Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность зависимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) коррелированные переменные ?) неинформативные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) несколько зависимых переменных Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) зависимые и независимые переменные ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные ?) только независимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных последующих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) динамика цен положительна Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) функциональные зависимости друг от друга ?) сопряженные исходным переменным ?) линейные комбинации исходных переменных ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) однократное ?) трехкратное ?) двукратное ?) отрицательное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) косвенный ?) обычный ?) двухшаговый ?) трехшаговый Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) коммерческие банки ?) промышленные товары ?) акции, облигации, курсы валют ?) продовольственные товары Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) линейностью исходных данных ?) характером исходной матрицы Х ?) неотрицательностью элементов матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через ( ![]() ![]() ?) ![]() ?) ![]() ?) ![]() ?) ![]() Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) малой размерности матрицы Х ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) несмещенности случайных остатков Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) гетескедастичности ?) мультиколлинеарности ?) несостоятельности ?) нелинейности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной политической системы ?) структуры связей реальной экономической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между двумя признаками ?) возможность описания сложных систем ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) существует доминирующий фактор Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) изолированные уравнения Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) число наблюдений ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) максимальную величину каждого фактора ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) рекурсивной ?) структурной ?) независимой ?) изолированной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) обратных ?) нелинейных ?) линейных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) структурной формы модели ?) нелинейных уравнений системы ?) системы независимых уравнений ?) системы рекурсивных уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) случайный процесс ?) эконометрическое прогнозирование ?) математическое моделирование ?) эконометрическое сглаживание Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) независимых ?) рекурсивных ?) изолированных ?) одновременных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) связей между экономическими показателями ?) макроэкономических показателей ?) механизма функционирования экономических систем ?) взаимосвязей временных рядов данных Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии ?) социальных показателей |