Список вопросов базы знаний

Анализ модели Харрода - Домара приводит к выводу о равенстве темпа роста потребления и отношения нормы накопления в начальный момент времени к коэффициенту капиталоемкости при оптимальном развитии экономики

В модели Харрода - Домара скорость роста дохода пропорциональна инвестициям

Величина, обратная капиталоемкости, называется коэффициентом капиталоотдачи

Двухмерную функцию Кобба - Дугласа можно свести к одномерному введению удельных показателей

Дж. М. Кейнс и его последователи полагали, что на развитие экономики в целом влияет денежная политика

Для нормального развития экономики в модели Харрода - Домара необходимо соблюдать равенство темпа роста потребления и отношения нормы накопления в начальный момент времени к коэффициенту капиталоемкости

Математические модели роста представляют собой точное выражение реального экономического процесса в форме уравнений и графиков

Модель Харрода - Домара создана на основе трудов М. Фридмена

Оптимальную траекторию удельного потребления получают при норме накопления, меньшей эластичности капитала

Потребление в модели Харрода - Домара растет с постоянным темпом по линейному закону

При норме накопления, меньшей эластичности капитала, происходит проедание капитала

Производственная функция в модели Солоу является линейной

Траектория называется стационарной, если показатели изменяются во времени по линейному закону

Траектория экономического роста во многом определяется соотношением темпа прироста потребления и коэффициента капиталоотдачи

Удельным показателем в модели Солоу является отношение показателя к труду

Фонды за небольшой промежуток времени уменьшаются за счет их выбытия и увеличиваются за счет инвестиций

В качестве меры риска портфеля ценных бумаг считают среднее квадратичное отклонение его доходности

Впервые решение минимизации риска портфеля найдено Марковицем

График зависимости доходности от риска может иметь верхнюю и нижнюю ветвь

Для каждого портфеля можно построить график ожидаемой доходности от стандартного отклонения

Зависимость доходности от риска в оптимальном портфеле с включением в нее безрискового актива имеет вид отрезка прямой

Коэффициент корреляции между изменением цен акции любого дня и следующего за ним дня составляет сотые доли

Любой инвестор, формирующий оптимальный рыночный портфель при наличии в нем безрискового актива, будет выбирать доходность и риск так, чтобы они лежали на отрезке прямой

Мерой риска портфеля ценных бумаг является среднее квадратичное отклонение его доходности

Оптимальным портфелем называют портфель ценных бумаг, состав которого выбран из условия минимального риска при заданной доходности

Портфелем ценных бумаг называется наличие у инвестора большого количества ценных бумаг:

Построение функции ожидаемой доходности портфеля начинают с расчета экстремальной точки

Риск портфеля убывает обратно пропорционально квадратному корню из количества видов ценных бумаг при условии, что доходности этих видов ценных бумаг не коррелированы и вложены они равными частями

Рыночный портфель можно сформировать на любом фондовом рынке

Состав оптимального портфеля находят путем решения матричного уравнения

Структура портфеля в точке касания зависит от склонности инвестора к риску

Существует одна точка, в которой риск портфеля имеет минимальное значение

Уменьшения риска снижения доходности возможно за счет формирования портфеля из ценных бумаг, коэффициент корреляции доходности которых велик

Брутто-ставка - ставка, определяющая чистую доходность по облигации

Государственные ценные бумаги обслуживают государственный внутренний долг

Курс облигации - ее рыночная цена

Облигации государственного сберегательного займа предназначены для активного привлечения средств богатых бизнесменов:

Облигация - срочная ценная долговая бумага, удостоверяющая отношение займа между ее владельцем (кредитором) и эмитентом (заемщиком)

Опционный контракт на поставку товара в будущем позволяет его владельцу купить или продать товар по фиксированной цене

Паритет процентных ставок национальной и исследуемой иностранной валюты утверждают, что инвестор должен получить одинаковый доход от размещения средств под процент без риска как в национальной, так и в иностранной валюте

При расчете цены облигации введение изгиба понижает точность расчета

Производные финансовые инструменты предназначены для борьбы с финансовыми рисками

Рыночная цена облигации равна ее курсу:

Рыночная цена облигации равна номинальной

Стратегия, предполагающая короткую позицию по ближнему контракту и длинную позицию по дальнему контракту, - спред медведя

Так же, как для фьючерсного контракта, цена опциона в начальный момент равна нулю

Форвардный контракт - соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи

Цена облигации возрастает при росте ставки

Цена поставки - цена, по которой сделка будет исполнена

Эмитентом на рынке государственных ценных бумаг выступает Министерство финансов РФ