Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (продвинутый уровень) (магистр)

Вопрос id:584898
Системы эконометрических уравнений классифицируются по
?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии
?) количеству уравнений в системе
?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
Вопрос id:584899
Случайные приросты цен и любые их функциональные преобразования независимы и удовлетворяют условию стационарности – это версия случайного блуждания
?) 1
?) 2
?) 3
?) 0
Вопрос id:584900
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели
?) при экзогенных и эндогенных переменных
?) только при экзогенных переменных
?) свободных членов
?) только при эндогенных переменных
Вопрос id:584901
Темп прироста цены по ценной бумаге за период , - цена ценной бумаги на момент t, равен
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:584902
Темп роста цены по ценной бумаге за период , - цена ценной бумаги на момент t, равен
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:584903
Экзогенными переменными не являются переменные
?) стохастические
?) значения, которые определяются внутри системы
?) случайные
?) зависимые
Вопрос id:584904
Экзогенными переменными являются
?) независимые переменные
?) случайные переменные
?) зависимые переменные
?) переменные, значения которых определяются внутри системы
Вопрос id:584905
Эндогенными переменными не являются переменные
?) независимые
?) значения, которые определяются вне системы
?) коррелируемые
?) случайные
Вопрос id:584906
Эндогенными переменными являются
?) зависимые переменные
?) переменные, значения которых определяется вне системы
?) независимые переменные
?) случайные переменные
Вопрос id:584907

Верны ли определения?

А) Графическое отображение автокорреляционной функции называется коррелограммой

В) Графическое отображение автокорреляционной функции называется уравнением регрессии

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - нет
?) А - нет, В - да
?) А - да, В - да
?) А - нет, В - нет
Вопрос id:584908

Верны ли определения?

А) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о неизменности значения неслучайной составляющей, зависящей от времени

В) Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о наличии сезонной составляющей

Подберите правильный ответ

?) А - нет, В - нет
?) А - нет, В - да
?) А - да, В - нет
?) А - да, В - да
Вопрос id:584909

Верны ли утверждения?

А) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 5

В) Если в аддитивной модели значение уровня ряда равно 40, значение тренда 25, сезонной составляющей 10, то значение случайной компоненты равно 35

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - да
?) А - да, В - нет
?) А - нет, В - да
?) А - нет, В - нет
Вопрос id:584910

Верны ли утверждения?

А) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется мультипликативной

В) Если факторы входят в модель как сомножители, то модель называется аддитивной

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - нет
?) А - нет, В - да
?) А - нет, В - нет
?) А - да, В - да
Вопрос id:584911

Верны ли утверждения?

А) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как сумма

В) Модель аддитивна, если факторы входят в модель как произведение

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - да
?) А - нет, В - нет
?) А - да, В - нет
?) А - нет, В - да
Вопрос id:584912

Верны ли утверждения?

А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени

В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - да
?) А - нет, В - да
?) А - нет, В - нет
?) А - да, В - нет
Вопрос id:584913

Верны ли утверждения?

А) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью МНК

В) При линейной зависимости от времени неслучайной составляющей параметры и находятся с помощью ОМНК

Подберите правильный ответ

?) А - да, В - да
?) А - нет, В - нет
?) А - да, В - нет
?) А - нет, В - да
Вопрос id:584914
«Белым шумом» называется ___ процесс
?) неслучайный
?) функциональный
?) регрессионный
?) чисто случайный
Вопрос id:584915
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков
?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
Вопрос id:584916
В методе Алмон предполагается, что
?) величина лага бесконечна
?) переменные не коррелируют с результатом
?) результат не зависит от времени
?) величина лага конечна
Вопрос id:584917
В мультипликативной модели временного ряда =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно
?) 24
?) 227
?) 8
?) 80
Вопрос id:584918
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
?) тенденции и случайных факторов
?) случайных временных воздействий
?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
?) сезонных колебаний и случайных факторов
Вопрос id:584919
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса
?) неслучайного
?) нестационарного стохастического
?) функционального
?) стационарного стохастического
Вопрос id:584920
Временной ряд описывается уравнением , величина показателя в момент времени t = 18 составит
?) 43
?) 195
?) 180
?) 200
Вопрос id:584921
Временной ряд характеризует
?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени
?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени
Вопрос id:584922
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
?) независящих от времени
?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени
?) по однотипным объектам
Вопрос id:584923
Гипотеза - это гипотеза о
?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
?) зависимости среднего значения неслучайной составляющей от времени
?) наличии сезонной составляющей
?) наличии циклической составляющей
Вопрос id:584924
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
?) сильную нелинейную тенденцию
?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени
?) тенденцию
?) случайную компоненту
Вопрос id:584925
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
Вопрос id:584926
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
?) суммарной
?) производной
?) мультипликативной
?) аддитивной
Вопрос id:584927
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
?) аддитивной
?) мультипликативной
?) производной
?) суммарной
Вопрос id:584928
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
?) двумя временными рядами
?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Вопрос id:584929
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
?) линейным коэффициентом корреляции
?) нелинейным коэффициентом корреляции
?) линейным коэффициентом регрессии
?) линейным коэффициентом детерминации
Вопрос id:584930
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
Вопрос id:584931
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда,
Yt = 30, Т- - значение тренда, Т=15, Е - значение случайной компоненты случайных факторов Е = 2. Определите значение сезонной компоненты S
?) 13
?) 1
?) -1
?) 0
Вопрос id:584932
Коррелограммой называется ___ функции
?) графическое отображение регрессионной
?) графическое отображение автокорреляционной
?) аналитическое выражение для автокорреляционной
?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
Вопрос id:584933
Критерий восходящих и нисходящих серий предназначен для проверки гипотезы о
?) наличии сезонной составляющей
?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
?) наличии циклической составляющей
?) наличии случайной составляющей
Вопрос id:584934
Критерий серий, основанный на медиане, предназначен для проверки гипотезы о
?) неизменности среднего значения неслучайной составляющей, зависящей от времени
?) наличии циклической составляющей
?) наличии сезонной составляющей
?) наличии случайной составляющей
Вопрос id:584935
Метод Койка применяют в моделях
?) нелинейной регрессии
?) линейной регрессии
?) с распределенными лагами
?) с фиктивными переменными
Вопрос id:584937
Модель Бокса-Дженкинса АРПСС (1,1,1) имеет вид
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:584938
Модель временного ряда не предполагает
?) зависимость значений экономического показателя от времени
?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
?) учет временных характеристик
Вопрос id:584939
Модель временного ряда не предполагает
?) учет временных характеристик
?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
?) зависимость значений экономического показателя от времени
?) независимость значений экономического показателя от времени
Вопрос id:584940
Модель временного ряда предполагает
?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
?) пренебрежение временными характеристиками ряда
?) независимость значений экономического показателя от времени
?) зависимость значений экономического показателя от времени
Вопрос id:584941
Модель гиперинфляции Кейгана относится к модели
?) Алмон
?) частичной корректировки
?) адаптивных ожиданий
?) Бокса-Дженкинса
Вопрос id:584942
Модель Линтнера относится к модели
?) частичной корректировки
?) без корректировки
?) Койка
?) Кобба-Дугласа
Вопрос id:584943
Модель Линтнера позволяет распределить прибыль
?) на нужды модернизации
?) между акционерами
?) на заработную плату
?) между дивидендами и инвестициями
Вопрос id:584944
Модель потребления Фридмена относится к моделям
?) лаговых структур
?) частичной корректировки
?) адаптивных ожиданий
?) линейной регрессии
Вопрос id:584945
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
?) сомножителей
?) комбинации слагаемых и сомножителей
?) их отношений
?) слагаемых
Вопрос id:584946
Основной задачей моделирования временных рядов является
?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда
?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
Вопрос id:584947
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга
?) фактора
?) независимых переменных
?) результата
?) остатков
Вопрос id:584948
Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов
?) косвенным
?) обычным
?) обобщенным
?) двухшаговым
Copyright testserver.pro 2013-2024