Список вопросов базы знаний

Опционы, имеющие цену-страйк значительно выше курса базовых акций для call и значительно ниже для put, - это опционы

Опционы, имеющие цену-страйк, ниже действующей рыночной цены базовых акций для call и выше рыночной цены для put, - это опционы

Опционы, имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона, - это опционы

Организация проводящее страхование, принимающее на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающее вопросами создания и расходования страхового фонда, - это

Основное свойство коэффициента дельта - если спот-цена базисных активов мгновенно изменяется на величину δS, а все остальные факторы останутся неизменными, то приращение стоимости этого инструмента ∆П оценивается по формуле

Основной материал для исчисления тарифных ставок по страхованию жизни- это

Основным выходным параметром модели Блэка-Шоулса является

Основным фактором риска при страховании жизни является неопределенность

Основными элементами тарифной ставки являются нетто-премия и

Особенности расчета тарифных ставок по страхованию ___ заключаются в том, что формирование резерва взносов и расчеты тарифных ставок производятся с помощью актуарных методов

Показатели таблиц смертности - описание процесса дожития и вымирания поколения с фиксированной начальной численностью в ___ тыс. человек

Показатель убыточности страховой суммы определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат; S - общая страховая сумма всех застрахованных объектов

При исполнении опционных контрактов предусматривается физическая поставка базисного актива или расчет

Расчет основной части нетто-ставки (То) производится по формуле …, где q - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования; 'Sв - среднее страховое возмещение по одному договору страхования; 'S - средняя страховая сумма по одному договору страхования; 100 - базовый размер страховой суммы

Ретроспективная формула для нетто-резерва имеет вид …, где k^sC - актуарное накопление к моменту k за счет премий, k^sB актуарная накопленная стоимость в момент к всех выплат на промежутке (0, k)

Рынок опционов подразделяется на биржевой и

Рынок опционов, в основе которого лежит переговорный процесс, позволяющий заключать опционные сделки на любое количество акций, - это ___ рынок опционов

С помощью актуарных расчетов определяется стоимость страховой(ых)

Случайное распределение величины убытка в массовых видах страхования описывается логарифмически нормальным и ___ распределением

Степень ущербности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат; Sп - общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты

Стоимость опциона, которая определяется соотношением между ценой исполнения опциона и ценой базового актива на реальном рынке, является

Страхование государственных и домашних животных - подотрасль ___ страхования

Страхование средств транспорта - подотрасль ___ страхования

Страхование финансовых, коммерческих рисков - подотрасль ___ страхования

Страхование грузов - подотрасль ___ страхования

Страхование технических, производственных рисков - подотрасль ___ страхования

Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, - это страховое (-ая,-ой)

Тарифная нетто-ставка (Тн) рассчитывается по формуле …, где То - основная часть нетто-ставки; Тр - рисковая надбавка

Теоретическое значение выпуска прав акций рассчитывается по формуле: … где X - число льготных акций, которые можно приобрести имея одну старую акцию, Y - цена льготных акций, С - цена старых акций

Установление равновесия между платежами и страховыми выплатами компании - это принцип ___ актуарных расчетов

Ученый, предложивший считать в актуарных расчетах, что время жизни равномерно распределено на интервале (0;ω), где ω - предельный возраст, - это

Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные страховые взносы и имеющее право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая - это

Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты, - это

Форма, в которой представляются расходы на страхование объекта, называется актуарной

Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона колл на акцию имеет вид …, где C_е - премия европейского опциона колл; S₀ - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; σ - мгновенное стандартное отклонение доходности акции; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T- время до истечения контракта; N(d₁),N(d₂) - функция нормального распределения

Формула Блэка-Шоулса для европейского опциона пут равна …, где Ре - премия европейского опциона пут; S0 - курс спот акции; Х - цена исполнения опциона; r - непрерывно начисляемая ставка без риска; T - время до истечения контракта; N(-d1), N(-d2) - функция нормального распределения

Цель имущественного страхования - это

Цель тарифной политики страховой организации - это

Цена опциона называется опционной (ым)

Цена опциона складывается из двух составляющих: внутренней стоимости и ___ стоимости

Частота страховых событий определяется как …, где C - число страховых событий; N - число объектов страхования

Частота ущерба определяется как …, где М - число пострадавших объектов; N - число объектов страхования

В зависимости от принадлежности предприятию выделяют капитал

В состав оборотных активов входит/входят

Вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в условиях неопределенности результатов ивестиционной деятельности называется

Вложения капитала во всех его формах с целью обновления имеющейся материально-технической базы, наращивания объемов производственной деятельности, освоения новых видов деятельности, называется

Внутренняя норма прибыли имеет обозначение

Денежный поток, который состоит из исходной инвестиции, сделанной единовременно или в течение нескольких последовательных базовых периодов, и последующих притоков денежных средств, называется

Децентрализованная форма создания натуральных и резервных фондов непосредственно в хозяйствующих субъектах, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску (как метод системы внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков), называется

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций имеет обозначение