Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:675351 В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных ?) двух случайных членов ?) одной зависимой переменной ?) двух зависимых переменных ?) нескольких случайных членов Вопрос id:675352 В модели парной регрессии y=a+bx остаток в i-ом наблюдении равен ?) yi - S(a + bxi) ?) yi - (a + bxi) ?) yi / (a + bxi) ?) Syi -S (a + bxi) Вопрос id:675353 В модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если ?) использована компьютерная программа ?) использована репрезентативная выборка ?) выполнены условия Гаусса - Маркова ?) проведен эксперимент по методу Монте-Карло Вопрос id:675354 В моделях с распределенными лагами ставится задача прогнозирования значения у(t) по значениям ?) β1, β2, …, βТ ?) х(t), х(t-1), …, х(t-Т) ?) у(t-1), у(t-2), …, у(t-Т) ?) δ(t) Вопрос id:675355 В общей выборочной дисперсии y доля объясненной дисперсии зависимой переменной выражается коэффициентом ?) вариации ?) детерминации ?) корреляции ?) регрессии Вопрос id:675356 В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 применяют тест ?) Спирмена ?) Стьюдента ?) Фишера ?) Глейзера Вопрос id:675357 В регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 остаток в наблюдении х1 = 2, х2 = 1, y = 20 равен ?) е = 3 ?) е = 23 ?) е = 0 ?) е = 20 Вопрос id:675358 В результате проверки гипотез приходят к вариантам принятия решений ?) законодательство является неубедительным нужно больше данных ?) строится статистика Дарвина-Уотсона ?) принимается Н0 ?) отклоняется Н0 и без всякой проверки принимается Н1 Вопрос id:675359 В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается “вес” ___ наблюдению низкого качества ?) на 4 единицы больше, чем ?) больший, чем ?) меньший, чем ?) такой же, как Вопрос id:675360 В случае проведения теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений ?) последние n' ?) первые n' ?) средние (n - 2n') ?) n' четных Вопрос id:675361 В случае проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется ?) теорема Паусса-Маркова ?) логарифмирование ?) тест Фишера ?) тест Стьюдента Вопрос id:675362 В случае регрессии с двумя объясняющими переменными отклонение еi в i-м наблюдении - это ?) ei = yi + a + b1x1+b2x2 ?) ei = yi -a ?) ei = yi-a-b1x1-b2x2 ?) ei = yi -a -b1xn - … -bmxmi Вопрос id:675363 В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается ?) нелинейной ?) значимой ?) незначимой ?) линейной Вопрос id:675364 В случае, если автокорреляция отсутствует , то DW » ?) 1 ?) -1 ?) 0 ?) 2 Вопрос id:675365 В случае, если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой  , где  , то это означает, что отсутствуют ___ факторы?) долговременные ?) циклические ?) сезонные ?) случайные Вопрос id:675366 В случае, если в авторегрессии схема первого порядка  , то автокорреляция?) случайна ?) отрицательна ?) положительна ?) отсутствует Вопрос id:675367 В случае, если временной ряд является стационарным в узком смысле, то ?)  ;  ?)  ;  ?)  ;  ?)  ;  Вопрос id:675368 В случае, если временный ряд х(t) стационарный в узком смысле, то он ?) не случаен ?) цикличен ?) стационарен в широком смысле ?) не стационарен в широком смысле Вопрос id:675369 В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен ?) 2 ?) 1/2 ?) нулю ?) единице Вопрос id:675370 В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о ?) отсутствии гетероскедастичности ?) отсутствии мультиколлинеарности ?) наличии мультиколлинеарности ?) наличии гетероскедастичности Вопрос id:675371 В случае, если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна ?) 0 ?) 2 ?) 1 ?) 1/2 Вопрос id:675372 В случае, если дисперсия временного ряда  равна  , то дисперсия величины  равна?