Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (магистр.)

Вопрос id:676274
Модель Линтнера исследует
?) линейную множественную регрессию
?) зависимость введения основных фондов от капитальных вложений
?) политику распределения дивидендов
?) зависимость расходов населения от доходов
Вопрос id:676276
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
?) x1 + x2 + x3
?) b1x1 + b2x2 + b3x3
?) b1x1 + b2x2 + … + bmxm + u
?) a + b1x1+b2x2 + b2x3
Вопрос id:676281
Модель Ш. Алмон основана на предположении, что если  зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению
?) биномиальному
?) полиномиальному
?) нормальному
?) экспоненциальному
Вопрос id:676283
На втором шаге метода Зарембки необходим пересчет наблюдений yi в новые
?)
?)
?) Yгеом.- yi
?) Yгеом.yi
Вопрос id:676284
На основе теста Глейзера устанавливается наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
?) линейной
?) пропорциональной
?) аддитивной
?) нелинейной
Вопрос id:676286
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной
?) замещающей
?) лишней
?) лаговой
?) временной
Вопрос id:676287
Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ___, находится близко к линии регрессии
?) смещенное среднее значение
?) большое стандартное отклонение
?) нулевое среднее значение
?) малое стандартное отклонение
Вопрос id:676288
Наблюдения, составляющие часть генеральной совокупности, называются
?) графиком
?) выборкой
?) оценкой
?) испытанием
Вопрос id:676289
Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
?) параметров уравнения регрессии
?) случайного члена
?) объясняющей переменной
?) зависимой переменной
Вопрос id:676290
Назначение фиктивной переменной для коэффициента наклона состоит в установлении влияния категории на
?) коэффициент при фиктивной переменной
?) свободный член регрессии
?) коэффициент при нефиктивной переменной
?) случайный член регрессии
Вопрос id:676291
Наличие в разложении временного ряда х(t) = χ(А) fтр + χ(Б) φ(t) + χ(В)ψ(t) + ε(х) величины fтр(t) означает, что временный ряд:
?) не изменяется
?) изменяется под влиянием тренда
?) изменяется под влиянием другог ряда
?) стационарный
Вопрос id:676292
Нарушение ___ условия Гаусса – Маркова - автокорреляция
?) третьего
?) четвертого
?) первого
?) второго
Вопрос id:676293
Начальный шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ наблюденных значений зависимой переменной
?) дисперсии
?) среднего арифметического
?) математического ожидания
?) среднего геометрического
Вопрос id:676294
Не относящиеся к федеральной службе статистики РФ источники статистических данных, которые организуют ведомства, - это
?) таможенная статистика
?) регистр предприятия
?) переписи
?) банковская статистика
?) платежный баланс
Вопрос id:676295
Некоторой совокупностью ___ переменных может быть описан любой набор категорий
?) фиктивных
?) отсутствующих
?) лишних
?) зависимых
Вопрос id:676297
Нелинейные по оцениваемым параметрам регрессии - это
?)
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:676298
неслучайная составляющая  описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений
?) p - 1
?) p
?) 2p
?) p+1
Вопрос id:676300
Несмещенная оценка математического ожидания для выборки 12, 16, 15, 17 равна ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:676301
Несмещенная оценка, имеющая среди всех несмещенных оценок ___, - это эффективная оценка
?) наибольшую дисперсию
?) наименьшую вероятность
?) наибольшую точность
?) наименьшую дисперсию
Вопрос id:676303
Нижний индекс переменной, равный (t - s), означает, что она является
?) лаговой
?) лишней
?) замещающей
?) опережающей
Вопрос id:676304
Номер наблюдения переменной в упорядоченной по ___ последовательности – это ранг наблюдения переменной
?) возрастанию значений наблюдаемой величины
?) абсолютной величине
?) важности наблюдений
?) времени проведения наблюдения
Вопрос id:676305
Норма прибыли на капитал при k = 625, L = 256 для функции Кобба-Дугласа  составляет ___ (ответ цифрами)
Вопрос id:676306
Нулевая гипотеза Но проверяется статистикой Дарбина-Уотсона
?) отсутствие автокорреляции
?) наличие положительной автокорреляции
?) наличие мультиколлениарности
?) наличие отрицательной автокорреляции
Вопрос id:676308
Общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания
?) качественного описания
?) области допустимых значений
?) метода отбора
?) приближенного численного значения
Вопрос id:676309
Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,равно
?) 2
?) 3
?) 5
?) 4
Вопрос id:676310
Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно
?) 3
?) 2
?) 5
?) 1
Вопрос id:676312
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием критерия и областью его применения
Левая частьПравая часть
тест ранговой корреляции Спирмена
метод обнаружения автокорреляции первого порядка при отсутствии лаговых переменных
критерий Дарвина-Уотсона
тест на наличие гетероскедастичности
поправка Прайса-Уинстена
