Список вопросов базы знаний

При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной:

Рассматриваемая в регрессионном анализе зависимость Y от Х может быть представлена в виде модельного уравнения регрессии:

С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа:

Широкому внедрению эконометрических методов способствовало появление во второй половине XX века электронных вычислительных машин и персональных компьютеров:

Эконометрическая модель обязательно является регрессионной:

В методе Койка предполагается, что аргументы с увеличивающимся лагом оказывают одинаковое влияние на результат:

В моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:

В отличие от модели адаптивных ожиданий в модели неполной корректировки эмпирически ненаблюдаемой переменной является результативный признак:

В эконометрике к числу динамических относятся все модели, построенные по временным рядам данных:

К динамическим относятся модели авторегрессии и модели с распределенным лагом:

Лаги, структуру которых можно описать с помощью экспонента, называют лагами Алмон:

Между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии существует определенная взаимосвязь:

Модели спроса и предложения могут быть представлены различными графическими схемами:

Неидентифицируемость уравнения связана с числом наблюдений:

При моделировании достаточно сложных экономических объектов часто приходится вводить не одно, а несколько связанных между собой уравнений:

При наличии корреляции между регрессорами и ошибками для получения состоятельных оценок можно воспользоваться методом инструментальных переменных:

При рассмотрении модели со стохастическими регрессорами наличие корреляции между регрессорами и ошибками приводит к смещенности и несостоятельности МНК-оценок:

Применение МНК затруднительно из-за того, что в моделях с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции остатков:

С помощью метода Алмон можно построить модели с распределенным лагом любой длины:

Эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, широко используются для эмпирической верификации макроэкономических моделей:

Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих только текущие значения факторных переменных:

Эндогенные переменные, стоящие в правых частях уравнений имеют нулевую корреляцию с ошибкой в соответствующем уравнении:

В основе парадигмы использования факторного анализа лежит предположение о том, что выделяемые факторы отражают глубинные процессы, являющиеся причиной корреляций первичных переменных:

В психологии методы главных компонент и факторного анализа широко используются для разработки всевозможных диагностических методик:

В случае множественной коллинеарности детерминант весьма велик:

В случае, когда PCA модель предназначена для предсказания или для классификации, она нуждается в подтверждении (валидации):

Данные всегда (или почти всегда) содержат в себе нежелательную составляющую, называемую шумом:

Знания в области теории факторного анализа позволят исследователю более свободно чувствовать себя только при обработке данных:

Интерпретируемость результатов - наиболее важный содержательный критерий достоверности и значимости анализа:

Исследователь может использовать любые факторы для описания предметной области:

Исследуя остатки можно понять, как устроены данные и хорошо ли они описываются PCA моделью:

Матрица взаимосвязей, допускающая выделение факторов, называется факторизуемой матрицей:

Матрица нагрузок определяет отображение пространств одинаковой размерности:

Суть метода главных компонент - существенное понижение размерности данных:

Тесты на многомерную нормальность очень чувствительны к отклонениям от теоретической модели:

Точный момент возникновения метода факторного анализа определить достаточно трудно:

Факторный анализ быстро превратился в достаточно сложную математическую систему, сочетающую методы теории вероятности и математической статистики, линейной алгебры и функционального анализа:

В основе метода наименьших квадратов лежит

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение

В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение

В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х₁ или х₂ оказывает более сильное влияние на

Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора

Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели

Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на

Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать

Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно