Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) совокупность зависимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) коррелированные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных ?) несколько зависимых переменных и случайная величина Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только зависимые переменные ?) только независимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) случайные факторы Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных последующих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) изолированным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) совместным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) динамика цен положительна ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) функциональные зависимости друг от друга ?) линейные комбинации исходных переменных ?) сопряженные исходным переменным ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) отрицательное ?) трехкратное ?) однократное ?) двукратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) двухшаговый ?) обычный ?) трехшаговый ?) косвенный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) промышленные товары ?) коммерческие банки ?) акции, облигации, курсы валют ?) продовольственные товары Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) характером исходной матрицы Х ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) линейностью исходных данных Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) перейти к линейной модели ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) несмещенности случайных остатков ?) малой размерности матрицы Х ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) несостоятельности ?) нелинейности ?) гетескедастичности ?) мультиколлинеарности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной политической системы ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной экономической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между двумя признаками ?) возможность описания сложных систем ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) существует доминирующий фактор ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода главных компонент ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода максимального правдоподобия ?) обычного метода наименьших квадратов Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) линеаризацию уравнений системы ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) существенное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) число наблюдений ?) структуру связей реальной экономической системы ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) максимальную величину каждого фактора Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) рекурсивной ?) изолированной ?) структурной ?) независимой Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) обратных ?) нелинейных ?) линейных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) нелинейных уравнений системы ?) структурной формы модели ?) системы рекурсивных уравнений ?) системы независимых уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) эконометрическое сглаживание ?) случайный процесс ?) эконометрическое прогнозирование ?) математическое моделирование Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) рекурсивных ?) одновременных ?) изолированных ?) независимых Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) связей между экономическими показателями ?) механизма функционирования экономических систем ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) макроэкономических показателей Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) нескольких зависимых и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей ?) уравнений регрессии ?) экономических показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024