Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) имеющие количественные значения ?) не имеющие количественных значений Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) параметрами ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами и переменными ?) переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные переменные ?) исходные переменные ?) стандартизованные параметры Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной корреляции Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться ?) существенно не изменится Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет уменьшаться ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться ?) не изменится Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) незначимым ?) несущественным ?) существенным ?) нулевым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) апробацией ?) лениаризацией ?) спецификацией ?) идентификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) принимается ?) отвергается ?) несущественна ?) незначима Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) детерминации ?) эластичности ?) регрессии ?) корреляции Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) качественные ?) значения ?) количественно измеримые ?) одинаковые Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?)  так как 2,5<-3,7?)  так как 2,5>-3,7?) оказывают одинаковое влияние Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) параметров ?) существенных факторов ?) случайных факторов ?) результатов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) косвенным ?) обычным ?) обобщенным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение цифровых меток ?) присвоение количественных значений ?) ранжирование ?) нахождения среднего значения Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) автокоррелированными ?) гомоскедастичными ?) гетероскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки приравниваются к нулю ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки не изменяются Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) переход от множественной регрессии к парной ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) преобразование переменных Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) гомоскедастичных остатков ?) нормально распределенных остатков ?) автокорреляции результативного признака ?) автокорреляции остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) объемом генеральной совокупности ?) числом параметров при независимых переменных ?) числом результативных переменных ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) ранжирование Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между факторами ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) величины постоянной составляющей в уравнении Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) множественную и многофакторную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) простую и множественную регрессию ?) линейную и нелинейную регрессии Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) наименьших квадратов ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов ?) наибольших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) случайного характера ?) гетероскедастичности ?) нормального распределения ?) равенства нулю суммы Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) числовые метки ?) качественные метки ?) нулевые значения ?) одинаковые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности коэффициента детерминации ?) нулевой гипотезы Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных факторов в модель ?) преобразования переменных Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) заработная плата ?) стаж ?) возраст ?) уровень образования Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность ?) произведение ?) отношение ?) сумма Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом определителей ?) методом первых разностей ?) симплекс-методом. ?) методом скользящего среднего Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) случайной величины ?) коэффициента корреляции ?) коэффициента детерминации ?) параметра |
Copyright testserver.pro 2013-2024