Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие количественные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами ?) переменными ?) параметрами и переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) исходные переменные ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные переменные ?) стандартизованные параметры Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен 1 ?) отсутствует ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет увеличиваться ?) будет равно нулю ?) существенно не изменится ?) будет уменьшаться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться ?) не изменится ?) будет равно нулю Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) существенным ?) несущественным ?) нулевым ?) незначимым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) идентификацией ?) апробацией ?) спецификацией ?) лениаризацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость дисперсии остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель ?) единице и не влияет на результат Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) принимается ?) отвергается ?) незначима ?) несущественна Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) эластичности ?) корреляции ?) детерминации ?) регрессии Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) одинаковые ?) качественные ?) значения ?) количественно измеримые Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?)  так как 2,5>-3,7?) оказывают одинаковое влияние ?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5<-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) параметров ?) существенных факторов ?) случайных факторов ?) результатов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) косвенным ?) обычным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) ранжирование ?) нахождения среднего значения ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными ?) гомоскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки приравниваются к нулю ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки не изменяются ?) преобразуются исходные уровни переменных Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) преобразование переменных ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) переход от множественной регрессии к парной Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) гомоскедастичных остатков ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции остатков ?) автокорреляции результативного признака Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числом параметров при независимых переменных ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) объемом генеральной совокупности ?) числом результативных переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по убыванию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) линейную и нелинейную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) множественную и многофакторную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) наименьших квадратов ?) нормальных квадратов ?) наибольших квадратов ?) средних квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) гетероскедастичности ?) случайного характера ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) числовые метки ?) нулевые значения ?) качественные метки ?) одинаковые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности коэффициента детерминации ?) существенности параметров ?) нулевой гипотезы ?) существенности коэффициента корреляции Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) введения дополнительных факторов в модель ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) уровень образования ?) стаж ?) заработная плата ?) возраст Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) произведение ?) отношение ?) сумма ?) разность Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) симплекс-методом. ?) методом первых разностей ?) методом определителей ?) методом скользящего среднего Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента корреляции ?) параметра ?) коэффициента детерминации ?) случайной величины |
Copyright testserver.pro 2013-2024