Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность независимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) совокупность зависимых переменных Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) коррелированные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна независимая переменная Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только независимые переменные ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) совместным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) динамика цен положительна Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) функциональные зависимости друг от друга ?) сопряженные исходным переменным ?) линейные комбинации исходных переменных ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) трехкратное ?) отрицательное ?) однократное ?) двукратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений ?) временных рядов ?) нелинейных уравнений регрессии Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) двухшаговый ?) трехшаговый ?) обычный ?) косвенный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) продовольственные товары ?) промышленные товары ?) коммерческие банки ?) акции, облигации, курсы валют Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером исходной матрицы Х ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) линейностью исходных данных ?) неотрицательностью элементов матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) нормализации уравнений структурной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) несмещенности случайных остатков ?) малой размерности матрицы Х ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) несостоятельности ?) мультиколлинеарности ?) гетескедастичности ?) нелинейности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной политической системы ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной экономической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между двумя признаками ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) существует доминирующий фактор ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости спроса от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины ?) обычного метода наименьших квадратов Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) оказывающих несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) максимальную величину каждого фактора ?) структуру связей реальной экономической системы ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) число наблюдений Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) рекурсивной ?) изолированной ?) независимой ?) структурной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) обратных ?) нелинейных ?) линейных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы рекурсивных уравнений ?) структурной формы модели ?) системы независимых уравнений ?) нелинейных уравнений системы Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) математическое моделирование ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс ?) эконометрическое сглаживание Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) независимых ?) изолированных ?) рекурсивных ?) одновременных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых временных рядов Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) связей между экономическими показателями ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) механизма функционирования экономических систем ?) макроэкономических показателей Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких ?) нескольких зависимых и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии ?) социальных показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024