Список вопросов базы знаний

В наиболее общей форме можно определить нормальный случайный процесс при помощи ___ функционала следующего вида:

В прямом уравнении Колмогорова

коэффициент

называют коэффициентом

В прямом уравнении Колмогорова

коэффициент

называют коэффициентом

На рисунке показан(на)

На рисунке показан(на)

На рисунке показан(на)

На рисунке показан

На рисунке показан

В силу стационарности , т.е. независимости функций распределения от начала отсчета времени, корреляционная функция является ___ функцией

Время корреляции определяют как ___ основания прямоугольника единичной высоты, площадь которого равна площади под кривой модуля коэффициента корреляции

Для эргодических процессов дисперсия равна ___ средней мощности процесса и мощности постоянной составляющей

Любое значение корреляционной функции стационарного в широком смысле случайного процесса не может превышать значения этой функции при t, равном

Случайный процесс с непрерывным энергетическим спектром называется ___, когда энергетический спектр процесса сосредоточен в основном на относительно узкой полосе частот около некоторой фиксированной частоты

Энергетический спектр является ___ функцией

Распределение вероятностей белого шума

При изучении детерминированных процессов очень часто и весьма успешно применяется гармонический анализ: ___ – для апериодических процессов

При изучении детерминированных процессов очень часто и весьма успешно применяется гармонический анализ: ряды ___ – для периодических процессов

Случайный процесс, имеющий равномерный на всех частотах спектр, называют «___ шумом»

Корреляционная функция узкополосного процесса, спектр которого расположен симметрично около высокой частоты , равна умноженной нa ___ корреляционной функции огибающей , которая соответствует спектру , полученному из исходного смещением на величину в область низких частот

Дисперсия стационарного (в широком смысле) случайного процесса равна ___ значений корреляционной функции при

___ являются импульсные случайные процессы, т. е, последовательность импульсов, параметры которых случайны.

Функцию частоты , т.е. предел при усредненной по множеству реализаций спектральной плотности средней мощности процесса, называют ___ спектром стационарного (по крайней мере, в широком смысле) случайного процесса

Наиболее часто в радиотехнических и многих других приложениях встречается так называемый ___ случайный процесс

Марковский процесс называют ___, если за малые промежутки времени лишь с малой вероятностью возможны заметные перемещения

Так называемые флюктуационные шумы радиоприемных устройств, обусловленные дробовым эффектом и тепловым движением электронов, имеют ___ закон распределения

Совместное распределение стационарного нормального процесса и его производной в несовпадающие моменты времени представляет ___ нормальное распределение нормальных случайных величин и

___ процесс описывает броуновское движение частицы, совершающей беспорядочные перемещения под влиянием ударов молекул жидкости

Для того чтобы стационарный нормальный случайный процесс был ___ (т. е. чтобы выполнялось также условие метрической транзитивности), достаточна непрерывность его энергетического спектра, т. е. сходимость интеграла

Совместное распределение стационарного нормального случайного процесса и его производной в два момента времени представляет ___ нормальное распределение нормальных случайных величин:

Нормальный случайный процесс является строго

Представление многомерной плотности в виде произведения ___ (факторизация) является характерной особенностью марковских процессов

Второе (прямое) уравнение Колмогорова известно так же, как уравнение

Если плотность вероятности перехода зависит только от разности , то процесс Маркова называется ___ во времени

Функция распределения n-го порядка стационарного нормального случайного процесса зависит от п–1 параметров , k – 2, ..., п и имеет следующий вид: где D –

Нормальный стационарный случайный процесс с экспоненциальной корреляционной функцией [или с энергетическим спектром ] является диффузионным ___ процессом

Cумма нормальных случайных величин (не обязательно независимых) имеет распределение

В рамках корреляционной теории достаточно знать функцию распределения случайного процесса не выше ___ порядка

Взаимный энергетический спектр процесса и его производной – это ___ величина

Вторым центральным моментом случайного процесса является

Два случайных процесса ___, если усреднение по множеству пар реализаций этих процессов приводит к тому же результату, что и усреднение по времени, произведенное над одной-единственной парой реализаций случайных процессов

Два случайных процесса называются ___, если их совместные функции распределения любого порядка не зависят от положения начала отсчета времени

Для ___ процесса S (t) многомерная плотность вероятности представляет произведение дельта-функций.

Для непрерывности корреляционной функции стационарного процесса при любом достаточно, чтобы она была непрерывна в одной – единственной точке t =

Если конечны ( отлично от нуля) и при , то непрерывный марковский процесс называется

Если вероятностные характеристики случайного процесса не инвариантны по отношению к произвольному смещению начала отсчета времени, то процесс называется

Если случайные процессы некогерентны, то корреляционная функция суммы случайных процессов равна ___ корреляционных функций слагаемых

Если среднее процесса с некоррелированными приращениями постоянно, то его называют процессом с ___ приращениями

Исчерпывающей вероятностной характеристикой ___ процесса является условная интегральная функция распределения , представляющая вероятность того, что , если известно, что при имело место равенство

Корреляционная функция белого шума представляет собой ___-функцию в начале координат

Коэффициент корреляции для белого шума может иметь значения