Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие количественные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) параметрами и переменными ?) переменными и случайными факторами ?) переменными ?) параметрами Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) стандартизованные переменные ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные параметры ?) исходные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен 1 Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) существенно не изменится ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться ?) будет равно нулю Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться ?) не изменится ?) будет увеличиваться Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) незначимым ?) несущественным ?) существенным ?) нулевым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) апробацией ?) идентификацией ?) лениаризацией ?) спецификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение простой регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) единице и не влияет на результат ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) незначима ?) несущественна ?) принимается ?) отвергается Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) корреляции ?) детерминации ?) эластичности ?) регрессии Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) одинаковые ?) качественные ?) значения ?) количественно измеримые Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) оказывают одинаковое влияние ?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5<-3,7?)  так как 2,5>-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) результатов ?) параметров ?) случайных факторов ?) существенных факторов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) обычным ?) косвенным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) ранжирование ?) нахождения среднего значения ?) присвоение цифровых меток ?) присвоение количественных значений Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) автокоррелированными ?) гетероскедастичными ?) гомоскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки не изменяются ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) остатки приравниваются к нулю Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) преобразование переменных ?) переход от множественной регрессии к парной ?) линеаризацию уравнения регрессии Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) автокорреляции остатков ?) нормально распределенных остатков ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции результативного признака Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числом параметров при независимых переменных ?) объемом генеральной совокупности ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом результативных переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по возрастанию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) линейную и нелинейную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) средних квадратов ?) наибольших квадратов ?) нормальных квадратов ?) наименьших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) гетероскедастичности ?) нормального распределения ?) равенства нулю суммы ?) случайного характера Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) одинаковые значения ?) числовые метки ?) качественные метки ?) нулевые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента детерминации ?) существенности коэффициента корреляции ?) нулевой гипотезы Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных факторов в модель Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) стаж ?) уровень образования ?) возраст ?) заработная плата Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) произведение ?) отношение ?) сумма ?) разность Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом определителей ?) методом первых разностей ?) методом скользящего среднего ?) симплекс-методом. Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) случайной величины ?) коэффициента корреляции ?) коэффициента детерминации ?) параметра |
Copyright testserver.pro 2013-2024