Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие количественные значения ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие количественных значений ?) не имеющие качественных значений Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) параметрами ?) параметрами и переменными ?) переменными и случайными факторами ?) переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) стандартизованные переменные ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные параметры ?) исходные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) отсутствует Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться ?) существенно не изменится ?) будет уменьшаться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться ?) не изменится Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) незначимым ?) нулевым ?) несущественным ?) существенным Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) идентификацией ?) апробацией ?) лениаризацией ?) спецификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение простой регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) незначима ?) отвергается ?) несущественна ?) принимается Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) детерминации ?) эластичности ?) регрессии ?) корреляции Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) одинаковые ?) количественно измеримые ?) качественные ?) значения Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?)  так как 2,5<-3,7?) оказывают одинаковое влияние ?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5>-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) параметров ?) случайных факторов ?) результатов ?) существенных факторов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) косвенным ?) минимальным ?) обобщенным ?) обычным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) нахождения среднего значения ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток ?) ранжирование Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) параметров нелинейного уравнения регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гомоскедастичными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) остатки приравниваются к нулю ?) остатки не изменяются ?) уменьшается количество наблюдений Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) преобразование переменных ?) переход от множественной регрессии к парной ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) автокорреляции результативного признака ?) нормально распределенных остатков ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) объемом генеральной совокупности ?) числом результативных переменных ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) ранжирование Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) множественную и многофакторную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) линейную и нелинейную регрессии Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов ?) наименьших квадратов ?) наибольших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) нормального распределения ?) случайного характера ?) равенства нулю суммы ?) гетероскедастичности Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) одинаковые значения ?) нулевые значения ?) качественные метки ?) числовые метки Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности коэффициента детерминации ?) нулевой гипотезы ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности параметров Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных факторов в модель ?) преобразования параметров Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) заработная плата ?) возраст ?) стаж ?) уровень образования Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) произведение ?) разность ?) сумма ?) отношение Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом первых разностей ?) методом определителей ?) симплекс-методом. ?) методом скользящего среднего Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) параметра ?) случайной величины ?) коэффициента детерминации ?) коэффициента корреляции |
Copyright testserver.pro 2013-2024