Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674347 По тесту Голдфелда–Квандта предполагается, что с ростом ___ переменной растет стандартное отклонение остаточного члена регрессии Вопрос id:674348 Применительно к переменным модели спецификация запаздываний называется ___ структурой Вопрос id:674349 Распределение ___ используется для применения теста Чоу Вопрос id:674350 С помощью анализа поведения функции ___ ![]() Вопрос id:674351 С помощью теста ранговой корреляции Спирмена устанавливается, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной Вопрос id:674352 Совокупность может быть ?) графической ?) выборочной ?) сложной ?) генеральной Вопрос id:674353 Соотношением ![]() ![]() Вопрос id:674354 Спектральную плотность характеризуют только ___ значения Вопрос id:674355 Схемой первого порядка называется авторегрессионная схема в случае, если описываемое запаздывание равно ___ (ответ цифрой) Вопрос id:674356 Тест ___ применяется для проверки нулевой гипотезы H0: b = b0 Вопрос id:674357 Укажите правильную последовательность шагов реализации метода Зарембки ?) преобразование наблюдений yi в ![]() ![]() ?) составление статистики ![]() ?) построение линейной регрессии с наблюдениями ![]() ![]() ?) вычисление ![]() Вопрос id:674358 Укажите соответствие
Вопрос id:674359 Укажите соответствие
Вопрос id:674360 Укажите соответствие
Вопрос id:674361 Формула ![]() Вопрос id:674362 Функция тренда представляет собой ?) случайную функцию ?) неслучайную функцию ?) функцию распределения ?) долговременную тенденцию изменения временного ряда x(f) Вопрос id:674363 Численную величину изменения, происходящего при смене сезона, показывают ___ при сезонных фиктивных переменных Вопрос id:674364 Чтобы проверить гипотезу о значимости всей регрессии, используют ?) теорему Гаусса–Маркова ?) тест Стьюдента ?) логарифмирование ?) тест Фишера Вопрос id:674365 Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с ?) Четными случайными ?) Предыдущими к-1 членами ?) Uк-1 , Uк-2 ?) Uк-1 Вопрос id:674366 Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем ?) больше интервал между наблюдениями ?) больше число наблюдений ?) меньше интервал между наблюдениями ?) меньше число наблюдений Вопрос id:674367 Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое ___равно 1 ?) число свободных параметров ?) минимальное запаздывание ?) число независимых переменных ?) максимальное запаздывание Вопрос id:674368 Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ?) нулевое среднее значение ?) малое стандартное отклонение ?) большое стандартное отклонение ?) смещенное среднее значение Вопрос id:674369 В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении ?) зависит от его значения в первом наблюдении ?) не зависит от его значений во всех других наблюдениях ?) зависит от его значений во всех других наблюдениях ?) зависит от его значения в предыдущем наблюдении Вопрос id:674370 В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член ?) ρ e k+1 ?) uk + ρ e k+1 ?) ρuk + e k+1 ?) ρuk-1 + e k+1 Вопрос id:674371 В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ______ регрессией ?) долю дисперсии y, объясненную ?) долю дисперсии y, необъясненную ?) долю дисперсии x, объясненную ?) долю дисперсии x, необъясненную Вопрос id:674372 В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок ?) фиктивной ?) лишней ?) нефиктивной ?) объясняющей Вопрос id:674373 В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных ?) нескольких случайных членов ?) одной зависимой переменной ?) двух зависимых переменных ?) двух случайных членов Вопрос id:674374 В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет ?) log Y ?) a ?) log l ?) log k Вопрос id:674375 В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная ?) также редко как ?) гораздо чаще, чем ?) гораздо реже, чем ?) также часто как Вопрос id:674376 Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении ?) не равна 0 ?) постоянна ?) переменна ?) равна 0 Вопрос id:674377 Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений ?) одинакова для всех ?) зависит от времени проведения ?) зависит от номера ?) зависит от числа Вопрос id:674378 Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК ?) уменьшению дисперсии ?) усложнению вычисления ?) смещенности ?) неэффективности Вопрос id:674379 Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения ?) умножить на L ?) разделить на L ?) разделить на K*L ?) умножить на K Вопрос id:674380 Для линейного регрессионного анализа требуется линейность ?) или по переменным, или по параметрам ?) только по параметрам ?) по переменным и параметрам ?) только по переменным Вопрос id:674381 Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест ?) Глейзера ?) Стьюдента ?) Спирмена ?) Фишера Вопрос id:674382 Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у): ?) на 16 ?) в 2 раза ?) в 16 раз ?) в 4 раза Вопрос id:674383 Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно ?) е=20 ?) е=3 ?) е=23 ?) е=0 Вопрос id:674384 Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают ?) фиктивную переменную взаимодействия ?) фиктивную переменную для коэффициента наклона ?) лишнюю переменную ?) лаговую переменную Вопрос id:674385 Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна ?) 20 ?) ¾ ?) 80 ?) ¼ Вопрос id:674386 Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна ?) 1 ?) 1/3 ?) 2/3 ?) 100 Вопрос id:674387 Если автокорреляция отсутствует , то DW » ?) 1 ?) -1 ?) 0 ?) 2 Вопрос id:674388 Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило, ?) среднестатистическими ?) смещенными ?) неэффективными ?) состоятельными Вопрос id:674389 Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о ?) наличии мультиколлинеарности ?) отсутствии гетероскедастичности ?) наличии гетероскедастичности ?) отсутствии мультиколлинеарности Вопрос id:674390 Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются ?) независимыми ?) тесно коррелированными ?) имеющими большое влияние ?) малозначимыми Вопрос id:674391 Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются ?) неэффективными ?) состоятельными ?) смещенными ?) ненадежными Вопрос id:674392 Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она ?) является качественной по своему характеру ?) трудноизмерима ?) имеет трендовую составляющую ?) подвержена сезонным колебаниям Вопрос id:674393 Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями ?) 0 и 6 ?) 0 и 4 ?) -3 и 3 ?) -2 и 2 Вопрос id:674394 Как правило в эталонной категории ?) все фиктивные переменные равны 0 ?) только одна из фиктивных переменных равна 1 ?) все фиктивные переменные равны 1 ?) только одна из фиктивных переменных равна 0 Вопрос id:674395 Категория - это событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении ?) не происходит ?) не может произойти ?) либо происходит, либо нет ?) происходит Вопрос id:674396 Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию ?) 1/(n - 1) ?) n - 1 ?) n/(n - 1) ?) n/(n + 1) |
Copyright testserver.pro 2013-2024