метод спасения первого наблюдения в автокорреляционной схеме первого порядка
Вопрос id:676313
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием факторов и его содержанием
Левая частьПравая часть
сезонные
изменение временного ряда в длительной перспективе
случайные
изменения временного ряда над влиянием не поддающихся учету регистрации факторов
циклические
изменение временного ряда, обусловленная действием долговременных циклов экономической, демографической или астрофизической природы
долговременные
колебания временного ряда периодически повторяющаяся в определенное время года
Вопрос id:676314
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u
Левая частьПравая часть
u
объясняющая переменная
y
случайный член
x
зависимая переменная
Вопрос id:676315
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между переменными и их определением
Левая частьПравая часть
отсутствующая
объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два значения: 1 - “да” или 0 -“нет”
лишняя
объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, по важной переменной
фиктивная
объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то время как по экономическим причинам ее присутствие в модели не нужно
замещающая
необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, отсутствующая в модели
Вопрос id:676316
Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствия между свойствами оценок и их признаками
Левая частьПравая часть
несмещенная оценка
математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
состоятельная оценка
смещение и дисперсия стремятся к 0 при увеличении объема выборки
эффективная оценка
оценка имеет наименьшую дисперсию их всех оценок
Вопрос id:676317
Основанный на медиане критерий серий позволяет
?) определить успешность прогноза
?) выявить неслучайную составляющую
?) определить выборочное среднее
?) найти доверительный интервал предсказания
Вопрос id:676319
Остаток в наблюдении для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 равен
?) 2
?) 6
?) 1
?) 12
Вопрос id:676320
Осуществить переход от нелинейной модели  к модели ___ позволяет логарифмическое преобразование
?) ln y = 5 + 2x + u
?) y = ln 5 + 2 Inx + ln u
?) y = ln y + 5 +2ln x
?) ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
Вопрос id:676323
Отношение относительного изменения y к величине ___ характеризует эластичность y по x
?) относительного изменения x
?) абсолютного изменения у
?) абсолютного изменения х
?) относительного изменения параметра
Вопрос id:676324
Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов называется ___этого события
?) вероятностью
?) математическим ожиданием
?) дисперсией
?) случайностью
Вопрос id:676325
Оценка ___ является несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u)
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:676326
Оценка параметра находится ___доверительного интервала
?) вне
?) внутри
?) в центре
?) на границе
Вопрос id:676328
Оценки коэффициентов регрессии при автокорреляции становятся
?) неопределенными
?) неэффективными
?) равными нулю
?) смещенными
Вопрос id:676329
Ошибка ___ - это ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза
?) II рода
?) систематической
?) I рода
?) стандартной
Вопрос id:676330
Ошибка ___ - это ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной
?) стандартной
?) I рода
?) II рода
?) систематической
Вопрос id:676331
Первый этап применения теста Голдфелда - Квандта предполагает, что в выборке все наблюдения
?) упорядочиваются по возрастанию х
?) перемешиваются
?) упорядочиваются по убыванию х
?) перенумеровываются в обратном порядке
Вопрос id:676332
Перед идентификации АР и СС моделей делают оценки
?) автоковариационной функции
?) частной автокорреляции
?) спектральной плотности
?) автокорреляционной функции
Вопрос id:676333
Переменная  в линейной регрессии  
?) лишняя
?) фиктивная
?) лаговая
?) замещающая
Вопрос id:676334
Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения ___, - это фиктивная переменная -
?) любые
?) целые
?) 0 или 1
?) только положительные значения
Вопрос id:676335
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___ пространстве
?) трехмерном
?) (m + 1)-мерном
?) одномерном
?) двумерном
Вопрос id:676336
По наблюдаемым данным за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625 коэффициент корреляции равен
?) 0.62
?) 0.16
?) 0.12
?) 1.25
Вопрос id:676337
Полную совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью
?) полной
?) выборочной
?) генеральной
?) репрезентативной
Вопрос id:676338
Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным ___ является целью эконометрики
?) выборки
?) экспертных оценок
?) генеральной совокупности
?) предприятия
Вопрос id:676339
Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях
?) cov (ek-1, ek)/var (ek)
?) var (ek-1)
?) cov (ek-1, ek)/k
?) cov (ek-1, ek)/var (ek-1)
Copyright testserver.pro 2013-2024