Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Математические модели финансовых рисков

Вопрос id:778421
Портфель ценных бумаг, ориентированный на получение высокого текущего дохода за счет процентных и дивидендных выплат, – это портфель
Вопрос id:778422
Портфель, формируемый из акций, курсовая стоимость которых увеличивается, – это портфель
Вопрос id:778423
Потери в сумме выручки фирмы относятся к ___ риску
?) катастрофическому
?) критическому
?) специальному
?) допустимому
Вопрос id:778424
Правило составления портфеля ЦБ, по которому надо стремиться к тому, чтобы вкладывать капитал в бумаги, среди которых много отрицательно коррелированных, - это эффект
?) Шарпа
?) Монте-Карло
?) Марковитца
?) Баумоля
Вопрос id:778425
Правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск, – это ___ функция риска
Вопрос id:778426
Приведите в соответствие виды основных ценных бумаг и их содержание
Левая частьПравая часть
чек
письменное поручение чекодателя банку уплатить указанную в нем сумму денег
облигация
безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок
банковский сертификат
свободно обращающееся свидетельство о депозитном вкладе в банк с обязательством выплаты вклада и процентов по нему в установленный срок
вексель
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента
Вопрос id:778427
Приведите в соответствие виды производных ценных бумаг и их содержание
Левая частьПравая часть
своп
договор о поставке-продаже некоторого биржевого актива в будущем по определенной цене
опцион
биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения
фьючерсный контракт
право, оформляемое договором, купить, продать (или отказаться от сделки) на протяжении договорного срока и по фиксированной договорной цене определенный объем валюты, любых товаров, ЦБ либо получить определенный доход от финансового вложения или денежного займа
форвардный контракт
валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом
Вопрос id:778428
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
Левая частьПравая часть
материальные риски
вызваны случайными непредвиденными обстоятельствами, которые ведут к потере рабочего времени
трудовые риски
связаны с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми потерями имущества, продукции, сырья и материалов
финансовые риски
рассматриваются как вероятность потерь денежных средств
Вопрос id:778429
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
Левая частьПравая часть
экологический
нанесение ущерба имиджу, чести и достоинству человека
моральный
нанесение ущерба здоровью
физиологический
нанесение ущерба окружающей среде
Вопрос id:778430
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
Левая частьПравая часть
риск предприятия
риск, определяемый конкретным предприятием как объектом инвестиций
операционный
риск финансового положения кредитной организации в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок.
процентный
возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры
инновационный
риск потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится.
Вопрос id:778431
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
Левая частьПравая часть
риск ликвидности
риск потерь в результате неспособности заемщика (должника) выполнять свои обязательства
кредитный
риск, определяемый спецификой отдельных отраслей экономики
отраслевой
риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества
Вопрос id:778432
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
Левая частьПравая часть
инфляционный
риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом
селективный
риск, связанный с особенностями каждой конкретной ценной бумаги, квалификацией инвесторов, работающих с ценными бумагами, применяемой системой расчетов
диверсифицируемый
риск того, что полученные доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растутс точки зрения покупательской способности
системный
риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке
Вопрос id:778433
Приведите в соответствие виды рисков и их содержания
Левая частьПравая часть
экономический валютный
вероятность сокращения выручки или возможность получения прибыли в связи с изменением валютных курсов
трансляционный валютный
возникает при консолидации счетов иностранных дочерних компаний с финансовыми счетами головных компаний многонациональных корпораций
операционный валютный
