Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584898 Системы эконометрических уравнений классифицируются по ?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели ?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии ?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии ?) количеству уравнений в системе Вопрос id:584899 Случайные приросты цен и любые их функциональные преобразования независимы и удовлетворяют условию стационарности – это версия случайного блуждания ?) 3 ?) 1 ?) 2 ?) 0 Вопрос id:584900 Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели ?) свободных членов ?) только при экзогенных переменных ?) при экзогенных и эндогенных переменных ?) только при эндогенных переменных Вопрос id:584901 Темп прироста цены по ценной бумаге за период  ,  - цена ценной бумаги на момент t,  равен?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584902 Темп роста цены по ценной бумаге за период  ,  - цена ценной бумаги на момент t,  равен?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584903 Экзогенными переменными не являются переменные ?) стохастические ?) зависимые ?) значения, которые определяются внутри системы ?) случайные Вопрос id:584904 Экзогенными переменными являются ?) независимые переменные ?) переменные, значения которых определяются внутри системы ?) случайные переменные ?) зависимые переменные Вопрос id:584905 Эндогенными переменными не являются переменные ?) значения, которые определяются вне системы ?) независимые ?) коррелируемые ?) случайные Вопрос id:584906 Эндогенными переменными являются ?) независимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы ?) зависимые переменные ?) случайные переменные Вопрос id:584907 Верны ли определения? А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584908 Верны ли определения? А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584909 Верны ли утверждения? А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5 В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35 Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584910 Верны ли утверждения? А) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется мультипликативной В) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется аддитивной Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584911 Верны ли утверждения? А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584912 Верны ли утверждения? А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584913 Верны ли утверждения? А) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей В) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584914 «Белым шумом» называется ___ процесс ?) чисто случайный ?) функциональный ?) неслучайный ?) регрессионный Вопрос id:584915 Автокорреляционной функцией временного ряда называется ?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков ?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда ?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов ?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков Вопрос id:584916 В методе Алмон предполагается, что ?) результат не зависит от времени ?) переменные не коррелируют с результатом ?) величина лага бесконечна ?) величина лага конечна Вопрос id:584917 В мультипликативной модели временного ряда  =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно?) 24 ?) 80 ?) 227 ?) 8 Вопрос id:584918 В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием ?) сезонных колебаний и случайных факторов ?) случайных временных воздействий ?) тенденции и случайных факторов ?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов Вопрос id:584919 Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса ?) стационарного стохастического ?) функционального ?) неслучайного ?) нестационарного стохастического Вопрос id:584920 Временной ряд описывается уравнением  , величина показателя  в момент времени t = 18 составит?) 43 ?) 195 ?) 200 ?) 180 Вопрос id:584921 Временной ряд характеризует ?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени ?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени ?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени Вопрос id:584922 Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя ?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени ?) по однотипным объектам ?) независящих от времени ?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:584923 Гипотеза  - это гипотеза о?) наличии сезонной составляющей ?) зависимости среднего значения неслучайной составляющей от времени ?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии циклической составляющей Вопрос id:584924 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только ?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени ?) тенденцию ?) случайную компоненту ?) сильную нелинейную тенденцию Вопрос id:584925 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит ?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда ?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда ?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка ?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени Вопрос id:584926 Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется ?) производной ?) мультипликативной ?) аддитивной ?) суммарной Вопрос id:584927 Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется ?) аддитивной ?) суммарной ?) производной ?) мультипликативной Вопрос id:584928 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между ?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда ?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) двумя временными рядами Вопрос id:584929 Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с ?) линейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом детерминации ?) нелинейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом регрессии Вопрос id:584930 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная Вопрос id:584931 Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т=15, Е - значение случайной компоненты случайных факторов Е = 2. Определите значение сезонной компоненты S ?) -1 ?) 0 ?) 1 ?) 13 Вопрос id:584932 Коррелограммой называется ___ функции ?) графическое отображение автокорреляционной ?) графическое отображение регрессионной ?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной ?) аналитическое выражение для автокорреляционной Вопрос id:584933 Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о ?) наличии циклической составляющей ?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии сезонной составляющей ?) наличии случайной составляющей Вопрос id:584934 Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о ?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии циклической составляющей ?) наличии сезонной составляющей ?) наличии случайной составляющей Вопрос id:584935 Метод Койка применяют в моделях ?) нелинейной регрессии ?) линейной регрессии ?) с фиктивными переменными ?) с распределенными лагами Вопрос id:584937 Модель Бокса-Дженкинса АРПСС (1,1,1) имеет вид ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584938 Модель временного ряда не предполагает ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) учет временных характеристик Вопрос id:584939 Модель временного ряда не предполагает ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя ?) учет временных характеристик ?) независимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:584940 Модель временного ряда предполагает ?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) независимость значений экономического показателя от времени ?) пренебрежение временными характеристиками ряда Вопрос id:584941 Модель гиперинфляции Кейгана относится к модели ?) частичной корректировки ?) Алмон ?) Бокса-Дженкинса ?) адаптивных ожиданий Вопрос id:584942 Модель Линтнера относится к модели ?) без корректировки ?) Кобба-Дугласа ?) частичной корректировки ?) Койка Вопрос id:584943 Модель Линтнера позволяет распределить прибыль ?) на заработную плату ?) между акционерами ?) на нужды модернизации ?) между дивидендами и инвестициями Вопрос id:584944 Модель потребления Фридмена относится к моделям ?) частичной корректировки ?) линейной регрессии ?) лаговых структур ?) адаптивных ожиданий Вопрос id:584945 Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде ?) сомножителей ?) их отношений ?) слагаемых ?) комбинации слагаемых и сомножителей Вопрос id:584946 Основной задачей моделирования временных рядов является ?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда ?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент ?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда ?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда Вопрос id:584947 Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга ?) независимых переменных ?) остатков ?) фактора ?) результата Вопрос id:584948 Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) двухшаговым ?) обычным ?) косвенным |
параметры 
и 
находятся с помощью МНК
параметры 
и 
находятся с помощью ОМНК
Copyright testserver.pro 2013-2024