Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584898 Системы эконометрических уравнений классифицируются по ?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели ?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии ?) количеству уравнений в системе ?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии Вопрос id:584899 Случайные приросты цен и любые их функциональные преобразования независимы и удовлетворяют условию стационарности – это версия случайного блуждания ?) 1 ?) 3 ?) 0 ?) 2 Вопрос id:584900 Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели ?) свободных членов ?) только при экзогенных переменных ?) при экзогенных и эндогенных переменных ?) только при эндогенных переменных Вопрос id:584901 Темп прироста цены по ценной бумаге за период  ,  - цена ценной бумаги на момент t,  равен?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584902 Темп роста цены по ценной бумаге за период  ,  - цена ценной бумаги на момент t,  равен?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584903 Экзогенными переменными не являются переменные ?) значения, которые определяются внутри системы ?) стохастические ?) случайные ?) зависимые Вопрос id:584904 Экзогенными переменными являются ?) переменные, значения которых определяются внутри системы ?) случайные переменные ?) независимые переменные ?) зависимые переменные Вопрос id:584905 Эндогенными переменными не являются переменные ?) независимые ?) коррелируемые ?) значения, которые определяются вне системы ?) случайные Вопрос id:584906 Эндогенными переменными являются ?) независимые переменные ?) случайные переменные ?) зависимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы Вопрос id:584907 Верны ли определения? А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584908 Верны ли определения? А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584909 Верны ли утверждения? А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5 В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35 Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584910 Верны ли утверждения? А) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется мультипликативной В) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется аддитивной Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584911 Верны ли утверждения? А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584912 Верны ли утверждения? А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584913 Верны ли утверждения? А) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей В) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584914 «Белым шумом» называется ___ процесс ?) функциональный ?) чисто случайный ?) неслучайный ?) регрессионный Вопрос id:584915 Автокорреляционной функцией временного ряда называется ?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков ?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда ?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов ?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков Вопрос id:584916 В методе Алмон предполагается, что ?) результат не зависит от времени ?) переменные не коррелируют с результатом ?) величина лага бесконечна ?) величина лага конечна Вопрос id:584917 В мультипликативной модели временного ряда  =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно?) 80 ?) 8 ?) 24 ?) 227 Вопрос id:584918 В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием ?) тенденции и случайных факторов ?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов ?) сезонных колебаний и случайных факторов ?) случайных временных воздействий Вопрос id:584919 Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса ?) неслучайного ?) стационарного стохастического ?) нестационарного стохастического ?) функционального Вопрос id:584920 Временной ряд описывается уравнением  , величина показателя  в момент времени t = 18 составит?) 180 ?) 200 ?) 195 ?) 43 Вопрос id:584921 Временной ряд характеризует ?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:584922 Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя ?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени ?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени ?) независящих от времени ?) по однотипным объектам Вопрос id:584923 Гипотеза  - это гипотеза о?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии циклической составляющей ?) зависимости среднего значения неслучайной составляющей от времени ?) наличии сезонной составляющей Вопрос id:584924 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только ?) сильную нелинейную тенденцию ?) случайную компоненту ?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени ?) тенденцию Вопрос id:584925 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит ?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени ?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда ?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка ?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда Вопрос id:584926 Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется ?) мультипликативной ?) производной ?) аддитивной ?) суммарной Вопрос id:584927 Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется ?) суммарной ?) аддитивной ?) мультипликативной ?) производной Вопрос id:584928 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между ?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) двумя временными рядами ?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда Вопрос id:584929 Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с ?) линейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом детерминации ?) нелинейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом регрессии Вопрос id:584930 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:584931 Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т=15, Е - значение случайной компоненты случайных факторов Е = 2. Определите значение сезонной компоненты S ?) 1 ?) 13 ?) 0 ?) -1 Вопрос id:584932 Коррелограммой называется ___ функции ?) графическое отображение автокорреляционной ?) графическое отображение регрессионной ?) аналитическое выражение для автокорреляционной ?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной Вопрос id:584933 Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о ?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии сезонной составляющей ?) наличии случайной составляющей ?) наличии циклической составляющей Вопрос id:584934 Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о ?) наличии случайной составляющей ?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени ?) наличии циклической составляющей ?) наличии сезонной составляющей Вопрос id:584935 Метод Койка применяют в моделях ?) с фиктивными переменными ?) нелинейной регрессии ?) с распределенными лагами ?) линейной регрессии Вопрос id:584937 Модель Бокса-Дженкинса АРПСС (1,1,1) имеет вид ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584938 Модель временного ряда не предполагает ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени ?) учет временных характеристик Вопрос id:584939 Модель временного ряда не предполагает ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) учет временных характеристик ?) независимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:584940 Модель временного ряда предполагает ?) независимость значений экономического показателя от времени ?) пренебрежение временными характеристиками ряда ?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:584941 Модель гиперинфляции Кейгана относится к модели ?) Алмон ?) Бокса-Дженкинса ?) адаптивных ожиданий ?) частичной корректировки Вопрос id:584942 Модель Линтнера относится к модели ?) частичной корректировки ?) без корректировки ?) Койка ?) Кобба-Дугласа Вопрос id:584943 Модель Линтнера позволяет распределить прибыль ?) между акционерами ?) на нужды модернизации ?) между дивидендами и инвестициями ?) на заработную плату Вопрос id:584944 Модель потребления Фридмена относится к моделям ?) лаговых структур ?) адаптивных ожиданий ?) частичной корректировки ?) линейной регрессии Вопрос id:584945 Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде ?) их отношений ?) комбинации слагаемых и сомножителей ?) слагаемых ?) сомножителей Вопрос id:584946 Основной задачей моделирования временных рядов является ?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда ?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент ?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда ?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда Вопрос id:584947 Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга ?) независимых переменных ?) результата ?) фактора ?) остатков Вопрос id:584948 Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) обобщенным ?) косвенным ?) двухшаговым |
параметры 
и 
находятся с помощью МНК
параметры 
и 
находятся с помощью ОМНК
Copyright testserver.pro 2013-2024