Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Математические модели финансовых рисков

Вопрос id:777347
Актуарные расчеты по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты плановые и
?) оперативные
?) корректирующие
?) тактические
?) стратегические
Вопрос id:777348
Актуарные расчеты по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты по рисковым видам страхования и актуарные расчеты по
?) страхованию жизни
?) государственным видам страхования
?) страхованию бизнеса
?) массовым видам страхования
Вопрос id:777350
Биржевая торговля опционами оперирует партиями в ___ акций
?) 5
?) 1000
?) 50
?) 10
Вопрос id:777351
Брутто-ставка договора страхования рассчитывается по формуле …, где Тб-с - тарифная брутто-ставка; Тн-с - тарифная нетто-ставка; f - доля нагрузки в брутто-ставке
?) Тб-с = Тн-с + f
?) Тб-с = f × Тн-с
?) Тб-с = Тн-с - f
?)
Вопрос id:777352
В актуарной математике в качестве первичной характеристики продолжительности жизни используется
?) норма доходности
?) кривая смертей
?) табицы смертности
?) состояние здоровья страхователя
Вопрос id:777353
В риск-нейтральной оценке стоимость опциона в начале периода с0 определяется по формуле …, где си - стоимость опциона в случае роста цены акции; сd - стоимость опциона в случае падения цены акции; n - количество акций; и = 1 + процент прироста цены акции; d = 1 - процент падения цены акции; R = 1 + ставка без риска
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:777354
Величина волатильности опционного контракта, предполагаемая рынком, - это ___ волатильность для данного опционного контракта
?) текущая
?) внешняя
?) внутренняя
?) затратная
Вопрос id:777355
Верны ли определения?А) Внутренняя стоимость колл-опциона - это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения В) Внутренняя стоимость пут-опциона - это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива. Подберите правильный ответ
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- да
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- нет
Вопрос id:777356
Верны ли определения?А) Держатель опциона - это покупатель опциона В) Держатель опциона - это продавец опциона. Подберите правильный ответ
?) А- нет, В- нет
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- да
?) А-да, В-да
Вопрос id:777357
Верны ли определения?А) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с физической поставкой В) Количество базисного актива, которое является объектом приобретения после исполнения одного опционного контракта, - единица торговли опциона с натуральной поставкой. Подберите правильный ответ
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- нет
?) А- нет, В- да
?) А-да, В-да
Вопрос id:777358
Верны ли определения?А) Колл опционы - это опционы на покупку В) Пут опционы - это опционы на покупку. Подберите правильный ответ
?) А- нет, В- да
?) А- нет, В- нет
?) А- да, В- нет
?) А-да, В-да
Вопрос id:777359
Верны ли определения?А) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет выигрывать от роста цены базисного актива В) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет проигрывать от падения цены базисного актива. Подберите правильный ответ
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- да
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- нет
Вопрос id:777360
Верны ли определения?А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов. Подберите правильный ответ
?) А- нет, В- да
?) А- нет, В- нет
?) А- да, В- нет
?) А-да, В-да
Вопрос id:777361
Верны ли утверждения?А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций. Подберите правильный ответ
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- нет
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- да
Вопрос id:777362
Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- да
?) А- нет, В- нет
?) А- да, В- нет
Вопрос id:777363
Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
?) А-да, В-да
?) А- да, В- нет
?) А- нет, В- да
?) А- нет, В- нет
Вопрос id:777364
Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
?) А- нет, В- нет
?) А- да, В- нет
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- да
Вопрос id:777365
Верны ли утверждения?А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена. Подберите правильный ответ
?) А- да, В- нет
?) А-да, В-да
?) А- нет, В- нет
?) А- нет, В- да
Вопрос id:777366
Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен
?) У.Шарпом
?) Дж. Коксом
?) М.Рубинштейном
?) С.Россом
Вопрос id:777367
Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ∆с - дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS - небольшое изменение цены базисного актива
?) ∆с = дS / дс
?) ∆с = дс /дS
?) ∆с = дс + дS
?) ∆с = дс - дS
Вопрос id:777368
Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ∆р - дельта опциона пут; др - небольшое изменение цены опциона пут; дS - небольшое изменение цены базисного актива
?) ∆р = др /дS
?) ∆р = дS / др
?) ∆р = др + дS
?) ∆р = др - дS
Вопрос id:777369
Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
?) 1
?) -1
?) 0,5
?) 0
Вопрос id:777370
Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
?) Дельта опциона колл - дельта опциона пут = 1
?) Дельта опциона колл / дельта опциона пут = 1
?) Дельта опциона колл × дельта опциона пут = 1
?) Дельта опциона колл + дельта опциона пут = 1
Вопрос id:777371
Для определения коэффициента хеджирования позиции по базисному активу с использованием дельты опциона используется отношение
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:777372
Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле
?) количество опционных контрактов =1 + дельта
?) количество опционных контрактов =1/дельта
?) количество опционных контрактов =100/дельта
?) количество опционных контрактов =1 - дельта
Вопрос id:777373
Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, - это
?) акт актуарных расчетов
?) актуарная калькуляция
?) актуарная счет-фактура
?) актуарная накладная
Вопрос id:777374
Если дельта задается в процентах, то дельта длинной позиции по базисному активу равна
?) -1
?) 100
?) 1
?) 0
Вопрос id:777375
Если дельта задается в процентах, то дельта короткой позиции по базисному активу равна
?) -1
?) - 100
?) 0
?) 1
Вопрос id:777376
Если опционный контракт включает 100 акций, тогда дельта 0,5 эквивалентна для контракта ___ акциям
?) 20
?) 10
?) 50
?) 500
Вопрос id:777377
Если при расчете резерва используется особая таблица смертности и измененная техническая процентная ставка, то резерв называется
?) пассивным
?) специальным
?) коммерческим
?) полным
Вопрос id:777378
Инвестор, который не принимает во внимание риск по инвестициям, - это инвестор ___ к риску
?) нейтральный
?) активный
?) пассивный
?) склонный
Вопрос id:777379
Интенсивность смертности (μx) определяется по формуле …, где f(x) - функция смертей; s(х) - функция выживания
?) μx = f(x)/ s(х)
?) μx = f(x)× s(х)
?) μx = f(x)+ s(х)
?) μx = f(x) - s(х)
Вопрос id:777380
Комиссионные вознаграждения страховым агентам и брокерам составляют основную часть ___ расходов
?) организационных
?) аквизиционных
?) инкассационных
?) ликвидационных
Вопрос id:777381
Конкретные акции, купля - продажа которых является объектом опционного права, - это ___ акции
?) базовые
?) физические
?) нормативными
?) действующие
Вопрос id:777382
Коэффициент дельта базисных активов всегда равен
?) 0
?) -1
?) 1
?) 0,5
Вопрос id:777383
Коэффициент дельта фьючерсного контракта на активы с постоянной дивидендной доходностью определяется по формуле …, где q - постоянная дивидендная доходность при непрерывном начислении; r - безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении; Т - дата поставки активов
?) F = e (r - q)(T-t )
?) F = e (r / q)(T -t )
?) F = 10 (r × q)(T-t )
?) F = e (r + q)(T-t )
Вопрос id:777384
Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М - число пострадавших объектов;C - число страховых событий;
?) M + C
?) M - C
?) M/C
?) M × C
Вопрос id:777385
Коэффициент чувствительности премии опционов, который выражает изменение цены опциона в результате изменения волатильности на 1 %, - это коэффициент
?) тета
?) дельта
?) гамма
?) омега
Вопрос id:777386
Коэффициент чувствительности премии опционов, который называют «индикатором убывания временной стоимости опциона», - это коэффициент
?) гамма
?) дельта
?) тета
?) омега
Вопрос id:777387
Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, - это коэффициент
?) омега
?) дельта
?) гамма
?) тета
Вопрос id:777388
Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива - это коэффициент чувствительности премии опционов
?) тета
?) омега
?) дельта
?) гамма
Вопрос id:777389
Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, - это модель
?) биномиальная
?) нормативная
?) Блэка-Шоулса
?) балансовая
Вопрос id:777390
Наиболее широко используемой моделью оценки стоимости опционов является модель
?) балансовая
?) нормативная
?) биномиальная
?) Блэка-Шоулса
Вопрос id:777391
Норма убыточности определяется как …, где Sв - общая сумма страховых выплат; П - общая сумма страховых премий
?) (Sв + П)×100%
?) Sв × П×100%
?) Sв / П×100%
?) (Sв - П)×100%
Вопрос id:777392
Объявление о продаже компанией дополнительных акции старым акционерам по льготным ценам - это
?) выпуск прав
?) выпуск обязательств
?) дополнительный выпуск
?) дробление акций
Вопрос id:777393
Обязанности покупателя опционного контракта заключаются в
?) залоге денег
?) своевременной уплате премии
?) предоставлении гарантий выполнения своих обязательств
?) залоге ценных бумаг
Вопрос id:777394
Ожидаемая величина ущерба, выступающая в качестве минимальной цены за риск, называется чистой нетто-
?) суммой
?) рентой
?) премией
?) нагрузкой
Вопрос id:777395
Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, - это страховая (-ой)
?) рента
?) премия
?) сумма
?) тариф
Вопрос id:777396
Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы в любое время, - это ___ опцион
?) азиатский
?) российский
?) европейский
?) американский
Вопрос id:777397
Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, - это ___ опцион
?) российский
?) европейский
?) азиатский
?) американский
Copyright testserver.pro 2013-2021