Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674397 Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона ?) изменения числа потребителей ?) трендовые изменения ?) численную величину изменения, происходящего ?) направление изменения, происходящего Вопрос id:674398 Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых ?) положительна ?) отрицательна ?) константа ?) больше 1 Вопрос id:674399 Ловушка dummy trap приводит к ?) мультиколлинеарности ?) потере эффективности оценок ?) полной коллинеарности ?) смещению оценок регрессии Вопрос id:674400 Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ___переменных ?) фиктивных ?) отсутствующих ?) зависимых ?) лишних Вопрос id:674401 Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения ?) сезонной составляющей ?) гетероскедастичности ?) мультиколлинеарности ?) автокорреляции Вопрос id:674402 Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа ?) противоположностью ?) частным случаем ?) подобием ?) развитием Вопрос id:674403 Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y = ?) a + b1x1+b2x2 + b2x3 ?) x1 + x2 + x3 ?) b1x1 + b2x2 + b3x3 ?) b1x1 + b2x2 + … + bmxm + u Вопрос id:674404 На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения ?) Перемешиваются ?) Упорядочиваются по возрастанию х ?) Перенумеровываются в обратном порядке ?) Упорядочивается по убыванию х Вопрос id:674405 Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной ?) временной ?) лишней ?) лаговой ?) замещающей Вопрос id:674406 Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий ?) пересекающихся ?) прошлых ?) прогнозируемых ?) взаимоисключающих Вопрос id:674407 Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных ?) фиктивных ?) сезонных ?) лишних ?) не включенных в уравнение Вопрос id:674408 Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию ?) объясняющей ?) сезонной ?) фиктивной ?) зависимой Вопрос id:674409 Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674410 Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является ?) лишней ?) опережающей ?) лаговой ?) замещающей Вопрос id:674411 Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными: ?) ei = yi + a + b1x1+b2x2 ?) ei = yi-a-b1x1-b2x2 ?) ei = yi -a -b1xn - … -bmxmi ?) ei = yi -a Вопрос id:674412 Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях ?) var (ek-1) ?) cov (ek-1, ek)/var (ek-1) ?) cov (ek-1, ek)/k ?) cov (ek-1, ek)/var (ek) Вопрос id:674413 Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а = ?) ?) ?) ?) Вопрос id:674414 Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок ?) выполнено заданное число итераций ?) получено необходимое количество ?) получена требуемая точность ?) получено необходимое значение Вопрос id:674415 Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___пространстве ?) трехмерном ?) m-мерном ?) двумерном ?) (m + 1)-мерном Вопрос id:674416 Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается ?) того же знака, что и в первом наблюдении ?) равным нулю ?) того же знака, что и в настоящем наблюдении ?) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением Вопрос id:674417 Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка ?) первого наблюдения ?) сезонной составляющей ?) трендовой составляющей ?) последнего наблюдения Вопрос id:674418 При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится ?) невозможной ?) неэффективной ?) смещенной ?) равной нулю Вопрос id:674419 При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации ?) не увеличивается ?) не уменьшается ?) уменьшается ?) остается неизменным Вопрос id:674420 При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества ?) на 4 единицы больше, чем ?) такой же как ?) больший, чем ?) меньший, чем Вопрос id:674421 При отрицательной автокорреляции DW ?) >2 ?) >1 ?) =0 ?) <2 Вопрос id:674422 При положительной автокорреляции DW ?) =0 ?) >2 ?) <2 ?) >1 Вопрос id:674423 При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться ?) -1 ?) 4 ?) 0 ?) 1 Вопрос id:674424 При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений ?) последние n' ?) n' четных ?) средние (n - 2n') ?) первые n' Вопрос id:674425 При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной ?) ростом зависимой ?) падением объясняющей ?) падением зависимой ?) ростом объясняющей Вопрос id:674426 Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен ?) 0 ?) 1/2 ?) -1 ?) 1 Вопрос id:674427 Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется ?) прогнозированием ?) спецификацией переменных ?) моделированием ?) унификацией переменных Вопрос id:674428 Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности ?) по времени проведения наблюдения ?) по убыванию значений наблюдаемой величины ?) по важности наблюдений ?) по возрастанию значений наблюдаемой величины Вопрос id:674429 Скорректированый коэффициент детерминации ?) числа испытаний ?) прогнозируемого периода ?) дисперсии независимых переменных Вопрос id:674430 Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания ?) набора категорий ?) регрессионной модели ?) эталонной категории ?) одной категории Вопрос id:674431 Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется ?) регрессионной структурой ?) лаговой оценкой ?) регрессионной оценкой ?) лаговой структурой Вопрос id:674432 Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности ?) не имеют математического смысла ?) соответствуют истинным значениям ?) занижены по сравнению с истинными значениями ?) завышены по сравнению с истинными значениями Вопрос id:674433 Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но: ?) отсутствие автокорреляции ?) наличие отрицательной автокорреляции ?) наличие мультиколлениарности ?) наличие положительной автокорреляции Вопрос id:674434 Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределение ?) нормальное ?) пуассоновское ?) экспоненциальное ?) γ Вопрос id:674435 Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ?) ![]() ?) ![]() ?) ![]() ?) ![]() Вопрос id:674436 Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1 ?) среднее ?) дисперсия ?) выборочная корреляция ?) разность Вопрос id:674437 Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной ?) нелинейной ?) пропорциональной ?) линейной ?) аддитивной Вопрос id:674438 Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на ?) мультиколлениарность ?) спецификацию ?) автокорреляцию ?) гетероскедастичность Вопрос id:674439 Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной ?) фиктивной ?) зависимой ?) объясняющей ?) лаговой Вопрос id:674440 Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле ?) n rx,e ?) rx,e ?) rx,e (n - 1)2 ?) rx,e /(n + 1) Вопрос id:674441 Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui) ?) зависит от числа ?) зависит от номера ?) одинакова для всех ?) зависит от времени проведения Вопрос id:674442 Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения: ?) только положительные значения ?) любые ?) 0 или 1 ?) целые Вопрос id:674443 Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий ?) одновременного наступления нескольких независимых ?) наступления одного из нескольких независимых ?) степени взаимосвязи возможных ?) наступления одного из нескольких взаимосвязанных Вопрос id:674444 Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных ?) сумма ?) разность ?) произведение ?) среднее Вопрос id:674445 Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на ?) случайный член регрессии ?) свободный член регрессии ?) коэффициент при фиктивной переменной ?) коэффициент при нефиктивной переменной Вопрос id:674446 Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной ?) произведение ?) разность между ?) среднюю между ?) сумму |
Copyright testserver.pro 2013-2024



