Список вопросов базы знаний

Существует модель рынка, называемая

Существует формула Байеса для расчёта полной и условной вероятностей

Формула сложения вероятностей есть P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB), где P(AB) - условная вероятность

Характерные признаки случайности - принципиальная возможность сбора статистической информации

Экспертиза в эконометрике основана на представлении неопределённости в форме случайности

Экспертный опрос применяется в случае выяснения вероятности

В каждой сфере экономики встречаются явления, которые интересно и важно изучать в их развитии

Выборочный спектр представляет собой синус-преобразование Фурье выборочной автоковариационной функции

Выборочный спектр сглаживается, так что за счет некоторого увеличения смещения этой оценки достигается существенное снижение дисперсии

Два процесса, имеющие одинаковые моменты первого и второго порядка, могут иметь разный характер распределения

Детерминированным называют процесс, который принимает заданное значение с вероятностью ноль

Дискретные временные ряды получаются в основном выборкой из непрерывных временных рядов через различные промежутки времени

Если ряд имеет автокорреляцию или сезонность, матрица его ковариаций может оказаться близкой к вырожденной

Из строгой стационарности следует слабая стационарность

Кросс-ковариация двух временных рядов характеризует взаимосвязи двух рядов во времени с различной величиной сдвига

Лагированные переменные определяются как разности разных переменных

Нелинейный метод наименьших квадратов полностью отличается от метода максимального правдоподобия

Необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику

Случайное блуждание стационарно

Спектральная плотность белого шума постоянна

Существуют только одномерные временные ряды

Типичным для большинства экономических процессов является убывание спектральной плотности по мере того, как возрастает частота

Из представленных на грфике плотностей распределения вероятностей 4-х оценок параметра b (A, B, C, D) наиболее эффективной является оценка

Близость коэффициента детерминации R² к единице показывает, что выборка

В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна ___ (ответ дать цифрой)

Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен ___ (ответ дать цифрой)

Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит

Для линейной парной регрессии, параметры которой оценены МНК, верно соотношение

Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется

Если математическое ожидание случайной величины х равно m, то математическое ожидание случайной величины u = x - m равно

Если Н_О : неизвестный параметр принадлежит мнежеству А, то прежположение о том, что этот параметр принадлежит заданному множеству В, А∩В = Ø, называется

Если нулевая гипотеза формируется как Н₀:b = 0, то альтернативная гипотеза заключается в

Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется

Источники статистических данных, которые организуют ведомства, не относящиеся к Федеральной службе статистики РФ, - это

Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная служба статистики РФ, - это

Логарифмирование n приводит исходное уравнение к виду

Метод Зарембки заключается в выборе между линейной и ___моделями

Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены

На третьем шаге метода Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями ___вместо исходных у_i

Несмещенной оценкой теоретической ковариации является величина

Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ наблюденных значений зависимой переменной

По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен ___ (ответ дать цифрой)

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в ___% случаев

Процедура гипотез приводит к вариантам принятия решений

Различают такие совокупности, как

Расположите в правильной последовательности шаги реализации метода Зарембки