Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие количественные значения ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) не имеющие количественных значений Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами ?) параметрами и переменными ?) переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) стандартизованные переменные ?) стандартизованные параметры ?) средние значения исходных переменных ?) исходные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) отсутствует ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен 1 Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет уменьшаться ?) существенно не изменится ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться ?) не изменится ?) будет равно нулю Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) нулевым ?) существенным ?) незначимым ?) несущественным Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) апробацией ?) идентификацией ?) лениаризацией ?) спецификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) принимается ?) несущественна ?) отвергается ?) незначима Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) детерминации ?) эластичности ?) корреляции ?) регрессии Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) значения ?) качественные ?) одинаковые ?) количественно измеримые Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) оказывают одинаковое влияние ?)  так как 2,5>-3,7?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5<-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) случайных факторов ?) существенных факторов ?) параметров ?) результатов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) косвенным ?) минимальным ?) обобщенным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток ?) ранжирование ?) нахождения среднего значения Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) автокорреляции между независимыми переменными Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными ?) гомоскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки не изменяются ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки приравниваются к нулю Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) преобразование переменных ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) переход от множественной регрессии к парной Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) автокорреляции результативного признака ?) нормально распределенных остатков ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числом параметров при независимых переменных ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) объемом генеральной совокупности ?) числом результативных переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) нахождение среднего значения ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) выравнивание числовых значений по возрастанию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) множественную и многофакторную регрессию ?) линейную и нелинейную регрессии Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) нормальных квадратов ?) наибольших квадратов ?) средних квадратов ?) наименьших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) нормального распределения ?) равенства нулю суммы ?) случайного характера ?) гетероскедастичности Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) нулевые значения ?) числовые метки ?) качественные метки ?) одинаковые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) нулевой гипотезы ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента детерминации ?) существенности коэффициента корреляции Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных факторов в модель ?) преобразования переменных Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) возраст ?) уровень образования ?) заработная плата ?) стаж Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) произведение ?) отношение ?) разность ?) сумма Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом первых разностей ?) методом скользящего среднего ?) методом определителей ?) симплекс-методом. Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента детерминации ?) случайной величины ?) параметра ?) коэффициента корреляции |
Copyright testserver.pro 2013-2024