Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674787 В лаговой структуре Койка веса равны ___ , где ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674788 В лаговой структуре Койка надо оценить только ?) автоковариацию и дисперсию ?) три параметра ?) наибольшее отклонение ?) наименьшее отклонение Вопрос id:674789 В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина ___ была минимальной ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674790 В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ___ ?) метода последовательных разностей ?) критерия восходящих и нисходящих серий ?) критерия серий, основанного на медиане ?) МНК Вопрос id:674791 В модели АР(1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна ?) ?) ?) 1 ?) 0 Вопрос id:674792 В модели АР(2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна ?) ?) 0 ?) 1 ?) Вопрос id:674793 В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674794 В модели СС(1) автокорреляционная функция при равна ?) ?) ?) ?) 0 Вопрос id:674795 В модели СС(1) спектральная плотность равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674796 В модели СС(2) автокорреляционная функция при равна ?) 0 ?) ?) ?) Вопрос id:674797 В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению ?) экспоненциальному ?) нормальному ?) полиномиальному ?) биномиальному Вопрос id:674798 В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют ___ факторы ?) сезонные ?) циклические ?) случайные ?) долговременные Вопрос id:674799 Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего ?) всегда отрицательные ?) могут принимать любые значения ?) знакопеременные ?) всегда больше нуля Вопрос id:674800 Временной ряд называется нестационарным однородным, если ?) ряд стационарен ?) ряд нестационарен ?) ряд стационарен ?) ряд нестационарен Вопрос id:674801 Дисперсия случайных остатков в модели АР(1) равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674802 Для белого шума справедливо соотношение ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674803 Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674804 Для выполнения теста Чоу используется распределение ?) Фишера ?) Гаусса ?) Пуассона ?) Стьюдента Вопрос id:674805 Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки ?) автоковариационной функции ?) автокорреляционной функции ?) частной автокорреляции ?) спектральной плотности Вопрос id:674806 Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ___ сумма предшествующих ?) бесконечная ?) конечная ?) ограниченная ?) расходящаяся Вопрос id:674807 Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как ___ сумма предшествующих ?) бесконечная ?) средневзвешенная ?) интегральная ?) конечная Вопрос id:674808 Для модели АР(1) справедливо соотношение ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674809 Для оценки в моделях авторегрессии используется формула ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674810 Для ранжированного временного ряда медиана равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674811 Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674812 Для стационарных временных рядов при величина ?) стремится к нулю ?) стремится к единице ?) осциллирует ?) не определена Вопрос id:674813 Если обозначает белый шум, и , то величина равна ?) 0 ?) ?) ?) Вопрос id:674814 Если , то коэффициент Тейла равен ?) 1 ?) 0 ?) ?) ½ Вопрос id:674815 Если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, отсутствуют___факторы ?) циклические ?) сезонные ?) случайные ?) долговременные Вопрос id:674816 Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674817 Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674818 Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то ?) ; ?) ; ?) ; ?) ; Вопрос id:674819 Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674820 Если коэффициент Тейла равен нулю, то ?) следует провести повторные измерения ?) прогноз сделан неудачно ?) прогноз сделан успешно ?) в данном случае он неприменим Вопрос id:674821 Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет ?) квазистационарным ?) стационарным в узком смысле ?) стационарным в широком смысле ?) стационарным в обоих смыслах Вопрос id:674822 Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений ?) 2p ?) p ?) p+1 ?) p - 1 Вопрос id:674823 Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674824 Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674825 Если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674827 Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о ?) случайной выборке ?) генеральной совокупности ?) стационарном временном ряде ?) временном ряде Вопрос id:674829 Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается ?) авторегрессионной моделью 2-го порядка ?) регрессионной моделью с распределенными лагами ?) моделью Бокса - Дженкинса ?) моделью скользящего среднего 2-го порядка Вопрос id:674830 Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674831 Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ___ уравнений ?) дифференциальных ?) нелинейных ?) линейных ?) тригонометрических Вопрос id:674832 Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью ?) Койка ?) Алмон ?) Линтнера ?) Кейгана Вопрос id:674833 Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674834 Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674835 Коэффициент автокорреляции определяется соотношением: ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674836 Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен ?) 1 ?) ?) ?) 0 Вопрос id:674837 Коэффициент Тейла лежит в пределах ?) от 0 до ?) от до ?) от -1 до 1 ?) от 0 до 1 Вопрос id:674838 Коэффициент Тейла основан на расчете ?) среднего для абсолютных значений относительных ошибок прогноза ?) минимального значения относительных ошибок прогноза ?) среднеквадратичного значения ошибки прогноза приростов ?) среднего значения для относительных ошибок прогноза |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit