Список вопросов базы знаний

Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными

Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства___оценок

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ___ данных

Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка

Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

Область принятия гипотезы - множество значений ___, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается

Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

Остатки значений log y ___остатков значений y

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает ___ свободы в выборке

Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =

Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =

Оценка параметра находится ___доверительного интервала

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___ случайной величины

Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что ___ для любого i

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ y по выборке

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

При вычислении t-статистики применяется распределение___

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

При попадании оценки в критическое значение

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к

При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

Проверка гипотезы Н₀: R² = 0 происходит с помощью теста

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют___

Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется

Результаты проверки гипотезы H₀: b= b₀ представляются на ___ значимости

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ___ уравнения

Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется

Случайный член n в уравнении y = ax^b задан

Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - ___ сумма квадратов отклонений

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это ___ сумма квадратов отклонений

Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(u_i,u_j) = 0, если

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, А∩В = Ø, называется

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы

Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид