Список вопросов базы знаний

Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством

Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение

Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются

При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если

При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (a>0, b>1, то есть с ростом x y тоже возрастает) не может быть описана зависимость

При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение

При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%

Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться _________ работника

Простая линейная регрессия предполагает наличие

Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ___ переменной

Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение

Результатом линеаризации полиномиального уравнения является ___ регрессии

Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также

Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании

Случайный характер остатков предполагает

Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения

Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы

Состоятельность оценки характеризуется

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является ___ потребителя

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК, является:

Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки

Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки

Уравнение регрессии характеризует зависимость

Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется

Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные, называются

Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ___ характера

Фиктивные переменные включаются в уравнения ___ регрессии

Эконометрическая модель – это

Экспоненциальным не является уравнение регрессии

"Мартингальная модель" (martingale model) предполагает наличие автокорреляционных взаимосвязей между приростом цен при любых сдвигах:

Акция представляет собой производную ценную бумагу:

Задачи кратко- и среднесрочного прогноза могут решаться с привлечением только статистически-экстраполяционных методов:

Любая комбинация финансовых инструментов и продуктов может использоваться в финансовом инжиниринге:

Многие финансовые рынки функционируют в течение длительного периода времени, и поэтому финансовая статистика сформировала достаточно длинные временные серии цен по целому ряду товаров:

Модели ГСБ-2 и ГСБ-1 предполагают, что как сами приросты, так и любые их функции независимы между собой:

Модели финансовой эконометрики обычно используют независимые переменные:

Реальные временные ряды, встречающиеся в экономике, финансах, торговле, маркетинге, за редкими исключениями являются стационарными:

Серьезное решение задач долгосрочного прогноза требует использования комплексных подходов и в первую очередь привлечения различных технологий сбора и анализа экспертных оценок:

Статистический анализ и предназначение различных переменных дают исследователям информацию, необходимую, чтобы сделать заключение об определенном аспекте рынка и его связи с особенностями другого рынка:

Узким местом всех адаптивных методов, и методов экспоненциального сглаживания в частности, является подбор подходящего к данной конкретной задаче параметра сглаживания (адаптация):

Финансовая эконометрика часто использует допущение о том, что многие переменные, являющиеся производными от основных финансовых показателей, оказываются распределенными по законам, относящимся к семейству распределений, называемому "классом стабильных распределений":

Фьючерс представляет собой соглашение о покупке или продаже определенного количества данных товаров по согласованной цене на любую дату в будущем:

Характерной чертой адаптивных методов прогнозирования является их способность игнорировать эволюцию динамических характеристик изучаемых процессов: