Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (курс 2)

  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Вопрос id:674347
По тесту Голдфелда–Квандта предполагается, что с ростом ___ переменной растет стандартное отклонение остаточного члена регрессии
Вопрос id:674348
Применительно к переменным модели спецификация запаздываний называется ___ структурой
Вопрос id:674349
Распределение ___ используется для применения теста Чоу
Вопрос id:674350
С помощью анализа поведения функции ___ подбирается порядок модели Бокса–Дженкинса
Вопрос id:674351
С помощью теста ранговой корреляции Спирмена устанавливается, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с ___ переменной
Вопрос id:674352
Совокупность может быть
?) графической
?) сложной
?) генеральной
?) выборочной
Вопрос id:674353
Соотношением определяется коэффициент ___
Вопрос id:674354
Спектральную плотность характеризуют только ___ значения
Вопрос id:674355
Схемой первого порядка называется авторегрессионная схема в случае, если описываемое запаздывание равно ___ (ответ цифрой)
Вопрос id:674356
Тест ___ применяется для проверки нулевой гипотезы H0: b = b0
Вопрос id:674357
Укажите правильную последовательность шагов реализации метода Зарембки
?) преобразование наблюдений yi в по формуле
?) вычисление
?) составление статистики
?) построение линейной регрессии с наблюдениями и логарифмической регрессии с наблюдениями и нахождение для каждого из них остаточных сумм квадратов отклонений RSS1 и RSS2, соответственно
Вопрос id:674358
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть
Случайные члены регрессии независимы между собой
для любого i
Математическое ожидание в каждом наблюдении случайного члена равно нулю
для любого i
Дисперсия случайного члена в каждом наблюдении одинакова
для любого i
Случайный член регрессии и объясняющая переменная независимы
для любых i j
Вопрос id:674359
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть
оценка имеет наименьшую дисперсию из всех оценок
эффективная оценка
математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
состоятельная оценка
смещение и дисперсия стремятся к нулю при увеличении объема выборки
несмещенная оценка
Вопрос id:674360
Укажите соответствие
Левая частьПравая часть
необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, отсутствующая в модели
фиктивная переменная
объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то время как по экономическим причинам ее присутствие в модели ненужно
отсутствующая переменная
объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, но важной переменной
замещающая переменная
объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два значения: 1 – “да” или 0 – “нет”
лишняя переменная
Вопрос id:674361
Формула связывает спектральную плотность с ___
Вопрос id:674362
Функция тренда представляет собой
?) неслучайную функцию
?) случайную функцию
?) функцию распределения
?) долговременную тенденцию изменения временного ряда x(f)
Вопрос id:674363
Численную величину изменения, происходящего при смене сезона, показывают ___ при сезонных фиктивных переменных
Вопрос id:674364
Чтобы проверить гипотезу о значимости всей регрессии, используют
?) тест Фишера
?) логарифмирование
?) тест Стьюдента
?) теорему Гаусса–Маркова
Вопрос id:674365
Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда случайный член uк коррелирует с
?) Uк-1
?) Четными случайными
?) Предыдущими к-1 членами
?) Uк-1 , Uк-2
Вопрос id:674366
Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
?) больше интервал между наблюдениями
?) меньше число наблюдений
?) меньше интервал между наблюдениями
?) больше число наблюдений
Вопрос id:674367
Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое ___равно 1
?) число свободных параметров
?) минимальное запаздывание
?) число независимых переменных
?) максимальное запаздывание
Вопрос id:674368
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
?) большое стандартное отклонение
?) нулевое среднее значение
?) малое стандартное отклонение
?) смещенное среднее значение
Вопрос id:674369
В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
?) не зависит от его значений во всех других наблюдениях
?) зависит от его значений во всех других наблюдениях
?) зависит от его значения в предыдущем наблюдении
?) зависит от его значения в первом наблюдении
Вопрос id:674370
В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ___, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
