Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (курс 2)

  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Вопрос id:674397
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона
?) изменения числа потребителей
?) трендовые изменения
?) численную величину изменения, происходящего
?) направление изменения, происходящего
Вопрос id:674398
Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых
?) положительна
?) константа
?) больше 1
?) отрицательна
Вопрос id:674399
Ловушка dummy trap приводит к
?) мультиколлинеарности
?) смещению оценок регрессии
?) полной коллинеарности
?) потере эффективности оценок
Вопрос id:674400
Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ­­­­­­­___переменных
?) фиктивных
?) лишних
?) отсутствующих
?) зависимых
Вопрос id:674401
Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения
?) гетероскедастичности
?) автокорреляции
?) сезонной составляющей
?) мультиколлинеарности
Вопрос id:674402
Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа
?) подобием
?) частным случаем
?) противоположностью
?) развитием
Вопрос id:674403
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
?) a + b1x1+b2x2 + b2x3
?) x1 + x2 + x3
?) b1x1 + b2x2 + b3x3
?) b1x1 + b2x2 + … + bmxm + u
Вопрос id:674404
На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения
?) Перенумеровываются в обратном порядке
?) Упорядочиваются по возрастанию х
?) Упорядочивается по убыванию х
?) Перемешиваются
Вопрос id:674405
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной
?) лишней
?) замещающей
?) временной
?) лаговой
Вопрос id:674406
Набор категорий представляет собой конечный набор ___ событий
?) взаимоисключающих
?) прошлых
?) прогнозируемых
?) пересекающихся
Вопрос id:674407
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ___ переменных
?) не включенных в уравнение
?) сезонных
?) лишних
?) фиктивных
Вопрос id:674408
Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию
?) зависимой
?) фиктивной
?) сезонной
?) объясняющей
Вопрос id:674409
Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674410
Нижний индекс переменной (t - s) означает, что она является
?) лаговой
?) лишней
?) опережающей
?) замещающей
Вопрос id:674411
Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:
?) ei = yi-a-b1x1-b2x2
?) ei = yi -a
?) ei = yi -a -b1xn - … -bmxmi
?) ei = yi + a + b1x1+b2x2
Вопрос id:674412
Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ___, ek - остатки в наблюдениях
?) cov (ek-1, ek)/var (ek-1)
?) var (ek-1)
?) cov (ek-1, ek)/k
?) cov (ek-1, ek)/var (ek)
Вопрос id:674413
Оценка параметра а для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674414
Пересмотр оценок в методе Кокрана - Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет ___ оценок
?) выполнено заданное число итераций
?) получена требуемая точность
?) получено необходимое количество
?) получено необходимое значение
Вопрос id:674415
Плоскость регрессии y = a + b1x1 + b2x2 - двумерная плоскость в ___пространстве
?) трехмерном
?) двумерном
?) (m + 1)-мерном
?) m-мерном
Вопрос id:674416
Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
?) того же знака, что и в первом наблюдении
?) того же знака, что и в настоящем наблюдении
?) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
?) равным нулю
Вопрос id:674417
Поправка Прайса - Уинстена - метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка
?) первого наблюдения
?) последнего наблюдения
?) трендовой составляющей
?) сезонной составляющей
Вопрос id:674418
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
?) смещенной
?) невозможной
?) равной нулю
?) неэффективной
Вопрос id:674419
При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
?) остается неизменным
?) не уменьшается
?) уменьшается
?) не увеличивается
Вопрос id:674420
При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес ___ наблюдению низкого качества
?) больший, чем
?) на 4 единицы больше, чем
?) такой же как
?) меньший, чем
Вопрос id:674421
При отрицательной автокорреляции DW
?) >2
?) >1
?) =0
?) <2
Вопрос id:674422
При положительной автокорреляции DW
?) >2
?) <2
?) =0
?) >1
Вопрос id:674423
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
?) 1
?) 0
?) 4
?) -1
Вопрос id:674424
При проведении теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются ___ наблюдений
?) первые n'
?) средние (n - 2n')
?) n' четных
?) последние n'
Вопрос id:674425
При проведении теста Голдфелда - Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ___ переменной
?) падением объясняющей
?) ростом зависимой
?) падением зависимой
?) ростом объясняющей
Вопрос id:674426
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
?) 1
?) 0
?) -1
?) 1/2
Вопрос id:674427
Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
?) спецификацией переменных
?) моделированием
?) прогнозированием
?) унификацией переменных
Вопрос id:674428
Ранг наблюдения переменной - номер наблюдения переменной в упорядоченной ___ последовательности
?) по времени проведения наблюдения
?) по убыванию значений наблюдаемой величины
?) по важности наблюдений
?) по возрастанию значений наблюдаемой величины
Вопрос id:674429
Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
?) числа испытаний
?) дисперсии независимых переменных
?) прогнозируемого периода
Вопрос id:674430
Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
?) одной категории
?) набора категорий
?) эталонной категории
?) регрессионной модели
Вопрос id:674431
Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется
?) лаговой оценкой
?) регрессионной оценкой
?) лаговой структурой
?) регрессионной структурой
Вопрос id:674432
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
?) соответствуют истинным значениям
?) завышены по сравнению с истинными значениями
?) не имеют математического смысла
?) занижены по сравнению с истинными значениями
Вопрос id:674433
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
?) наличие мультиколлениарности
?) наличие отрицательной автокорреляции
?) отсутствие автокорреляции
?) наличие положительной автокорреляции
Вопрос id:674434
Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет ___ распределение
?) пуассоновское
?) нормальное
?) экспоненциальное
?) γ
Вопрос id:674435
Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле ___, где ek - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:674436
Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда ___ двух переменных равна 1 или -1
?) дисперсия
?) разность
?) среднее
?) выборочная корреляция
Вопрос id:674437
Тест Глейзера устанавливает наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной
?) линейной
?) нелинейной
?) пропорциональной
?) аддитивной
Вопрос id:674438
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
?) спецификацию
?) мультиколлениарность
?) гетероскедастичность
?) автокорреляцию
Вопрос id:674439
Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной
?) зависимой
?) лаговой
?) объясняющей
?) фиктивной
Вопрос id:674440
Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле
?) rx,e /(n + 1)
?) rx,e
?) rx,e (n - 1)2
?) n rx,e
Вопрос id:674441
Условие гомоскедастичности означает, что σ2(ui)___ наблюдений
?) зависит от номера
?) одинакова для всех
?) зависит от числа
?) зависит от времени проведения
Вопрос id:674442
Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
?) 0 или 1
?) только положительные значения
?) любые
?) целые
Вопрос id:674443
Фиктивная переменная взаимодействия - фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ___событий
?) степени взаимосвязи возможных
?) наступления одного из нескольких независимых
?) наступления одного из нескольких взаимосвязанных
?) одновременного наступления нескольких независимых
Вопрос id:674444
Фиктивная переменная взаимодействия - это ___ фиктивных переменных
?) произведение
?) разность
?) сумма
?) среднее
Вопрос id:674445
Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
?) коэффициент при нефиктивной переменной
?) коэффициент при фиктивной переменной
?) случайный член регрессии
?) свободный член регрессии
Вопрос id:674446
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ___ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
?) разность между
?) среднюю между
?) произведение
?) сумму
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Copyright testserver.pro 2013-2024