возникает в ходе деловой операции, специфика которой обусловливает совершение платежа или получение средств в иностранной валюте не в момент заключения сделки, а спустя какое-то время
Вопрос id:778434
Приведите в соответствие общерыночные функции рынка ценных бумаг и их содержание
Левая частьПравая часть
информационная
формирование рыночных цен, их постоянное движение
ценовая
создание правил торговли и участия в ней, разрешение споров, контроль и управление
регулирующая
получение прибыли от операций на данном рынке
коммерческая
доведение до своих участников необходимой рыночной информации
Вопрос id:778435
Приведите в соответствие основные методы борьбы с рисками и их содержание
Левая частьПравая часть
диверсификация рисков
включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания серьезных потерь
страхование
это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита
лимитирование
передача ответственности за возмещение возможных убытков другому лицу – страховой компании, специализирующейся на таких операциях, с помощью некоторых гарантий
Вопрос id:778436
Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков
Левая частьПравая часть
по степени свободы
добровольный, недобровольный
в зависимости от целей анализа
финансовый, коммерческий
по субъектно-объектным характеристикам
институционализированный, неинституционализированный
по социальной обусловленности
индивидуально-индивидуальный, индивидуально-коллективный, коллективно-индивидуальный, коллективно-коллективный
Вопрос id:778437
Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков
Левая частьПравая часть
по природе возникновения
ординарные, неординарные
по степени наличия аналогов решений
внутренние, внешние
по источнику возникновения факторов риска
объективный, субъективный
Вопрос id:778438
Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков
Левая частьПравая часть
по видам потерь
постоянный, переменный
по длительности воздействия
прогнозируемые, непрогнозируемые
по предсказуемости
материальные, трудовые, финансовые, специальные
Вопрос id:778439
Приведите в соответствие уровни рисков и характерные их разновидности
Левая частьПравая часть
макроуровень
производственный, коммерческий, финансовый риски
мезоуровень
политический и экологический риски
микроуровень
аграрный, промышленный и риск сферы обслуживания
Вопрос id:778440
Приведите в соответствие функции риска и их содержание
Левая частьПравая часть
защитная
связана с тем, что риск стимулирует поиск нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом
инновационная
правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск
аналитическая
связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем экономический субъект в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы
Вопрос id:778441
Приведите в соответствие этапы управления рисками и их содержание
Левая частьПравая часть
анализ риска
поиск возможностей возникновения финансовых рисков в процессе деятельности инвестиционной компании, определении причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий.
выявление риска
получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках, комплексный анализ совокупности рисков в целом, оценка риска, выбора метода воздействия на риски
мониторинг рисков
обновление и пополнение информации о рисках, что является важным условием анализа рисков на первом этапе, оценка эффективности проведенных мероприятий
Вопрос id:778442
Различаются следующие виды портфеля роста акций - ___, ___ и ___ роста
?) среднего
?) циклического
?) агрессивного
?) консервативного
Вопрос id:778443
Размер убытка, который может быть превышен с вероятностью не более α, – это рисковая
Вопрос id:778444
Разновидность валютного риска, который обусловлен необходимостью учета активов и пассивов фирмы в разной иностранной валюте, - это ___ риск
?) трансляционный валютный
?) риск форфетирования
?) экономический валютный
?) операционный валютный
Вопрос id:778445
Расположите этапы алгоритма исторического моделирования по порядку следования
?) вычисляется рисковая стоимость
?) упорядочиваются величины накопленной прибыли (убытков) по возрастанию, получается новая последовательность величины накопленной прибыли (убытков)
?) вычисляется накопленная прибыль (убытки) за m дней
?) задается n – объем выборки и определяются p1,…,pn – текущие стоимости финансового инструмента; r1,…,rn – дневная прибыль (убыток).
Вопрос id:778446
Расположите этапы оценки VAR методом имитационного моделирования по порядку следования
?) моделирование ряда изменений, распределенного в соответствии с полученными параметрами
?) определение формы и параметров распределения для рассматриваемого ряда
?) определение среднего ожидаемого изменения, наихудшего в рамках установленного доверительного уровня, ожидаемое изменение по направлению, соответствующему анализируемой позиции
?) определение VAR-оценки риска
Вопрос id:778447
Расположите этапы процесса регулирования рынка ЦБ по порядку следования
?) создание нормативной базы функционирования рынка
?) санкции за уклонение от норм и правил
?) контроль за соблюдением всеми участниками рынка норм и правил функционирования рынка
Вопрос id:778448
Расположите этапы управления рисками в инвестиционной компании
?) мониторинг рисков
?) контроль выполнения мероприятий по минимизации рисков и оценка эффективности проведенных мероприятий
?) идентификация и анализ рисков
?) разработка мероприятий по минимизации рисков
?) оценка рисков
Вопрос id:778449
Регулятивная функция риска выступает в двух формах: ___ и
?) аналитической
?) практической
?) деструктивной
?) конструктивной
Вопрос id:778450
Риск ___ существует тогда, когда человек строит поведение вразрез с собственными целями
Вопрос id:778451
Риск выполняет ___ функцию, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом
?) инновационную
?) защитную
?) регулятивную
?) аналитическую
Вопрос id:778452
Риск потерь в результате неспособности заемщика выполнять свои обязательства - это ___ риск
Вопрос id:778453
Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг, – это ___ риск
Вопрос id:778454
Риск потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится, – это ___ риск
Вопрос id:778456
Риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка в целом, связанный с конкретным объектом инвестиций и представляет собой общий риск на все вложения в данном рынке, заключающийся в том, что инвестор не может их вернуть, не понеся существенных потерь, – это ___ риск
Вопрос id:778457
Риск финансового положения кредитной организации в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок – это ___ риск
Вопрос id:778458
Риск, который вызван случайными непредвиденными обстоятельствами, которые ведут к потере рабочего времени, - это ___ риск
?) финансовый
?) трудовой
?) материальный
?) специальный
Вопрос id:778459
Риск, который рассматривается как вероятность потерь денежных средств, – это ___ риск
Вопрос id:778460
Риск, который связан с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми потерями имущества, продукции, сырья и материалов, - это ___ риск
Вопрос id:778461
Риск, который связан с особенностями каждой конкретной ценной бумаги, квалификацией инвесторов, работающих с ценными бумагами, применяемой системой расчетов, – это ___ риск
Вопрос id:778462
Риск, который связан с получением предпринимательского дохода от конкретной операции в данной сфере деятельности, величина которого зависит от специфики экономической ситуации в данной фирме, конкретной отрасли или регионе, - это ___ риск
?) реальный
?) систематический
?) специфический
?) общий
Вопрос id:778463
Риск, который связан с сознательным нарушением алгоритма действия в ситуации, когда обстановка требует принятия решения, - это риск
?) неординарный
?) бездействия
?) ординарный
?) действия
Вопрос id:778464
Риск, который характерен для всего периода осуществления проекта или деятельности фирмы, – это ___ риск
?) постоянный
?) прогнозируемый
?) временный
?) непрогнозируемый
Вопрос id:778465
Риск, который характерен для всей экономической системы или свойственен той или иной сфере предпринимательской деятельности, - это ___ риск
Вопрос id:778466
Риск, определяемый конкретным предприятием как объектом инвестиций, зависящий от типа поведения и стратегии конкретного предприятия, – это риск
Вопрос id:778467
Риск, представляющий собой поведение, базирующееся на оценке и учете риска при принятии решения и разработке мероприятий по снижению возможных отрицательных последствий рискового решения, - это ___ риск
Вопрос id:778468
Риск, связанный с возможностью потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры, – это ___ риск
Вопрос id:778469
Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например какого-либо товара, недвижимости, ценной бумаги, – это риск
Вопрос id:778470
Риск, связанный с возможностью потерь, обусловленных изменениями курса одной иностранной валюты по отношению к другой, – это ___ риск
?) инвестиционный
?) коммерческий
?) страховой
?) валютный
Вопрос id:778471
Риск, связанный с нанесение ущерба имиджу, чести и достоинству человека, – это ___ риск
Copyright testserver.pro 2013-2024