?) ρ e k+1
?) uk + ρ e k+1
?) ρuk-1 + e k+1
?) ρuk + e k+1
Вопрос id:674371
В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ___­___ регрессией
?) долю дисперсии y, необъясненную
?) долю дисперсии y, объясненную
?) долю дисперсии x, объясненную
?) долю дисперсии x, необъясненную
Вопрос id:674372
В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной ___ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
?) нефиктивной
?) фиктивной
?) лишней
?) объясняющей
Вопрос id:674373
В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
?) одной зависимой переменной
?) двух зависимых переменных
?) двух случайных членов
?) нескольких случайных членов
Вопрос id:674374
В функции Кобба - Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k - индекс затрат капитала, l - индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет
?) log k
?) log l
?) log Y
?) a
Вопрос id:674375
В экономике отрицательная автокорреляция встречается ___ положительная
?) также часто как
?) гораздо реже, чем
?) гораздо чаще, чем
?) также редко как
Вопрос id:674376
Второе условие Гаусса - Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена ___ в каждом наблюдении
?) равна 0
?) постоянна
?) не равна 0
?) переменна
Вопрос id:674377
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии ___наблюдений
?) зависит от числа
?) одинакова для всех
?) зависит от времени проведения
?) зависит от номера
Вопрос id:674378
Гетероскедастичность приводит к ___ оценок параметров регрессии по МНК
?) неэффективности
?) смещенности
?) уменьшению дисперсии
?) усложнению вычисления
Вопрос id:674379
Для линеаризации функции Кобба - Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
?) разделить на L
?) умножить на L
?) умножить на K
?) разделить на K*L
Вопрос id:674380
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
?) по переменным и параметрам
?) только по переменным
?) только по параметрам
?) или по переменным, или по параметрам
Вопрос id:674381
Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда - Квандта проводят тест
?) Стьюдента
?) Фишера
?) Спирмена
?) Глейзера
Вопрос id:674382
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
?) на 16
?) в 4 раза
?) в 2 раза
?) в 16 раз
Вопрос id:674383
Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
?) е=3
?) е=20
?) е=23
?) е=0
Вопрос id:674384
Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
?) фиктивную переменную для коэффициента наклона
?) лаговую переменную
?) фиктивную переменную взаимодействия
?) лишнюю переменную
Вопрос id:674385
Для функции Кобба - Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна
?) ¾
?) 20
?) ¼
?) 80
Вопрос id:674386
Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна
?) 2/3
?) 1/3
?) 1
?) 100
Вопрос id:674387
Если автокорреляция отсутствует , то DW »
?) -1
?) 0
?) 2
?) 1
Вопрос id:674388
Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
?) состоятельными
?) неэффективными
?) среднестатистическими
?) смещенными
Вопрос id:674389
Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
?) отсутствии гетероскедастичности
?) отсутствии мультиколлинеарности
?) наличии мультиколлинеарности
?) наличии гетероскедастичности
Вопрос id:674390
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
?) независимыми
?) тесно коррелированными
?) малозначимыми
?) имеющими большое влияние
Вопрос id:674391
Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
?) состоятельными
?) неэффективными
?) смещенными
?) ненадежными
Вопрос id:674392
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
?) трудноизмерима
?) является качественной по своему характеру
?) подвержена сезонным колебаниям
?) имеет трендовую составляющую
Вопрос id:674393
Значение статистики Дарбина - Уотсона находится между значениями
?) 0 и 6
?) -3 и 3
?) -2 и 2
?) 0 и 4
Вопрос id:674394
Как правило в эталонной категории
?) все фиктивные переменные равны 1
?) все фиктивные переменные равны 0
?) только одна из фиктивных переменных равна 0
?) только одна из фиктивных переменных равна 1
Вопрос id:674395
Категория - это событие, которое определенно ___ в каждом наблюдении
?) либо происходит, либо нет
?) происходит
?) не может произойти
?) не происходит
Вопрос id:674396
Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию
?) n/(n + 1)
?) n - 1
?) n/(n - 1)
?) 1/(n - 1)
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Copyright testserver.pro 2013-2024