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675373 В случае, если зависимая переменная ___, она может быть представлена как фиктивная ?) является качественной по своему характеру ?) имеет трендовую составляющую ?) подвержена сезонным колебаниям ?) трудноизмерима Вопрос id:675374 В случае, если из экономических соображений известно, что b ≥ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при ?) t > tкрит ?) t < tкрит ?) t ≠ tкрит ?) t = tкрит Вопрос id:675375 В случае, если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда  не зависят от времени, то такой ряд будет?) стационарным в широком смысле ?) стационарным в обоих смыслах ?) квазистационарным ?) стационарным в узком смысле Вопрос id:675376 В случае, если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное ?) минус единице ?) единице ?) двум ?) нулю Вопрос id:675377 В случае, если НО : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, А∩В = Ø, называется ?) условием существования ?) условием Гаусса - Маркова ?) альтернативной гипотезой ?) нулевой гипотезой Вопрос id:675378 В случае, если неслучайная составляющая временного ряда  имеет линейный вид  , то  равно?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675379 В случае, если неслучайная составляющая временного ряда  имеет вид полинома 3-й степени, то  равно?) 0 ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675380 В случае, если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это ?) β>β0 ?) β<β0 ?) β=0 ?) β≠β0 Вопрос id:675381 В случае, если нулевая гипотеза формируется как Н0:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в ?) Н0:b = 1 ?) Н0:b < 0 ?) Н0:b > 0 ?) Н1:b ≠ 0 Вопрос id:675382 В случае, если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675383 В случае, если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются ?) состоятельными ?) ненадежными ?) смещенными ?) неэффективными Вопрос id:675384 В случае, если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется ?) дискретной ?) определенной ?) переменной ?) непрерывной Вопрос id:675385 В случае, если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о ?) случайной выборке ?) стационарном временном ряде ?) временном ряде ?) генеральной совокупности Вопрос id:675386 В случае, если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о ?) стационарном временном ряде ?) временном ряде ?) случайной выборке ?) генеральной совокупности Вопрос id:675387 В случае, когда независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, они оказываются ?) независимыми ?) тесно коррелированными ?) малозначимыми ?) дискретными Вопрос id:675388 В случае,если математическое ожидание случайной величины х равно m то математическое ожидание случайной величины u = x - m равно ?) 1 ?) -1 ?) 0 ?) m Вопрос id:675389 В стационарных временных рядах при  величина  ?) не определена ?) осциллирует ?) стремится к единице ?) стремится к нулю Вопрос id:675390 В уравнении y = axbn случайный член n задан ?) фиксированно ?) аддитивно ?) мультипликативно ?) положительно Вопрос id:675391 В уравнении линейной регрессии коэффициент наклона показывает, ___ изменяется y при увеличении x на одну единицу ?) на сколько единиц ?) с каким темпом ?) во сколько раз ?) на сколько процентов Вопрос id:675392 В уравнении парной линейной регрессии регрессором называется ?) случайный член ?) первый параметр ?) объясняющая переменная ?) зависимая переменная Вопрос id:675393 В уравнении регрессии оценивание каждого параметра поглощает ___ свободы в выборке ?) одну степень ?) ноль степеней ?) три степени ?) две степени Вопрос id:675394 В уравнении регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это ?) 2 ?) 10 ?) 0 ?) 12 Вопрос id:675395 В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная ?) также редко, как ?) также часто, как ?) гораздо чаще, чем ?) гораздо реже, чем Вопрос id:675396 В эталонной категории, как правило, ?) все фиктивные переменные равны 1 ?) все фиктивные переменные равны 0 ?) только одна из фиктивных переменных равна 1 ?) только одна из фиктивных переменных равна 0 Вопрос id:675397 Величина ___ является несмещенной оценкой теоретической ковариации ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675398 Величина коэффициента детерминации R2 изменяется в пределах ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:675399 Величина коэффициента детерминации равна ___ выборочной корреляции между y и a + bx ?) кубу ?) минимуму ?) корню из ?) квадрату Вопрос id:675400 Величины дисперсии оценок а и b ___ дисперсии остаточного члена s2 (u) ?) не зависят от ?) обратно пропорциональны ?) равны ?) прямо пропорциональны |
Copyright testserver.pro 2013-2024