Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность независимых переменных ?) совокупность зависимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные ?) коррелированные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) зависимые и независимые переменные ?) случайные факторы ?) только независимые переменные ?) только зависимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) изолированным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) совместным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) динамика цен положительна ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) нелинейные комбинации исходных переменных ?) сопряженные исходным переменным ?) функциональные зависимости друг от друга ?) линейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) трехкратное ?) однократное ?) двукратное ?) отрицательное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) временных рядов ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) двухшаговый ?) косвенный ?) трехшаговый ?) обычный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) акции, облигации, курсы валют ?) продовольственные товары ?) промышленные товары ?) коммерческие банки Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) характером исходной матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) линеаризации уравнений приведенной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) несмещенности случайных остатков ?) малой размерности матрицы Х ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) нелинейности ?) мультиколлинеарности ?) несостоятельности ?) гетескедастичности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной политической системы ?) структуры связей реальной экономической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) математических зависимостей Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между двумя признаками ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) существует доминирующий фактор ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) изолированные уравнения Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) линеаризацию уравнений системы ?) расчет коэффициентов приведенной формы Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) структуру связей реальной экономической системы ?) максимальную величину каждого фактора ?) число наблюдений ?) среднюю величину каждой зависимой переменной Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) рекурсивной ?) изолированной ?) независимой ?) структурной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) линейных ?) нелинейных ?) обратных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы рекурсивных уравнений ?) системы независимых уравнений ?) нелинейных уравнений системы ?) структурной формы модели Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) случайный процесс ?) эконометрическое прогнозирование ?) математическое моделирование ?) эконометрическое сглаживание Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) одновременных ?) независимых ?) изолированных ?) рекурсивных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность независимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) макроэкономических показателей ?) связей между экономическими показателями ?) механизма функционирования экономических систем Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) нескольких зависимых и нескольких ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких ?) одного зависимого и совокупности Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) уравнений регрессии ?) социальных показателей ?) экономических показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024