Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие количественные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие вероятностные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) параметрами ?) параметрами и переменными ?) переменными и случайными факторами ?) переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) исходные переменные ?) стандартизованные параметры ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен 1 Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться ?) существенно не изменится ?) будет увеличиваться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) не изменится ?) будет увеличиваться ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) существенным ?) несущественным ?) нулевым ?) незначимым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) идентификацией ?) спецификацией ?) апробацией ?) лениаризацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение простой регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) единице и не влияет на результат ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) незначима ?) принимается ?) несущественна ?) отвергается Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) корреляции ?) детерминации ?) эластичности ?) регрессии Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) количественно измеримые ?) одинаковые ?) значения ?) качественные Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) оказывают одинаковое влияние ?)  так как 2,5<-3,7?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5>-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) случайных факторов ?) существенных факторов ?) результатов ?) параметров Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) косвенным ?) обычным ?) обобщенным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) нахождения среднего значения ?) ранжирование ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) автокорреляции между независимыми переменными Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гомоскедастичными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки приравниваются к нулю ?) остатки не изменяются ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) уменьшается количество наблюдений Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) преобразование переменных ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) переход от множественной регрессии к парной Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) автокорреляции результативного признака ?) гомоскедастичных остатков ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) объемом генеральной совокупности ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом параметров при независимых переменных ?) числом результативных переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по возрастанию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) простую и множественную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) линейную и нелинейную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов ?) наибольших квадратов ?) наименьших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения ?) случайного характера ?) гетероскедастичности Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) нулевые значения ?) качественные метки ?) одинаковые значения ?) числовые метки Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности коэффициента детерминации ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности параметров ?) нулевой гипотезы Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных факторов в модель Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) уровень образования ?) возраст ?) стаж ?) заработная плата Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность ?) отношение ?) произведение ?) сумма Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) симплекс-методом. ?) методом скользящего среднего ?) методом первых разностей ?) методом определителей Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента детерминации ?) параметра ?) коэффициента корреляции ?) случайной величины |
Copyright testserver.pro 2013-2024