шаге метода Зарембки необходим пересчет наблюдений yi в новые
?)
?) Yгеом.yi
?) Yгеом.- yi
?)
Вопрос id:676284
На основе теста Глейзера устанавливается наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
?) пропорциональной
?) аддитивной
?) нелинейной
?) линейной
Вопрос id:676286
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной
?) лаговой
?) лишней
?) временной
?) замещающей
Вопрос id:676287
Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ___, находится близко к линии регрессии
?) большое стандартное отклонение
?) смещенное среднее значение
?) малое стандартное отклонение
?) нулевое среднее значение
Вопрос id:676288
Наблюдения, составляющие часть генеральной совокупности, называются
?) испытанием
?) оценкой
?) выборкой
?) графиком
Вопрос id:676289
Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
?) параметров уравнения регрессии
?) зависимой переменной
?) случайного члена
?) объясняющей переменной
Вопрос id:676290
Назначение фиктивной переменной для коэффициента наклона состоит в установлении влияния категории на
?) свободный член регрессии
?) коэффициент при нефиктивной переменной
?) случайный член регрессии
?) коэффициент при фиктивной переменной
Вопрос id:676291
Наличие в разложении временного ряда х(t) = χ(А) fтр + χ(Б) φ(t) + χ(В)ψ(t) + ε(х) величины fтр(t) означает, что временный ряд:
?) изменяется под влиянием тренда
?) не изменяется
?) изменяется под влиянием другог ряда
?) стационарный
Вопрос id:676292
Нарушение ___ условия Гаусса – Маркова - автокорреляция
?) первого
?) третьего
?) второго
?) четвертого
Вопрос id:676293
Начальный шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ наблюденных значений зависимой переменной
?) среднего геометрического
?) математического ожидания
?) среднего арифметического
?) дисперсии
Вопрос id:676294
Не относящиеся к федеральной службе статистики РФ источники статистических данных, которые организуют ведомства, - это
?) таможенная статистика
?) банковская статистика
?) переписи
?) регистр предприятия
?) платежный баланс
Вопрос id:676295
Некоторой совокупностью ___ переменных может быть описан любой набор категорий
?) фиктивных
?) зависимых
?) отсутствующих
?) лишних
Вопрос id:676297
Нелинейные по оцениваемым параметрам регрессии - это
?)
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:676298
неслучайная составляющая  описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений
?) 2p
?) p
?) p - 1
?) p+1
Вопрос id:676300
Несмещенная оценка математического ожидания для выборки 12, 16, 15, 17 равна ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:676301
Несмещенная оценка, имеющая среди всех несмещенных оценок ___, - это эффективная оценка
?) наибольшую точность
?) наименьшую вероятность
?) наибольшую дисперсию
?) наименьшую дисперсию
Вопрос id:676303
Нижний индекс переменной, равный (t - s), означает, что она является
?) лаговой
?) опережающей
?) лишней
?) замещающей
Вопрос id:676304
Номер наблюдения переменной в упорядоченной по ___ последовательности – это ранг наблюдения переменной
?) абсолютной величине
?) возрастанию значений наблюдаемой величины
?) времени проведения наблюдения
?) важности наблюдений
Вопрос id:676305
Норма прибыли на капитал при k = 625, L = 256 для функции Кобба-Дугласа  составляет ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:676306
Нулевая гипотеза Но проверяется статистикой Дарбина-Уотсона
?) наличие положительной автокорреляции
?) отсутствие автокорреляции
?) наличие отрицательной автокорреляции
?) наличие мультиколлениарности
Вопрос id:676308
Общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания
?) области допустимых значений
?) качественного описания
?) метода отбора
?) приближенного численного значения
Вопрос id:676309
Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,равно
?) 2
?) 5
?) 4
?) 3
Вопрос id:676310
Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно
?) 5
?) 3
?) 2
?) 1
Вопрос id:676312
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием критерия и областью его применения
Левая частьПравая часть
критерий Дарвина-Уотсона
тест на наличие гетероскедастичности
поправка Прайса-Уинстена
метод обнаружения автокорреляции первого порядка при отсутствии лаговых переменных
тест ранговой корреляции Спирмена
метод спасения первого наблюдения в автокорреляционной схеме первого порядка
Вопрос id:676313
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием факторов и его содержанием
Левая частьПравая часть
сезонные
изменение временного ряда, обусловленная действием долговременных циклов экономической, демографической или астрофизической природы
