Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584949 Под лагом подразумевается число ?) уровней исходного временного ряда ?) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции ?) уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции ?) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции Вопрос id:584950 Под стационарным процессом можно понимать ?) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения ?) процесс с убывающей тенденцией ?) функциональный процесс ?) процесс с возрастающей тенденцией Вопрос id:584951 Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда ?) T=5, S=2, E=3 ?) T=7, S=5, E=2 ?) T=5, S=2, E=1 ?) T=5, S=2, E=0 Вопрос id:584952 Построена мультипликативная модель временного ряда, где  - значение уровня ряда (  = 1080), Т – значение тренда, S - значение сезонной компоненты, U - значение случайной составляющей. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда?) Т = 10, S = 54, U = 1 ?) Т = 60, S = 6, U = 1 ?) Т = 60, S = 6, U = 2 ?) Т = 60, S = 6, U = 3 Вопрос id:584953 При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции  объясняющая переменная - это?)  ?)  ?) x(t) ?) t Вопрос id:584954 При аналитическом выделении неслучайной составляющей в виде функции  параметры  и  находятся с помощью?) ОМНК ?) КМНК ?) лаговой структуры Койка ?) МНК Вопрос id:584955 При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ___ уровней исследуемых показателей ?) не зависящий от времени ?) функциональный характер ?) стохастический характер ?) конструктивный характер Вопрос id:584956 При построении модели временного ряда проводится расчет ?) значений компонент для каждого уровня временного ряда ?) каждого уровня временного ряда ?) последующих и предыдущих значений уровней временного ряда ?) средних значений компонент для временного ряда в целом Вопрос id:584957 Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью ?) статистики Бокса-Пирса ?) коэффициента автокорреляции ?) критерия Дарбина-Уотсона ?) величины лага Вопрос id:584958 Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие ?) стационарного стохастического процесса ?) конъюнктурных сдвигов ?) стохастического процесса с наличием тренда ?) сезонных колебаний Вопрос id:584959 Стационарность временного ряда означает отсутствие ?) временной характеристики ?) значений уровней ряда ?) наблюдений по уровням временного ряда ?) тренда Вопрос id:584960 Стационарность характерна для временного ряда ?) типа «белый шум» ?) с отрицательной динамикой роста ?) с положительной динамикой роста ?) содержащего сезонные колебания Вопрос id:584961 Стохастическим процессом называется ?) функциональная связь X(t), где t – вещественные числа ?) набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа Вопрос id:584962 Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента ___ уровней ряда ?) автодетерминации ?) авторегрессии ?) регрессии ?) автокорреляции Вопрос id:584963 Только одну из компонент ряд содержать ?) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни ?) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда ?) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент ?) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени Вопрос id:584964 Уровнем временного ряда является ?) значение конкретного момента (периода) времени ?) среднее значение временного ряда ?) совокупность значений временного ряда ?) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени Вопрос id:584965 Циклические колебания связаны с ?) общей динамикой конъюнктуры рынка ?) воздействием аномальных факторов ?) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.) ?) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями Вопрос id:584966 Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются ___ временными рядами ?) нестационарными ?) стационарными ?) функционально зависящими от времени ?) строго возрастающими Вопрос id:584967 Верны ли определения? А) Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется обобщенным МНК В) Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется косвенным МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584968 Верны ли определения? А) Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с гомоскедастичными остатками В) Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с гетероскедастичными остатками Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584969 Верны ли определения? А) После применения ОМНК удается избежать независимости остатков В) После применения ОМНК удается избежать гетероскедастичности Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584970 Верны ли утверждения? А) Гетероскедастичность остатков подразумевает зависимость дисперсии остатков от значения фактора В) ) Гетероскедастичность остатков подразумевает постоянство дисперсий остатков Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584971 Верны ли утверждения? А) Если коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях, то имеет место автокорреляция нулевого порядка В) Если коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях, то имеет место автокорреляция первого порядка Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584972 Верны ли утверждения? А) Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка В) ) Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить гетероскедастичность Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584973 Верны ли утверждения? А) Наличие мультиколлинеарности может привести к невозможности оценки параметров модели В) Наличие мультиколлинеарности может привести к эффективным оценкам параметров модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584974 Верны ли утверждения? А) Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае автокорреляции остатков В) Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае гомоскедастичности остатков Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584975 Верны ли утверждения? А) Предпосылкой МНК является отсутствие автокорреляции в остатках В) Предпосылкой МНК является присутствие автокорреляции между результатом и фактором Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584976 Верны ли утверждения? А) При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков разная для разных наблюдений В) При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков одинаковая для разных наблюдений Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584977 Верны ли утверждения? А) Статистика Дарбина находится в пределах [ -1,1 ] В) Статистика Дарбина находится в пределах [ 0,4 ] Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584978 Верны ли утверждения? А) Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления гетероскедастичности В) Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления автокорреляции Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584979 Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда ?) наблюдается отрицательная корреляция ?) коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях ?) коррелируют случайные члены регрессии в любых двух наблюдениях ?) нет корреляции между случайными членами регрессии Вопрос id:584980 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) стандартизованные переменные ?) стандартизованные параметры ?) исходные переменные ?) средние значения исходных переменных Вопрос id:584981 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен 1 Вопрос id:584982 В экономическом анализе наиболее часто наблюдается автокорреляция ?) неопределенная ?) переменная ?) случайная ?) положительная Вопрос id:584983 Включение в регрессию объясняющей переменной, соответствующей фактору, ответственному за наличие автокорреляции, - это один из способов устранения ?) автокорреляции ?) несмещенности ?) нелинейности ?) гетероскедастичности Вопрос id:584985 Гетероскедастичность приводит к ?) уменьшению дисперсии независимых переменных ?) увеличению дисперсии независимых переменных ?) увеличению дисперсии оценок параметров регрессии ?) уменьшению дисперсии оценок параметров регрессии Вопрос id:584986 Для регрессионного уравнения  гетероскедастичность означает?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584987 Если определитель матрицы  близок к нулю, то?) не меет место автокорреляция ?) имеет место мультиколлинеарность ?) не меет место мультиколлинеарность ?) имеет место автокорреляция Вопрос id:584988 Если случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается того же знака, что и случайный член в настоящем наблюдении, то имеется автокорреляция ?) отрицательная ?) положительная ?) переменная ?) случайная Вопрос id:584989 Если тестовая статистика  , где  - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, при уровне значимости 1 % ниже 2, 58, то?) имеет место гетероскедастичность ?) имеет место гомоскедастичность ?) наблюдается отсутсвие гомоскедастичности ?) оценки параметров неэффективны Вопрос id:584990 Если тестовая статистика  , где  коэффициент ранговой корреляции Спирмена, при уровне значимости 5 % превышает 1, 96, нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности?) принимается ?) не может дать однозначного ответа ?) не корректна ?) отклоняется Вопрос id:584991 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:584992 Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод ?) устранения гетероскедастичности ?) уменьшения мультиколлинеарности ?) увеличения мультиколлинеарности ?) обнаружения автокорреляции Вопрос id:584993 К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест ?) Кобба-Дугласа ?) Гаусса-Маркова ?) Чоу ?) ранговой корреляции Спирмена Вопрос id:584994 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена вычисляется по формуле ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584995 Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить ?) автокорреляцию пятого порядка ?) автокорреляцию первого порядка ?) гетероскедастичность ?) нелинейность Вопрос id:584996 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) случайных факторов ?) параметров ?) результатов ?) существенных факторов Вопрос id:584997 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) минимальным ?) обобщенным ?) косвенным Вопрос id:584998 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:584999 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  |