Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность независимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) совокупность зависимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) коррелированные переменные ?) неинформативные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) минимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) несколько зависимых переменных Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) случайные факторы ?) только независимые переменные ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) уравнением временного ряда ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии ?) изолированным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) динамика цен положительна ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) цены эквивалентны случайному процессу Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) линейные комбинации исходных переменных ?) сопряженные исходным переменным ?) функциональные зависимости друг от друга ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) однократное ?) отрицательное ?) двукратное ?) трехкратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) трехшаговый ?) косвенный ?) двухшаговый ?) обычный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) продовольственные товары ?) промышленные товары ?) акции, облигации, курсы валют ?) коммерческие банки Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) характером исходной матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений приведенной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) несмещенности случайных остатков ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) малой размерности матрицы Х Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) несостоятельности ?) гетескедастичности ?) нелинейности ?) мультиколлинеарности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) структурная форма преобразуется в приведенную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной экономической системы ?) структуры связей реальной политической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между двумя признаками ?) возможность описания сложных систем Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) существует доминирующий фактор ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) отсутствует связь между экономическими показателями Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) изолированные уравнения ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих несущественное влияние ?) существенное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) максимальную величину каждого фактора ?) число наблюдений ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) изолированной ?) структурной ?) рекурсивной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) линейных ?) нелинейных ?) обратных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) структурной формы модели ?) нелинейных уравнений системы ?) системы рекурсивных уравнений ?) системы независимых уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) математическое моделирование ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс ?) эконометрическое сглаживание Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) одновременных ?) изолированных ?) независимых ?) рекурсивных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность независимых временных рядов ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) макроэкономических показателей ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) связей между экономическими показателями ?) механизма функционирования экономических систем Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и совокупности ?) одного зависимого и нескольких ?) нескольких зависимых и одного ?) нескольких зависимых и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей ?) уравнений регрессии ?) экономических показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024