случайные
колебания временного ряда периодически повторяющаяся в определенное время года
циклические
изменение временного ряда в длительной перспективе
долговременные
изменения временного ряда над влиянием не поддающихся учету регистрации факторов
Вопрос id:676314
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u
Левая частьПравая часть
u
случайный член
y
объясняющая переменная
x
зависимая переменная
Вопрос id:676315
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между переменными и их определением
Левая частьПравая часть
отсутствующая
объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два значения: 1 - “да” или 0 -“нет”
замещающая
необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, отсутствующая в модели
лишняя
объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, по важной переменной
фиктивная
объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то время как по экономическим причинам ее присутствие в модели не нужно
Вопрос id:676316
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствия между свойствами оценок и их признаками
Левая частьПравая часть
несмещенная оценка
математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
эффективная оценка
оценка имеет наименьшую дисперсию их всех оценок
состоятельная оценка
смещение и дисперсия стремятся к 0 при увеличении объема выборки
Вопрос id:676317
Основанный на медиане критерий серий позволяет
?) определить выборочное среднее
?) определить успешность прогноза
?) найти доверительный интервал предсказания
?) выявить неслучайную составляющую
Вопрос id:676319
Остаток в наблюдении для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 равен
?) 6
?) 12
?) 2
?) 1
Вопрос id:676320
Осуществить переход от нелинейной модели  к модели ___ позволяет логарифмическое преобразование
?) y = ln y + 5 +2ln x
?) ln y = 5 + 2x + u
?) y = ln 5 + 2 Inx + ln u
?) ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
Вопрос id:676323
Отношение относительного изменения y к величине ___ характеризует эластичность y по x
?) абсолютного изменения х
?) абсолютного изменения у
?) относительного изменения параметра
?) относительного изменения x
Вопрос id:676324
Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов называется ___этого события
?) дисперсией
?) математическим ожиданием
?) случайностью
?) вероятностью
Вопрос id:676325
Оценка ___ является несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u)
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:676326
Оценка параметра находится ___доверительного интервала
?) в центре
?) на границе
?) вне
?) внутри
Вопрос id:676328
Оценки коэффициентов регрессии при автокорреляции становятся
?) смещенными
?) неопределенными
?) неэффективными
?) равными нулю
Вопрос id:676329
Ошибка ___ - это ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза
?) II рода
?) I рода
?) стандартной
?) систематической
Вопрос id:676330
Ошибка ___ - это ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной
?) стандартной
?) II рода
?) систематической
?) I рода
Вопрос id:676331
Первый этап применения теста Голдфелда - Квандта предполагает, что в выборке все наблюдения
?) упорядочиваются по убыванию х
?) перемешиваются
?) перенумеровываются в обратном порядке
?) упорядочиваются по возрастанию х
Вопрос id:676332
Перед идентификации АР и СС моделей делают оценки
?) автокорреляционной функции
?) автоковариационной функции
?) спектральной плотности
?) частной автокорреляции
Вопрос id:676333
Переменная  в линейной регрессии  
?) лишняя
?) замещающая
?) фиктивная
?) лаговая
Вопрос id:676334
Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения ___, - это фиктивная переменная -
?) 0 или 1
?) любые
?) только положительные значения
?) целые
Вопрос id:676335
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___ пространстве
?) (m + 1)-мерном
?) трехмерном
?) одномерном
?) двумерном
Вопрос id:676336
По наблюдаемым данным за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625 коэффициент корреляции равен
?) 0.16
?) 0.12
?) 0.62
?) 1.25
Вопрос id:676337
Полную совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью
?) генеральной
?) репрезентативной
?) выборочной
?) полной
Вопрос id:676338
Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным ___ является целью эконометрики
?) генеральной совокупности
?) предприятия
?) экспертных оценок
?) выборки
Вопрос id:676339
Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях
?) cov (ek-1, ek)/var (ek)
?) cov (ek-1, ek)/k
?) var (ek-1)
?) cov (ek-1, ek)/var (ek-1)
Copyright testserver.pro 2013-2024