Список вопросов базы знаний

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона

Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых

Ловушка dummy trap приводит к

Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ­­­­­­­___переменных

Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения

Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных

Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s²(u) является оценка

Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является

Отклонение е_i в i-м наблюдении y _i от регрессиис двумя объясняющими переменными:

Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ___, e_k - остатки в наблюдениях

Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок

Плоскость регрессии y = a + b₁x₁ + b₂x₂ - двумерная плоскость в ___пространстве

Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается

Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации

При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества

При отрицательной автокорреляции DW

При положительной автокорреляции DW

При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться

При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений

При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется

Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности

Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных

Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Н_о:

Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределение

Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ___, где e_k - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1

Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на

Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной

Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле

Условие гомоскедастичности означает, что σ²(u_i)___ наблюдений

Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:

Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий

Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных

Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной