Список вопросов базы знаний

___ непрерывной случайной величины X – это характеристика рассеивания значений, определяемая по формуле

___ оценка параметра θ – это Оценка θ_n для которой выполняется соотношение Р(|θ_n – θ| ≥ є) → 0 при n → ∞ для всех є > 0

___ оценка параметра θ – это оценка θ_n, для которой выполняется условие Мθ_n = θ

___ портфель (портфель агрессивного роста) – это портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от степени риска

___ портфель – это портфель, состоящий в основном из акций крупных, хорошо известных компании, характеризующихся хотя и невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой стоимости

___ распределение выборки – это набор {x_i, n_i} где: x_i – значение выборки, n_i – число повторений варианты x_i о выборке

___ риск – это вероятность потерь финансовых ресурсов (денежных средств)

___ риск – это возможность потерь в результате неспособности заемщика (должника) выполнять свои обязательства, в частности по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора

___ риск – это возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т.д.

___ риск – это возможность потерь, обусловленных изменениями курса одной иностранной валюты по отношению к другой

___ риск – это риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например, неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг

___ риск – это риск потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится

___ риск – это риск того, что полученные доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут (с точки зрения покупательской способности)

___ риск – это риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом

___ риск – это риск финансового положения кредитной организации в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок

___ риск – это риск, определяемый спецификой отдельных отраслей экономики, которая определяется двумя основными факторами: подверженностью циклическим колебаниям и стадией жизненного цикла отрасли

___ риск – это риск, определяемый экономическим положением определенных регионов

___ риска – это получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках, комплексный анализ совокупности рисков в целом

___ рисков – это включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания серьезных потерь

___ рисков – это обновление и пополнение информации о рисках

___ рынка ценных бумаг – это зависимость эффективности MRi актива i от коэффициента βi

___ ряд – это выборка, упорядоченная по возрастанию

___ случайная величина – это случайная величина X, для которой существует функция f_X(x), такая, что

___ совокупность – это исходная совокупность случайных величин Х₁, Х₂,…

___ статистическая оценка параметра θ – это любая функция от выборки θ_n = f(x₁, ... ,x_n), предназначенная для оценки параметра θ

___ функция риска – это наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем экономический субъект в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы

___ функция риска – это правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск

___ функция риска – это преодоление консерватизма, догматизма, косности, психологических барьеров, препятствующих нововведениям, проявление авантюризма, субъективизма, если решение принимается без учета закономерностей развития явления.

___ функция риска – это стимулирование поиска нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом

___ ценных бумаг – это совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления

___ частота варианты ω_i – это доля варианты x_i в общем объеме выборки,

___ – это взаимозависимое совместное изменение двух (или более) случайных величин X и Y, являющихся признаками экономического процесса, вычисляемая по формуле cov(X, У) = М((Х – MX) (Y – MY))

___ – это возможность отклонений (как положительного, так и отрицательного характера) от ожидаемого варианта реализации событий

___ – это наблюдаемые значения выборки (обозначаются x_i)

___ – это передача ответственности за возмещение возможных убытков другому лицу – страховой компании, специализирующейся на таких операциях, при помощи некоторых гарантий

___ – это техника сведения до минимума риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций в операциях за наличный расчет и срочных операций

___ – это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п.

___ – это часть генеральной совокупности X₁,..., Х_n, отобранная случайным образом и наиболее полно представляющая генеральную совокупность

Безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок – это

Биржевая операция по покупке срочных контрактов или опционов – это хеджирование

Биржевая операция с продажей срочного контракта – это хеджирование

Биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения, – это

В зависимости от источника дохода различают следующие типы портфелей

В зависимости от степени риска различают следующие типы портфелей

В качестве меры риска в модели ценообразования рыночных активов – Capital Asset Pricing Model принимается коэффициент β_i, определяющий соотношение

В экономической литературе выделяются функции риска

Валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом, – это

Величина (где: DX – дисперсия дискретной случайной величины) – это

Величина, вычисляемая по формуле , где cov(X, У) – ковариация Х и У, DX, DY – дисперсии Х и У – это ___ случайных величин X и У

Вероятность потерь денежных средств – это риск