Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674735 Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга ?) результата ?) фактора ?) независимых переменных ?) остатков Вопрос id:674736 Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) косвенным ?) двухшаговым ?) обобщенным Вопрос id:674737 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) существует доминирующий фактор ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) отсутствует связь между экономическими показателями Вопрос id:674738 Под идентификационной моделью подразумевается ?) адекватность модели ?) существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы ?) достоверность модели ?) единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей Вопрос id:674739 Под лагом подразумевается число ?) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции ?) уровней исходного временного ряда ?) уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции ?) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции Вопрос id:674740 Под стационарным процессом можно понимать ?) процесс с убывающей тенденцией ?) функциональный процесс ?) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения ?) процесс с возрастающей тенденцией Вопрос id:674741 Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда. ?) T=7, S=5, E=2 ?) T=5, S=2, E=0 ?) T=5, S=2, E=1 ?) T=5, S=2, E=3 Вопрос id:674742 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) изолированные уравнения ?) систему эконометрических уравнений Вопрос id:674743 При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ?) стохастический характер уровней исследуемых показателей ?) конструктивный характер уровней исследуемых показателей ?) не зависящий от времени уровень исследуемых показателей ?) функциональный характер уровней исследуемых показателей Вопрос id:674744 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода максимального правдоподобия ?) метода главных компонент Вопрос id:674745 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную Вопрос id:674746 При построении модели временного ряда проводится расчет ?) средних значений компонент для временного ряда в целом ?) каждого уровня временного ряда ?) значений компонент для каждого уровня временного ряда ?) последующих и предыдущих значений уровней временного ряда Вопрос id:674747 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель ?) оказывающих несущественное влияние Вопрос id:674748 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) значение наблюдений ?) структуру связей реальной экономической системы ?) максимальную величину каждого фактора ?) среднюю величину каждой зависимой переменной Вопрос id:674749 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) рекурсивной ?) структурной ?) изолированной Вопрос id:674750 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) обратных ?) линейных ?) случайных ?) нелинейных Вопрос id:674751 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы рекурсивных уравнений ?) нелинейных уравнений системы ?) системы независимых уравнений ?) структурной формы модели Вопрос id:674752 Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью ?) величины лага ?) критерия Дарбина-Уотсона ?) статистики Бокса-Пирса ?) коэффициента автокорреляции Вопрос id:674753 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) рекурсивных ?) одновременных ?) изолированных ?) независимых Вопрос id:674754 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) одно изолированное уравнение регрессии Вопрос id:674755 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные с набором собственно факторов ?) предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений с набором собственно факторов Вопрос id:674756 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) макроэкономических показателей ?) связей между экономическими показателями ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) механизма функционирования экономических систем Вопрос id:674757 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых признаков ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и нескольких ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:674758 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей ?) уравнений регрессии ?) экономических показателей Вопрос id:674759 Системы эконометрических уравнений классифицируются по ?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели ?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии ?) количеству уравнений в системе ?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии Вопрос id:674760 Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие ?) конъюнктурных сдвигов ?) сезонных колебаний ?) стационарного стохастического процесса ?) стохастического процесса с наличием тренда Вопрос id:674761 Стационарность временного ряда означает отсутствие ?) наблюдений по уровням временного ряда ?) временной характеристики ?) тренда ?) значений уровней ряда Вопрос id:674762 Стационарность характерна для временного ряда ?) типа «белый шум» ?) содержащего сезонные колебания ?) с положительной динамикой роста ?) с отрицательной динамикой роста Вопрос id:674763 Стохастическим процессом называется ?) набор неслучайных переменных X(t), где t - вещественные числа ?) функциональная связь X(t), где t - вещественные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - иррациональные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - вещественные числа Вопрос id:674764 Структурной формой модели называется система ___ уравнений ?) рекурсивных ?) изолированных ?) независимых ?) взаимосвязанных Вопрос id:674765 Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели ?) при экзогенных и эндогенных переменных ?) только при эндогенных переменных ?) свободных членов ?) только при экзогенных переменных Вопрос id:674766 Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента ___ уровней ряда ?) автокорреляции ?) автодетерминации ?) авторегрессии ?) регрессии Вопрос id:674767 Уровнем временного ряда является ?) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени ?) совокупность значений временного ряда ?) значение конкретного момента (периода) времени ?) среднее значение временного ряда Вопрос id:674768 Циклические колебания связаны с ?) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.). ?) общей динамикой конъюнктуры рынка ?) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями ?) воздействием аномальных факторов Вопрос id:674769 Экзогенными переменными не являются ?) переменные в уравнениях вида ?) зависимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы ?) независимые переменные Вопрос id:674771 Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются ___ временными рядами ?) строго возрастающими ?) стационарными ?) функционально зависящими от времени ?) нестационарными Вопрос id:674772 Эндогенными переменными не являются: ?) зависимые переменные ?) переменные, значения которых определяется внутри системы ?) независимые переменные ?) переменные в уравнениях системы вида Вопрос id:674773 Эндогенными переменными являются ?) переменные, значения которых определяется вне системы ?) независимые переменные ?) зависимые переменные ?) случайные переменные Вопрос id:674775 Автоковариация определяется соотношением  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674776 Автоковариация члена ряда  с самим собой равна?) 1 ?) 0 ?)  ?)  Вопрос id:674777 Автокорреляционная функция принимает значения в пределах ?) от -1 до 1 ?) от 0 до  ?) от  до  ?) от 0 до 1 Вопрос id:674778 Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ?) дисперсия случайных остатков равна нулю ?) временной ряд является стационарным ?) известны полиномиальные коэффициенты неслучайной составляющей ?) известен общий вид неслучайной составляющей Вопрос id:674779 В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность ?)  ?)  ?)  ?)   Вопрос id:674780 В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674781 В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна ?) 3 ?) 1 ?) 4 ?) 2 Вопрос id:674782 В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно ?) 1 ?) 3 ?) 2 ?) 5 Вопрос id:674783 В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674784 В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно ?) 5 ?) 2 ?) 4 ?) 3 Вопрос id:674785 В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674786 В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна ?) 1 ?) 4 ?) 3 ?) 2 |
Copyright testserver.pro 2013-2024