Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие количественные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными ?) параметрами и переменными ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные параметры ?) стандартизованные переменные ?) исходные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) отсутствует ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) равен 1 Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) существенно не изменится ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться ?) будет равно нулю ?) не изменится Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) нулевым ?) несущественным ?) существенным ?) незначимым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) апробацией ?) спецификацией ?) идентификацией ?) лениаризацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость дисперсии остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость математического ожидания остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) единице и не влияет на результат ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) отвергается ?) принимается ?) несущественна ?) незначима Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) корреляции ?) детерминации ?) регрессии ?) эластичности Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) одинаковые ?) значения ?) количественно измеримые ?) качественные Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?)  так как 2,5<-3,7?) оказывают одинаковое влияние ?)  так как 2,5>-3,7?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) результатов ?) случайных факторов ?) существенных факторов ?) параметров Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) минимальным ?) обобщенным ?) косвенным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) нахождения среднего значения ?) ранжирование ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гетероскедастичными ?) гомоскедастичными ?) автокоррелированными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки не изменяются ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки приравниваются к нулю ?) преобразуются исходные уровни переменных Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) переход от множественной регрессии к парной ?) преобразование переменных ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции остатков ?) автокорреляции результативного признака ?) гомоскедастичных остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числом результативных переменных ?) объемом генеральной совокупности ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) ранжирование ?) нахождение среднего значения Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) линейную и нелинейную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) множественную и многофакторную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) нормальных квадратов ?) средних квадратов ?) наименьших квадратов ?) наибольших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения ?) случайного характера ?) гетероскедастичности Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) одинаковые значения ?) качественные метки ?) числовые метки ?) нулевые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) нулевой гипотезы ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности коэффициента детерминации Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных результатов в модель ?) введения дополнительных факторов в модель ?) преобразования параметров Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) возраст ?) стаж ?) уровень образования ?) заработная плата Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) сумма ?) произведение ?) разность ?) отношение Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом первых разностей ?) методом скользящего среднего ?) методом определителей ?) симплекс-методом. Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента корреляции ?) параметра ?) случайной величины ?) коэффициента детерминации |
Copyright testserver.pro 2013-2021