Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674735 Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга ?) остатков ?) независимых переменных ?) фактора ?) результата Вопрос id:674736 Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) двухшаговым ?) косвенным ?) обычным Вопрос id:674737 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) существует доминирующий фактор ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему Вопрос id:674738 Под идентификационной моделью подразумевается ?) единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей ?) адекватность модели ?) достоверность модели ?) существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы Вопрос id:674739 Под лагом подразумевается число ?) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции ?) уровней исходного временного ряда ?) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции ?) уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции Вопрос id:674740 Под стационарным процессом можно понимать ?) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения ?) процесс с возрастающей тенденцией ?) процесс с убывающей тенденцией ?) функциональный процесс Вопрос id:674741 Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда. ?) T=5, S=2, E=0 ?) T=7, S=5, E=2 ?) T=5, S=2, E=1 ?) T=5, S=2, E=3 Вопрос id:674742 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) изолированные уравнения Вопрос id:674743 При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ?) не зависящий от времени уровень исследуемых показателей ?) стохастический характер уровней исследуемых показателей ?) конструктивный характер уровней исследуемых показателей ?) функциональный характер уровней исследуемых показателей Вопрос id:674744 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода главных компонент ?) обычного метода наименьших квадратов Вопрос id:674745 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) линеаризацию уравнений системы Вопрос id:674746 При построении модели временного ряда проводится расчет ?) последующих и предыдущих значений уровней временного ряда ?) значений компонент для каждого уровня временного ряда ?) каждого уровня временного ряда ?) средних значений компонент для временного ряда в целом Вопрос id:674747 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние Вопрос id:674748 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) значение наблюдений ?) структуру связей реальной экономической системы ?) максимальную величину каждого фактора Вопрос id:674749 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) структурной ?) независимой ?) рекурсивной ?) изолированной Вопрос id:674750 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) нелинейных ?) линейных ?) случайных ?) обратных Вопрос id:674751 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) нелинейных уравнений системы ?) системы рекурсивных уравнений ?) системы независимых уравнений ?) структурной формы модели Вопрос id:674752 Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью ?) коэффициента автокорреляции ?) критерия Дарбина-Уотсона ?) величины лага ?) статистики Бокса-Пирса Вопрос id:674753 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) рекурсивных ?) одновременных ?) независимых ?) изолированных Вопрос id:674754 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность независимых уравнений регрессии Вопрос id:674755 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные с набором собственно факторов ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы предшествующих уравнений ?) предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений с набором собственно факторов Вопрос id:674756 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) макроэкономических показателей ?) механизма функционирования экономических систем ?) связей между экономическими показателями ?) взаимосвязей временных рядов данных Вопрос id:674757 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых признаков ?) нескольких зависимых и нескольких ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и совокупности ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:674758 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) экономических показателей ?) социальных показателей ?) уравнений корреляции ?) уравнений регрессии Вопрос id:674759 Системы эконометрических уравнений классифицируются по ?) количеству уравнений в системе ?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели ?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии ?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии Вопрос id:674760 Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие ?) стохастического процесса с наличием тренда ?) стационарного стохастического процесса ?) конъюнктурных сдвигов ?) сезонных колебаний Вопрос id:674761 Стационарность временного ряда означает отсутствие ?) значений уровней ряда ?) тренда ?) наблюдений по уровням временного ряда ?) временной характеристики Вопрос id:674762 Стационарность характерна для временного ряда ?) с отрицательной динамикой роста ?) с положительной динамикой роста ?) содержащего сезонные колебания ?) типа «белый шум» Вопрос id:674763 Стохастическим процессом называется ?) функциональная связь X(t), где t - вещественные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - иррациональные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - вещественные числа ?) набор неслучайных переменных X(t), где t - вещественные числа Вопрос id:674764 Структурной формой модели называется система ___ уравнений ?) независимых ?) взаимосвязанных ?) рекурсивных ?) изолированных Вопрос id:674765 Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели ?) только при экзогенных переменных ?) только при эндогенных переменных ?) свободных членов ?) при экзогенных и эндогенных переменных Вопрос id:674766 Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента ___ уровней ряда ?) регрессии ?) авторегрессии ?) автокорреляции ?) автодетерминации Вопрос id:674767 Уровнем временного ряда является ?) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени ?) совокупность значений временного ряда ?) значение конкретного момента (периода) времени ?) среднее значение временного ряда Вопрос id:674768 Циклические колебания связаны с ?) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями ?) общей динамикой конъюнктуры рынка ?) воздействием аномальных факторов ?) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.). Вопрос id:674769 Экзогенными переменными не являются ?) независимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы ?) переменные в уравнениях вида ?) зависимые переменные Вопрос id:674771 Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются ___ временными рядами ?) стационарными ?) функционально зависящими от времени ?) нестационарными ?) строго возрастающими Вопрос id:674772 Эндогенными переменными не являются: ?) переменные, значения которых определяется внутри системы ?) переменные в уравнениях системы вида ?) независимые переменные ?) зависимые переменные Вопрос id:674773 Эндогенными переменными являются ?) зависимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы ?) независимые переменные ?) случайные переменные Вопрос id:674775 Автоковариация определяется соотношением  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674776 Автоковариация члена ряда  с самим собой равна?)  ?)  ?) 0 ?) 1 Вопрос id:674777 Автокорреляционная функция принимает значения в пределах ?) от 0 до  ?) от -1 до 1 ?) от 0 до 1 ?) от  до  Вопрос id:674778 Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ?) дисперсия случайных остатков равна нулю ?) временной ряд является стационарным ?) известен общий вид неслучайной составляющей ?) известны полиномиальные коэффициенты неслучайной составляющей Вопрос id:674779 В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность ?)  ?)   ?)  ?)  Вопрос id:674780 В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674781 В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна ?) 2 ?) 4 ?) 3 ?) 1 Вопрос id:674782 В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно ?) 2 ?) 1 ?) 5 ?) 3 Вопрос id:674783 В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674784 В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно ?) 2 ?) 4 ?) 5 ?) 3 Вопрос id:674785 В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674786 В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна ?) 2 ?) 3 ?) 1 ?) 4 |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit