Список вопросов базы знаний

Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре – премия европейского опциона пут; S0 – курс спот акции; Х – цена исполнения опциона; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T - время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) - функция нормального распределения

Характеристиками опциона являются

Целенаправленная деятельность страховой организации по разработке, установлению, уточнению и упорядочению страховых тарифов – это тарифная _______ страховой организации

Цена опциона называется опционной

Цена опциона складывается из двух составляющих: ___ стоимости и ___ стоимости

Верны ли определения?

А) В большинстве случаев риск проявляется в ординарной или рутинной ситуации

В) В большинстве случаев риск проявляется в уникальной ситуации

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) В случае чистых рисков существует возможность получения отрицательного или нулевого результата

В) В случае спекулятивных рисков существует возможность получения отрицательного или нулевого результата

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Дюрация - средний срок платежей, взвешенный по их приведенной стоимости

В) Дюрация - средняя сумма платежей, взвешенная по их приведенной стоимости

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Инфляционный риск - долговременный риск

В) Инфляционный риск - кратковременный риск

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Источником возникновения внешних рисков является среда, на которую экономический агент не может оказывать влияние или предвидеть и учитывать ее в своей деятельности

В) Источником возникновения внутренних рисков является среда, на которую экономический агент не может оказывать влияние или предвидеть и учитывать ее в своей деятельности

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Источником объективного риска является недостаток информации, разработка, внедрение новых технологий, способов организации труда

В) Источником субъективного риска является недостаток информации, разработка, внедрение новых технологий, способов организации труда

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Коэффициент зависимости изменений цены от изменений доходности – это модифицированная дюрация

В) Коэффициент зависимости изменений цены от изменений доходности – это дюрация

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Наиболее распространенная модель портфеля - портфель среднего роста

В) Наиболее распространенная модель портфеля - портфель агрессивного роста

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Объектами риска являются индивиды и группы, которые испытывают на себе последствия принятия решений

В) Субъектами риска являются индивиды и группы, которые испытывают на себе последствия принятия решений

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Основные ценные бумаги - ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив

В) Производные ценные бумаги - ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Первая оценка акций по законодательству РФ в период их выпуска – номинальная

В) Первая оценка акций по законодательству РФ в период их выпуска – рыночная

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Положение по управлению рисками содержит результаты анализа рисков на предприятии

В) Руководство по управлению рисками – это документ, определяющий конкретные действия по управлению рисками

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Портфель роста и дохода – портфель для предотвращения возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и низких дивидендных и процентных выплат

В) Портфель роста – портфель для предотвращения возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и низких дивидендных и процентных выплат

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Прямое государственное регулирование рынка ЦБ - указы Президента, законы Государственной Думы, постановления Правительства

В) Косвенное государственное регулирование рынка ЦБ - регулирование через систему налогообложения, денежную политику

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Риск действия может быть обоснованным и необоснованным

В) Риск бездействия может быть только необоснованным

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Согласно правилу Марковитца, инвестор выбирает портфель с максимальной ожидаемой доходностью при заданной дисперсии

В) Согласно правилу Марковитца, инвестор выбирает портфель с минимальным риском при фиксированной доходности

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата

В) Чистые риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Хеджирование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой биржевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов

В) Хеджирование на понижение, или хеджирование продажей, – это биржевая операция с продажей срочного контракта

Подберите правильный ответ

Верны ли утверждения?

А) Взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью характеризует модель ценообразования рыночных активов

В) Взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью характеризует теория Марковитца

Подберите правильный ответ

Верны ли утверждения?

А) Если решать задачу в постановке Марковитца, наилучший портфель соответствует точке, в которой кривая безразличия касается эффективной границы

В) Если решать задачу в постановке Марковитца наилучший портфель соответствует точке, в которой кривая безразличия пересекает эффективную границу

Подберите правильный ответ

Верны ли утверждения?

А) Модель ценообразования рыночных активов объясняет, как определяется доход ценных бумаг в зависимости от состояния рынка, на котором эти ценные бумаги функционируют

В) Арбитражная теория расчетов объясняет, от каких факторов зависит доход ценных бумаг и из каких концепций следует исходить при финансовых расчетах

Подберите правильный ответ

___ риск предопределяет угрозу полной или частичной потери ожидаемой прибыли

___ страховые организации – это страховые компании, которые входят в группу нестраховых организаций и страхуют риски всей группы

___ форма регулятивной функции предпринимательского риска проявляется в том, что он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие нововведениям

Активность субъекта риска выражают через категорию «___»

Арифметическая доходность за некоторый период Δi представляется в виде …, где Pi (Pi – 1) – стоимость актива на конец (начало) периода ; Di – дивиденды или купонные платежи

Безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок – это

Биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения, – это ___ контракт

В гэп-анализе денежные потоки, генерируемые портфелем ценных бумаг, распределяются в соответствии с риск-фактором в позиции по группам срочности – это

В долгосрочном платеже геометрическая доходность имеет вид …, где Pi (Pi – 1) – стоимость актива на начало (конец) периода ; Di – дивиденды или купонные платежи

В зависимости от возможного результата риски классифицируются на ___ и

В зависимости от целей анализа экономический риск классифицируется на на ___ и

Валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом, - это

Валютный риск включает в себя следующие подвиды

Внешние факторы риска могут быть ___ и ___ действия

Возможность отклонений как положительного, так и отрицательного характера от ожидаемого варианта реализации событий, – это

Главными параметрами при управлении портфелем ЦБ являются его ___ и

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем

Группа инвестиционных рисков включает в себя риски

Договор о поставке-продаже некоторого биржевого актива в будущем по определенной цене – это ___ контракт

Документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение, – это

Доходность портфеля за время Т вычисляется по формуле …, где S0(x), ST(x) – начальная и конечная стоимости портфеля, соответственно

Изменение стоимости активов и/или величины ожидаемых доходов при изменении базового рыночного показателя на 1% – это ___ валютного риска

Источниками ___ рисков являются сами экономические агенты

К кредитному риску относятся риск ___ и риск