Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие количественные значения ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) не имеющие количественных значений Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) параметрами ?) переменными и случайными факторами ?) переменными ?) параметрами и переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) средние значения исходных переменных ?) исходные переменные ?) стандартизованные параметры ?) стандартизованные переменные Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) отсутствует ?) равен коэффициенту множественной корреляции Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) существенно не изменится ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет равно нулю ?) не изменится ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) незначимым ?) несущественным ?) нулевым ?) существенным Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) лениаризацией ?) спецификацией ?) идентификацией ?) апробацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) независимость математического ожидания остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) принимается ?) незначима ?) отвергается ?) несущественна Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) регрессии ?) корреляции ?) детерминации ?) эластичности Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) качественные ?) одинаковые ?) количественно измеримые ?) значения Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) оказывают одинаковое влияние ?)  так как 2,5>-3,7?)  так как 2,5<-3,7?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) результатов ?) случайных факторов ?) параметров ?) существенных факторов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) минимальным ?) обобщенным ?) косвенным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение количественных значений ?) присвоение цифровых меток ?) нахождения среднего значения ?) ранжирование Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) параметров нелинейного уравнения регрессии ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) точности определения коэффициента множественной корреляции Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными и гетероскедастичными ?) гомоскедастичными ?) автокоррелированными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) остатки приравниваются к нулю ?) уменьшается количество наблюдений ?) остатки не изменяются ?) преобразуются исходные уровни переменных Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) переход от множественной регрессии к парной ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) преобразование переменных ?) линеаризацию уравнения регрессии Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) нормально распределенных остатков ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции остатков ?) автокорреляции результативного признака Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) учтенных явно в модели факторов ?) случайных воздействий ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом результативных переменных ?) объемом генеральной совокупности ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) ранжирование ?) нахождение среднего значения ?) выравнивание числовых значений по убыванию Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) отсутствие взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) учтенных явно в модели факторов ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель ?) дисперсии до и после включения результата в модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) линейную и нелинейную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) простую и множественную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) наибольших квадратов ?) средних квадратов ?) нормальных квадратов ?) наименьших квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения ?) случайного характера ?) гетероскедастичности Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции в остатках Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) числовые метки ?) одинаковые значения ?) нулевые значения ?) качественные метки Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности коэффициента корреляции ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента детерминации ?) нулевой гипотезы Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) введения дополнительных результатов в модель ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных факторов в модель Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) заработная плата ?) возраст ?) стаж ?) уровень образования Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) разность ?) произведение ?) сумма ?) отношение Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом скользящего среднего ?) методом определителей ?) симплекс-методом. ?) методом первых разностей Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента детерминации ?) параметра ?) случайной величины ?) коэффициента корреляции |
Copyright testserver.pro 2013-2024
- AppleWebKit