Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна независимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) совокупность зависимых переменных ?) одна зависимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) коррелированные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) несколько зависимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные ?) только независимые переменные ?) зависимые и независимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) изолированным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) совместным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) динамика цен положительна ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) сопряженные исходным переменным ?) линейные комбинации исходных переменных ?) функциональные зависимости друг от друга ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) однократное ?) трехкратное ?) отрицательное ?) двукратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) косвенный ?) обычный ?) трехшаговый ?) двухшаговый Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) промышленные товары ?) коммерческие банки ?) акции, облигации, курсы валют ?) продовольственные товары Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) характером исходной матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) неотрицательностью элементов матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) нормализации уравнений структурной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) перейти к линейной модели Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) малой размерности матрицы Х ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) несмещенности случайных остатков Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) мультиколлинеарности ?) гетескедастичности ?) несостоятельности ?) нелинейности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной экономической системы ?) структуры связей реальной политической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) математических зависимостей Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) исследование связи между двумя признаками Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) существует доминирующий фактор Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода максимального правдоподобия ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода главных компонент Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) линеаризацию уравнений системы ?) расчет коэффициентов приведенной формы Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) число наблюдений ?) максимальную величину каждого фактора ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) изолированной ?) рекурсивной ?) структурной ?) независимой Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) нелинейных ?) случайных ?) линейных ?) обратных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) нелинейных уравнений системы ?) системы рекурсивных уравнений ?) структурной формы модели ?) системы независимых уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) математическое моделирование ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс ?) эконометрическое сглаживание Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) изолированных ?) одновременных ?) рекурсивных ?) независимых Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) одно изолированное уравнение регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) макроэкономических показателей ?) механизма функционирования экономических систем ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) связей между экономическими показателями Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии ?) социальных показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024