Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (магистр.)

Вопрос id:674528
Модель парной регрессии - ___модель зависимости между двумя переменными
?) логарифмическая
?) степенная
?) линейная
?) экспоненциальная
Вопрос id:674529
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
?) нелинейной по переменным
?) нелинейной по переменным и параметрам
?) линейной по переменным
?) нелинейной по параметрам
Вопрос id:674531
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
?) 4,06
?) 3,95
?) 3,50
?) 4,50
Вопрос id:674532
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства___оценок
?) несмещенности
?) состоятельности
?) эффективности
?) существенности
Вопрос id:674533
Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по
?) переменным
?) параметрам
?) способу представления
?) случайному члену
Вопрос id:674534
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ___ данных
?) взаимозависимостью
?) большой размерностью
?) регулярной периодичностью
?) стохастической природой
Вопрос id:674535
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674537
Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
?) n
?) n+1
?) n-1
?) n-2
Вопрос id:674538
Область принятия гипотезы - множество значений ___, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается
?) дисперсии оценок
?) стандартных ошибок
?) стандартных отклонений
?) оценок параметра
Вопрос id:674539
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
?) ESS = TSS/RSS
?) RSS = TSS/ESS
?) TSS = RSS - ESS
?) TSS = RSS + ESS
Вопрос id:674540
Остатки значений log y ___остатков значений y
?) значительно меньше
?) несколько меньше
?) значительно больше
?) несколько больше
Вопрос id:674541
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
?) yi - S(a + bxi)
?) yi - (a + bxi)
?) Syi -S (a + bxi)
?) yi / (a + bxi)
Вопрос id:674542
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
?) одно критическое значение
?) одну оценку
?) один параметр
?) одно распределение
Вопрос id:674543
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает ___ свободы в выборке
?) две степени
?) три степени
?) ноль степеней
?) одну степень
Вопрос id:674544
Оценка a для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле a =
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674545
Оценка b для параметра уравнения парной регрессии при использовании МНК вычисляется по формуле b =
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674546
Оценка параметра находится ___доверительного интервала
?) на границе
?) внутри
?) вне
?) в центре
Вопрос id:674547
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___ случайной величины
?) ошибкой
?) оценкой
?) поправкой
?) записью
Вопрос id:674548
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что ___ для любого i
?) М(ui) = 0
?) s2(ui) = 0
?) М(ui) = 1
?) s2(ui) = 1
Вопрос id:674549
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ y по выборке
?) среднего геометрического
?) среднего арифметического
?) дисперсии
?) математического ожидания
Вопрос id:674550
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
?) графиком
?) матрицей чисел
?) функциональной зависимостью
?) единым числом
Вопрос id:674551
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
?) ошибки I рода
?) ошибки II рода
?) стандартной ошибки
?) систематической ошибки
Вопрос id:674552
При вычислении t-статистики применяется распределение___
?) Фишера
?) Стьюдента
?) Нормальное
?) Пуассона
Вопрос id:674553
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
?) опросов экспертов
?) анализа зависимостей
?) решения систем уравнений
?) датчика случайных чисел
Вопрос id:674555
При попадании оценки в критическое значение
?) гипотеза принимается
?) гипотеза пересматривается
?) гипотеза отвергается
?) сохраняется неопределенность в отношении гипотезы
Вопрос id:674556
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
?) уменьшается
?) увеличивается
?) не изменяется
?) исчезает
Вопрос id:674557
При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к
?) 1/2
?) 1
?) 2
?) 0
Вопрос id:674558
При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
?) становится менее точной
?) увеличивается
?) не изменяется
?) становится более точной
Вопрос id:674559
Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста
?) Стьюдента
?) Дарбина-Уотсона
?) Фишера
?) Зарембки
Вопрос id:674560
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют___
?) разбросом
?) плотностью
?) смещением
?) дисперсией
Вопрос id:674561
Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется
?) случайный член
?) объясняющая переменная
?) зависимая переменная
?) первый параметр
Вопрос id:674562
Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___ значимости
?) двух уровнях
?) одном уровне
?) большом числе уровней
?) трех уровнях
Вопрос id:674563
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ___ уравнения
?) зависимой переменной
?) оценки
?) объясняющей переменной
?) остаточного члена
Вопрос id:674564
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
?) стандартной ошибкой
?) систематической ошибкой
?) ошибкой I рода
?) ошибкой II рода
Вопрос id:674565
Случайный член n в уравнении y = axb задан
?) фиксированно
?) положительно
?) аддитивно
?) мультипликативно
Вопрос id:674566
Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки
?) метода отбора
?) области допустимых значений
?) приближенного численного значения
?) качественного описания
Вопрос id:674567
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674568
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674569
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
?) автокорреляцией
?) средним арифметическим
?) дисперсией
?) математическим ожиданием
Вопрос id:674571
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - ___ сумма квадратов отклонений
?) необъясненная
?) случайная
?) объясненная
?) общая
Вопрос id:674572
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это ___ сумма квадратов отклонений
?) случайная
?) общая
?) объясненная
?) необъясненная
Вопрос id:674573
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений
?) суммы
?) произведения
?) разности
?) квадрата разности
Вопрос id:674574
Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ___ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)
?) переменных нелинейной
?) параметров нелинейной
?) параметров линейной
?) критериев оценки
Вопрос id:674575
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
?)
?) s2(u)
?) s2(u)
?) количество наблюдений
Вопрос id:674576
Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
?) j = n
?) i = 1
?) ij
?) i = j
Вопрос id:674577
Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
?) линейной регрессии
?) дисперсии
?) корреляции
?) ковариации
Вопрос id:674578
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АВ = Ø, называется
?) альтернативной гипотезой
?) условием Гаусса - Маркова
?) нулевой гипотезой
?) условием существования
Вопрос id:674579
Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
?) условием существования
?) условием Гаусса - Маркова
?) альтернативной гипотезой
?) нулевой гипотезой
Вопрос id:674580
Формула для F-статистики: ___, где p - верхнее число степеней свободы, q - нижнее число степеней свободы
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674581
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
?)
?)
?)
?)
Copyright testserver.pro 2013-2024