Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие количественные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие вероятностные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными ?) параметрами ?) параметрами и переменными ?) переменными и случайными факторами Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные переменные ?) стандартизованные параметры ?) исходные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен коэффициенту множественной корреляции Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет увеличиваться ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться ?) существенно не изменится Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет уменьшаться ?) не изменится ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) незначимым ?) несущественным ?) существенным ?) нулевым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) лениаризацией ?) спецификацией ?) идентификацией ?) апробацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость дисперсии остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель ?) единице и не влияет на результат Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) незначима ?) отвергается ?) несущественна ?) принимается Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) детерминации ?) корреляции ?) регрессии ?) эластичности Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) качественные ?) количественно измеримые ?) одинаковые ?) значения Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?)  так как 2,5<-3,7?)  так как 2,5>-3,7?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?) оказывают одинаковое влияние Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) случайных факторов ?) результатов ?) существенных факторов ?) параметров Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) обычным ?) косвенным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток ?) ранжирование ?) нахождения среднего значения Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) параметров нелинейного уравнения регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) гомоскедастичными ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) автокоррелированными ?) гетероскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки не изменяются ?) уменьшается количество наблюдений ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) остатки приравниваются к нулю Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) переход от множественной регрессии к парной ?) преобразование переменных Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции результативного признака ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) величины постоянной составляющей в уравнении Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) объемом генеральной совокупности ?) числом результативных переменных ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) нахождение среднего значения ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) выравнивание числовых значений по возрастанию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) линейную и нелинейную регрессии ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию ?) простую и множественную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) наибольших квадратов ?) наименьших квадратов ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) равенства нулю суммы ?) случайного характера ?) гетероскедастичности ?) нормального распределения Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) качественные метки ?) числовые метки ?) одинаковые значения ?) нулевые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) нулевой гипотезы ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности коэффициента детерминации Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных факторов в модель Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) стаж ?) возраст ?) уровень образования ?) заработная плата Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение ?) произведение ?) сумма ?) разность Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом определителей ?) методом скользящего среднего ?) методом первых разностей ?) симплекс-методом. Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента корреляции ?) параметра ?) коэффициента детерминации ?) случайной величины |
Copyright testserver.pro 2013-2024