Список вопросов базы знаний

Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает

Наличие мультиколлинеарности может привести к

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

Одним из способов устранения автокорреляции первого порядка является

По формуле рассчитывается коэффициент

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков

Предпосылкой метода наименьших квадратов является

При изучении зависимости оплаты труда у сотрудников фирмы от разряда Х оказалось, что разброс наблюдений оплаты труда сотрудников высоких уровней значительно превосходит вариацию оплаты труда для сотрудников низких уровней, т.е. регрессионная модель

При использовании теста Глейзера для оценки функции от наблюдаемых значений берется уравнение регрессии для абсолютных величин остатков вида

При использовании теста Уайта часто для оценки функции от наблюдаемых значений берется уравнение регрессии для квадратов остатков в виде

При использовании тестов Уайта предполагается, что

При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков

При наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии с помощью МНК

При наличии гетероскедастичности при небольших выборках оценка параметра

При наличии отрицательной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах

При наличии положительной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах

При предвидении проблемы гетероскедастичности принять меры по ее устранению можно на этапе ___ модели регрессии

При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем

При применении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается, что

Применение теста Голдфелда-Квандта возможно, если стандартное отклонение () распределения случайного члена

Статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах

Тест Глейзера предназначен для установления

Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления

Тест Голдфелда-Квандта применяется в случае, если

Тест Голдфелда-Квандта устанавливает, что

Верны ли определения?

А) В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является b

В) В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является a

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Если оценка состоятельная, то это значит, что с увеличением объема выборки увеличивается ее точность

В) Если оценка состоятельная, то это значит, что с увеличением объема выборки дисперсия увеличивается

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Если расчетное значение критерия Стъюдента больше табличного значения критерия, то оценивается параметр как существенный

В) Если расчетное значение критерия Стъюдента больше табличного значения критерия, то оценивается параметр как несущественный

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется мультипликативной

В) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется аддитивной

Подберите правильный ответ

Верны ли определения?

А) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются несмешанными

В) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются состоятельными

Подберите правильный ответ

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

В нелинейной модели парной регрессии функция является

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель

Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой

Величина параметра а в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели

Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем

Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии

Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами

Для уравнения регрессии спецификацией модели является

Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является ошибкой