Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) не имеющие количественных значений ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие количественные значения Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами и переменными ?) переменными ?) параметрами Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) исходные переменные ?) стандартизованные параметры ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) отсутствует ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) равен коэффициенту множественной детерминации Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет уменьшаться ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться ?) существенно не изменится Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться ?) не изменится ?) будет равно нулю Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) существенным ?) несущественным ?) незначимым ?) нулевым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) апробацией ?) идентификацией ?) лениаризацией ?) спецификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) незначима ?) несущественна ?) принимается ?) отвергается Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) корреляции ?) эластичности ?) регрессии ?) детерминации Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) значения ?) одинаковые ?) количественно измеримые ?) качественные Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?)  так как 2,5>-3,7?) оказывают одинаковое влияние ?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5<-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) результатов ?) случайных факторов ?) параметров ?) существенных факторов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) минимальным ?) обычным ?) косвенным ?) обобщенным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение количественных значений ?) ранжирование ?) присвоение цифровых меток ?) нахождения среднего значения Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) автокорреляции между независимыми переменными Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гомоскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) остатки не изменяются ?) остатки приравниваются к нулю ?) уменьшается количество наблюдений Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) переход от множественной регрессии к парной ?) преобразование переменных Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции остатков ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции результативного признака Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом результативных переменных ?) объемом генеральной совокупности ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) ранжирование ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) нахождение среднего значения Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) линейную и нелинейную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов ?) наименьших квадратов ?) наибольших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) гетероскедастичности ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения ?) случайного характера Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) одинаковые значения ?) числовые метки ?) качественные метки ?) нулевые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) нулевой гипотезы ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности коэффициента детерминации ?) существенности параметров Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных факторов в модель ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) возраст ?) стаж ?) заработная плата ?) уровень образования Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) произведение ?) сумма ?) разность ?) отношение Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом скользящего среднего ?) симплекс-методом. ?) методом первых разностей ?) методом определителей Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента корреляции ?) параметра ?) случайной величины ?) коэффициента детерминации |
Copyright testserver.pro 2013-2024