Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) одна независимая переменная ?) совокупность зависимых переменных Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) коррелированные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) зависимые и независимые переменные ?) только независимые переменные ?) только зависимые переменные ?) случайные факторы Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) уравнением временного ряда ?) совместным уравнением регрессии ?) изолированным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) динамика цен положительна ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) сопряженные исходным переменным ?) линейные комбинации исходных переменных ?) нелинейные комбинации исходных переменных ?) функциональные зависимости друг от друга Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) двукратное ?) трехкратное ?) однократное ?) отрицательное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) систем эконометрических уравнений Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) трехшаговый ?) двухшаговый ?) обычный ?) косвенный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) коммерческие банки ?) промышленные товары ?) продовольственные товары ?) акции, облигации, курсы валют Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) характером исходной матрицы Х ?) линейностью исходных данных Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) нормализации уравнений структурной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) перейти к линейной модели Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) малой размерности матрицы Х ?) несмещенности случайных остатков ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) мультиколлинеарности ?) нелинейности ?) гетескедастичности ?) несостоятельности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной политической системы ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной экономической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) возможность описания сложных систем ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) исследование связи между двумя признаками Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) существует доминирующий фактор ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) изолированные уравнения Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода максимального правдоподобия ?) обычного метода наименьших квадратов ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода главных компонент Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) идентификацию системы одновременных уравнений Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) число наблюдений ?) структуру связей реальной экономической системы ?) максимальную величину каждого фактора ?) среднюю величину каждой зависимой переменной Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) структурной ?) независимой ?) изолированной ?) рекурсивной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) линейных ?) обратных ?) нелинейных ?) случайных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) нелинейных уравнений системы ?) системы рекурсивных уравнений ?) структурной формы модели ?) системы независимых уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) эконометрическое сглаживание ?) математическое моделирование ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) одновременных ?) изолированных ?) независимых ?) рекурсивных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность зависимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) связей между экономическими показателями ?) механизма функционирования экономических систем ?) макроэкономических показателей Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений регрессии ?) экономических показателей ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей |
Copyright testserver.pro 2013-2024